PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CLSE с GBTC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CLSE с GBTC

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Convergence Long/Short Equity ETF (CLSE) и Grayscale Bitcoin Trust (BTC) (GBTC).

CLSE - это активно управляемый фонд от Convergence Investment Partners. Фонд был запущен 22 февр. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности CLSE и GBTC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Convergence Long/Short Equity ETF (CLSE) и Grayscale Bitcoin Trust (BTC) (GBTC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CLSE и GBTC

2026 (YTD)2025202420232022
CLSE
Convergence Long/Short Equity ETF		5.01%20.44%35.54%17.54%-3.04%
GBTC
Grayscale Bitcoin Trust (BTC)		-23.71%-7.65%113.81%317.61%-68.03%

Доходность по периодам

С начала года, CLSE показывает доходность 5.01%, что значительно выше, чем у GBTC с доходностью -23.71%.

CLSE

1 день
0.21%
1 месяц
2.94%
С начала года
5.01%
6 месяцев
11.24%
1 год
32.68%
3 года*
24.87%
5 лет*
—
10 лет*
—

GBTC

1 день
-1.70%
1 месяц
-1.94%
С начала года
-23.71%
6 месяцев
-45.06%
1 год
-24.09%
3 года*
48.11%
5 лет*
0.50%
10 лет*
57.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Convergence Long/Short Equity ETF

Grayscale Bitcoin Trust (BTC)

Часто сравнивают с CLSE:
CLSE с FTLSCLSE с SPYCLSE с HTUSCLSE с QAICLSE с AGOXCLSE с ADMECLSE с DFND
Часто сравнивают с GBTC:
GBTC с IBITGBTC с BTC-USDGBTC с MSTRGBTC с BITOGBTC с TSLAGBTC с FBTCGBTC с SPY

Доходность на риск

CLSE vs. GBTC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CLSE
Ранг доходности на риск CLSE: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CLSE: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLSE: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLSE: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLSE: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLSE: 9797
Ранг коэф-та Мартина
GBTC
Ранг доходности на риск GBTC: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GBTC: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GBTC: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GBTC: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GBTC: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GBTC: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CLSE c GBTC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Convergence Long/Short Equity ETF (CLSE) и Grayscale Bitcoin Trust (BTC) (GBTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CLSEGBTCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.26

-0.54

+2.79

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.93

-0.53

+3.46

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

0.94

+0.47

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.21

-0.45

+4.66

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

19.90

-0.95

+20.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CLSE vs. GBTC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CLSE на текущий момент составляет 2.26, что выше коэффициента Шарпа GBTC равного -0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CLSE и GBTC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CLSEGBTCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.26

-0.54

+2.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.01

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.70

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.28

0.67

+0.61

Корреляция

Корреляция между CLSE и GBTC составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CLSE и GBTC

Дивидендная доходность CLSE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%, тогда как GBTC не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202520242023202220212020201920182017
CLSE
Convergence Long/Short Equity ETF		0.91%0.95%0.93%1.21%0.85%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GBTC
Grayscale Bitcoin Trust (BTC)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%5.61%

Просадки

Сравнение просадок CLSE и GBTC

Максимальная просадка CLSE за все время составила -16.45%, что меньше максимальной просадки GBTC в -89.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLSE и GBTC.

Загрузка...

Показатели просадок

CLSEGBTCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.45%

-89.91%

+73.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.85%

-49.55%

+44.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-85.80%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-89.91%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.59%

-47.02%

+46.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.73%

-43.48%

+39.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.67%

23.57%

-21.90%

Волатильность

Сравнение волатильности CLSE и GBTC

Текущая волатильность для Convergence Long/Short Equity ETF (CLSE) составляет 5.65%, в то время как у Grayscale Bitcoin Trust (BTC) (GBTC) волатильность равна 10.84%. Это указывает на то, что CLSE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GBTC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CLSEGBTCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.65%

10.84%

-5.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.48%

36.69%

-26.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.54%

45.22%

-30.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.86%

64.17%

-50.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.86%

82.54%

-68.68%