Сравнение CLSE с GBTC
CLSE (Convergence Long/Short Equity ETF) and GBTC (Grayscale Bitcoin Trust ETF) are both exchange-traded funds - CLSE is a Long-Short fund actively managed by Convergence Investment Partners, while GBTC is a Cryptocurrency fund tracking the CoinDesk Bitcoin Benchmark Rate Index. CLSE is actively managed, while GBTC is passively managed. Over the past 3 years, CLSE returned 29.19%/yr vs 35.70%/yr for GBTC. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent. CLSE charges 1.52%/yr vs 1.50%/yr for GBTC.
Доходность
Сравнение доходности CLSE и GBTC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CLSE показывает доходность 23.64%, что значительно выше, чем у GBTC с доходностью -27.18%.
CLSE
- 1 день
- -0.85%
- 1 месяц
- -1.26%
- 6 месяцев
- 21.59%
- С начала года
- 23.64%
- 1 год
- 45.61%
- 3 года*
- 29.19%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GBTC
- 1 день
- -1.11%
- 1 месяц
- -2.22%
- 6 месяцев
- -33.03%
- С начала года
- -27.18%
- 1 год
- -46.99%
- 3 года*
- 35.70%
- 5 лет*
- 13.70%
- 10 лет*
- 45.97%
Сравнение доходности по годам CLSE и GBTC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CLSE Convergence Long/Short Equity ETF | 23.64% | 20.44% | 35.54% | 17.54% | -4.38% |
GBTC Grayscale Bitcoin Trust ETF | -27.18% | -7.65% | 113.81% | 317.61% | -69.63% |
Correlation
The correlation between CLSE and GBTC is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 февр. 2022 г. | 0.26 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CLSE vs. GBTC — Ранг доходности на риск
CLSE
GBTC
Сравнение CLSE c GBTC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Convergence Long/Short Equity ETF (CLSE) и Grayscale Bitcoin Trust ETF (GBTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CLSE | GBTC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +4.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +6.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.57 | 0.82 | +0.75 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 9.45 | -0.88 | +10.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 33.01 | -1.41 | +34.42 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CLSE и GBTC
Максимальная просадка CLSE за все время составила -16.45%, что меньше максимальной просадки GBTC в -89.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLSE и GBTC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CLSE | GBTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.45% | -89.91% | +73.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.85% | -53.75% | +48.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.45% | -53.75% | +37.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -85.42% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -89.91% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.92% | -49.43% | +47.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.54% | -43.49% | +39.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.39% | 33.38% | -31.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности CLSE и GBTC
Текущая волатильность для Convergence Long/Short Equity ETF (CLSE) составляет 3.41%, в то время как у Grayscale Bitcoin Trust ETF (GBTC) волатильность равна 10.75%. Это указывает на то, что CLSE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GBTC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CLSE | GBTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.41% | 10.75% | -7.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.78% | 34.74% | -23.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.74% | 44.29% | -30.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.89% | 61.83% | -47.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.89% | 81.43% | -67.54% |
Сравнение комиссий CLSE и GBTC
CLSE берет комиссию в 1.52%, что несколько больше комиссии GBTC в 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CLSE и GBTC
Дивидендная доходность CLSE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.77%, тогда как GBTC не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLSE Convergence Long/Short Equity ETF | 0.77% | 0.95% | 0.93% | 1.21% | 0.85% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GBTC Grayscale Bitcoin Trust ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 5.61% |
Часто задаваемые вопросы
CLSE and GBTC have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GBTC has higher volatility (10.75%) compared to CLSE (3.41%). In terms of maximum drawdown, CLSE dropped -16.45% vs GBTC's -89.91%.
On 3-year performance, GBTC leads with 35.70% vs 29.19% for CLSE. On fees, GBTC is cheaper at 1.50% per year. On volatility, CLSE has been the lower-risk option at 3.41%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, GBTC has performed better with a 35.70% return vs 29.19%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GBTC is cheaper with a 1.50% expense ratio, compared with 1.52% for CLSE.
CLSE has the higher dividend yield at 0.77%, compared with 0.00% for GBTC.
CLSE is categorized as Long-Short, while GBTC is Cryptocurrency. They also come from different issuers: Convergence Investment Partners and Grayscale. Their fees differ too: 1.52% for CLSE and 1.50% for GBTC.
CLSE currently has the higher Sharpe Ratio (3.34 vs -1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CLSE и GBTC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор