PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CLSE с GBTC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CLSE с GBTC

Последнее обновление 15 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Convergence Long/Short Equity ETF (CLSE) и Grayscale Bitcoin Trust (BTC) (GBTC).

CLSE - это активно управляемый фонд от Convergence Investment Partners. Фонд был запущен 22 февр. 2022 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CLSE или GBTC.

Корреляция

Корреляция между CLSE и GBTC составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности CLSE и GBTC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Convergence Long/Short Equity ETF (CLSE) и Grayscale Bitcoin Trust (BTC) (GBTC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CLSE:

0.58

GBTC:

1.26

Коэф-т Сортино

CLSE:

0.75

GBTC:

1.94

Коэф-т Омега

CLSE:

1.10

GBTC:

1.23

Коэф-т Кальмара

CLSE:

0.51

GBTC:

2.44

Коэф-т Мартина

CLSE:

1.57

GBTC:

5.40

Индекс Язвы

CLSE:

5.33%

GBTC:

12.83%

Дневная вол-ть

CLSE:

16.26%

GBTC:

53.68%

Макс. просадка

CLSE:

-16.45%

GBTC:

-89.91%

Текущая просадка

CLSE:

-6.98%

GBTC:

-3.77%

Доходность по периодам

С начала года, CLSE показывает доходность -2.23%, что значительно ниже, чем у GBTC с доходностью 10.13%.

CLSE

С начала года

-2.23%

1 месяц

5.56%

6 месяцев

-4.95%

1 год

9.29%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

GBTC

С начала года

10.13%

1 месяц

21.45%

6 месяцев

14.32%

1 год

66.88%

5 лет

52.85%

10 лет

71.72%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CLSE и GBTC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CLSE
Ранг риск-скорректированной доходности CLSE, с текущим значением в 4848
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CLSE, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLSE, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLSE, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLSE, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLSE, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Мартина
GBTC
Ранг риск-скорректированной доходности GBTC, с текущим значением в 8787
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GBTC, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GBTC, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GBTC, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GBTC, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GBTC, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CLSE c GBTC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Convergence Long/Short Equity ETF (CLSE) и Grayscale Bitcoin Trust (BTC) (GBTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CLSE на текущий момент составляет 0.58, что ниже коэффициента Шарпа GBTC равного 1.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CLSE и GBTC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов CLSE и GBTC

Дивидендная доходность CLSE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%, тогда как GBTC не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017
CLSE
Convergence Long/Short Equity ETF		0.95%0.93%1.21%0.85%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GBTC
Grayscale Bitcoin Trust (BTC)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.26%

Просадки

Сравнение просадок CLSE и GBTC

Максимальная просадка CLSE за все время составила -16.45%, что меньше максимальной просадки GBTC в -89.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLSE и GBTC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности CLSE и GBTC

Текущая волатильность для Convergence Long/Short Equity ETF (CLSE) составляет 3.68%, в то время как у Grayscale Bitcoin Trust (BTC) (GBTC) волатильность равна 9.42%. Это указывает на то, что CLSE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GBTC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...