Сравнение CLSE с GBTC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Convergence Long/Short Equity ETF (CLSE) и Grayscale Bitcoin Trust (BTC) (GBTC).
CLSE - это активно управляемый фонд от Convergence Investment Partners. Фонд был запущен 22 февр. 2022 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CLSE или GBTC.
Основные характеристики
| CLSE | GBTC | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 40.02% | 75.85% |
| Дох-ть за 1 год | 44.06% | 118.99% |
| Коэф-т Шарпа | 3.57 | 2.01 |
| Коэф-т Сортино | 4.95 | 2.53 |
| Коэф-т Омега | 1.63 | 1.30 |
| Коэф-т Кальмара | 6.04 | 2.26 |
| Коэф-т Мартина | 24.37 | 7.55 |
| Индекс Язвы | 1.84% | 15.46% |
| Дневная вол-ть | 12.55% | 58.08% |
| Макс. просадка | -14.28% | -89.91% |
| Текущая просадка | 0.00% | -7.17% |
Корреляция
Корреляция между CLSE и GBTC составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности CLSE и GBTC
С начала года, CLSE показывает доходность 40.02%, что значительно ниже, чем у GBTC с доходностью 75.85%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CLSE c GBTC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Convergence Long/Short Equity ETF (CLSE) и Grayscale Bitcoin Trust (BTC) (GBTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CLSE и GBTC
Дивидендная доходность CLSE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%, тогда как GBTC не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLSE Convergence Long/Short Equity ETF | 0.86% | 1.21% | 0.85% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GBTC Grayscale Bitcoin Trust (BTC) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.23% |
Просадки
Сравнение просадок CLSE и GBTC
Максимальная просадка CLSE за все время составила -14.28%, что меньше максимальной просадки GBTC в -89.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLSE и GBTC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CLSE и GBTC
Текущая волатильность для Convergence Long/Short Equity ETF (CLSE) составляет 3.56%, в то время как у Grayscale Bitcoin Trust (BTC) (GBTC) волатильность равна 14.50%. Это указывает на то, что CLSE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GBTC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.