PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CLSE с GBTC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CLSE с GBTC

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CLSE (Convergence Long/Short Equity ETF) and GBTC (Grayscale Bitcoin Trust ETF) are both exchange-traded funds - CLSE is a Long-Short fund actively managed by Convergence Investment Partners, while GBTC is a Cryptocurrency fund tracking the CoinDesk Bitcoin Benchmark Rate Index. CLSE is actively managed, while GBTC is passively managed. Over the past 3 years, CLSE returned 32.33%/yr vs 53.36%/yr for GBTC. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent. CLSE charges 1.56%/yr vs 1.50%/yr for GBTC.

Доходность

Сравнение доходности CLSE и GBTC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Convergence Long/Short Equity ETF (CLSE) и Grayscale Bitcoin Trust ETF (GBTC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CLSE показывает доходность 25.54%, что значительно выше, чем у GBTC с доходностью -27.82%.

CLSE

1 день
-0.17%
1 месяц
7.35%
С начала года
25.54%
6 месяцев
28.02%
1 год
51.14%
3 года*
32.33%
5 лет*
—
10 лет*
—

GBTC

1 день
-2.74%
1 месяц
-22.25%
С начала года
-27.82%
6 месяцев
-31.83%
1 год
-40.35%
3 года*
53.36%
5 лет*
9.81%
10 лет*
49.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CLSE и GBTC

2026 (YTD)2025202420232022
CLSE
Convergence Long/Short Equity ETF		25.54%20.44%35.54%17.54%-3.04%
GBTC
Grayscale Bitcoin Trust ETF		-27.82%-7.65%113.81%317.61%-68.03%

Correlation

The correlation between CLSE and GBTC is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.24

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 февр. 2022 г.

0.25

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Convergence Long/Short Equity ETF

Grayscale Bitcoin Trust ETF

Часто сравнивают с CLSE:
CLSE с FTLSCLSE с SPYCLSE с HTUSCLSE с QAICLSE с AGOXCLSE с DFNDCLSE с ADME
Часто сравнивают с GBTC:
GBTC с IBITGBTC с BTC-USDGBTC с MSTRGBTC с BITOGBTC с TSLAGBTC с FBTCGBTC с SPY

Доходность на риск

CLSE vs. GBTC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CLSE
Ранг доходности на риск CLSE: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CLSE: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLSE: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLSE: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLSE: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLSE: 9696
Ранг коэф-та Мартина
GBTC
Ранг доходности на риск GBTC: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GBTC: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GBTC: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GBTC: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GBTC: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GBTC: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CLSE c GBTC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Convergence Long/Short Equity ETF (CLSE) и Grayscale Bitcoin Trust ETF (GBTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CLSEGBTCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.86
-0.93

+4.79

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.23
-1.31

+6.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.68

0.85

+0.82

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

10.60

-0.81

+11.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

39.76

-1.40

+41.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CLSE vs. GBTC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CLSE на текущий момент составляет 3.86, что выше коэффициента Шарпа GBTC равного -0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CLSE и GBTC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CLSEGBTCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.86

-0.93

+4.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.16

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.60

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.59

0.65

+0.93

Просадки

Сравнение просадок CLSE и GBTC

Максимальная просадка CLSE за все время составила -16.45%, что меньше максимальной просадки GBTC в -89.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLSE и GBTC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CLSEGBTCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.45%

-89.91%

+73.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.85%

-49.87%

+45.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.45%

-49.87%

+33.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-85.42%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-89.91%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.17%

-49.87%

+49.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.59%

-43.43%

+39.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.29%

28.81%

-27.52%

Волатильность

Сравнение волатильности CLSE и GBTC

Текущая волатильность для Convergence Long/Short Equity ETF (CLSE) составляет 4.16%, в то время как у Grayscale Bitcoin Trust ETF (GBTC) волатильность равна 9.07%. Это указывает на то, что CLSE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GBTC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CLSEGBTCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.16%

9.07%

-4.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.20%

33.86%

-23.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.31%

43.69%

-30.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.88%

62.44%

-48.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.88%

82.20%

-68.32%

Сравнение комиссий CLSE и GBTC

CLSE берет комиссию в 1.56%, что несколько больше комиссии GBTC в 1.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CLSE и GBTC

Дивидендная доходность CLSE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.76%, тогда как GBTC не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
CLSE
Convergence Long/Short Equity ETF		0.76%0.95%0.93%1.21%0.85%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GBTC
Grayscale Bitcoin Trust ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%5.61%

Часто задаваемые вопросы

CLSE and GBTC have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GBTC has higher volatility (9.07%) compared to CLSE (4.16%). In terms of maximum drawdown, CLSE dropped -16.45% vs GBTC's -89.91%.

On 3-year performance, GBTC leads with 53.36% vs 32.33% for CLSE. On fees, GBTC is cheaper at 1.50% per year. On volatility, CLSE has been the lower-risk option at 4.16%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, GBTC has performed better with a 53.36% return vs 32.33%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GBTC is cheaper with a 1.50% expense ratio, compared with 1.56% for CLSE.

CLSE has the higher dividend yield at 0.76%, compared with 0.00% for GBTC.

CLSE is categorized as Long-Short, while GBTC is Cryptocurrency. They also come from different issuers: Convergence Investment Partners and Grayscale. Their fees differ too: 1.56% for CLSE and 1.50% for GBTC.

CLSE currently has the higher Sharpe Ratio (3.86 vs -0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CLSE и GBTC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор