Сравнение CLSE с GBTC

С начала года, CLSE показывает доходность -6.42%, что значительно ниже, чем у GBTC с доходностью -0.14%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Convergence Long/Short Equity ETF (CLSE) и Grayscale Bitcoin Trust (BTC) (GBTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CLSE на текущий момент составляет 0.51, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GBTC равному 0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CLSE и GBTC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Дивидендная доходность CLSE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.99%, тогда как GBTC не выплачивал дивиденды акционерам.

Максимальная просадка CLSE за все время составила -16.45%, что меньше максимальной просадки GBTC в -89.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLSE и GBTC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Текущая волатильность для Convergence Long/Short Equity ETF (CLSE) составляет 8.23%, в то время как у Grayscale Bitcoin Trust (BTC) (GBTC) волатильность равна 16.51%. Это указывает на то, что CLSE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GBTC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.