Сравнение CLSE с CTA
CLSE (Convergence Long/Short Equity ETF) and CTA (Simplify Managed Futures Strategy ETF) are both exchange-traded funds - CLSE is a Long-Short fund actively managed by Convergence Investment Partners, while CTA is a Systematic Trend fund actively managed by Simplify. Both are actively managed. Over the past 3 years, CLSE returned 31.08%/yr vs 7.02%/yr for CTA. At a correlation of -0.07, they often move in opposite directions. CLSE charges 1.52%/yr vs 0.78%/yr for CTA.
Доходность
Сравнение доходности CLSE и CTA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CLSE показывает доходность 23.89%, что значительно выше, чем у CTA с доходностью -2.16%.
CLSE
- 1 день
- -1.25%
- 1 месяц
- 0.18%
- С начала года
- 23.89%
- 6 месяцев
- 22.06%
- 1 год
- 44.98%
- 3 года*
- 31.08%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CTA
- 1 день
- -1.33%
- 1 месяц
- -9.80%
- С начала года
- -2.16%
- 6 месяцев
- -3.79%
- 1 год
- 1.57%
- 3 года*
- 7.02%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CLSE и CTA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CLSE Convergence Long/Short Equity ETF | 23.89% | 20.44% | 35.54% | 17.54% | -2.90% |
CTA Simplify Managed Futures Strategy ETF | -2.16% | 0.88% | 24.15% | -2.23% | 9.01% |
Correlation
The correlation between CLSE and CTA is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мар. 2022 г. | -0.07 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CLSE vs. CTA — Ранг доходности на риск
CLSE
CTA
Сравнение CLSE c CTA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Convergence Long/Short Equity ETF (CLSE) и Simplify Managed Futures Strategy ETF (CTA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CLSE | CTA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.58 | 1.03 | +0.55 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 9.40 | 0.08 | +9.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 33.97 | 0.27 | +33.70 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CLSE и CTA
Максимальная просадка CLSE за все время составила -16.45%, что меньше максимальной просадки CTA в -19.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLSE и CTA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CLSE | CTA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.45% | -19.73% | +3.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.85% | -19.73% | +14.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.45% | -19.73% | +3.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.71% | -19.73% | +18.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.56% | -5.81% | +2.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.34% | 5.54% | -4.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности CLSE и CTA
Текущая волатильность для Convergence Long/Short Equity ETF (CLSE) составляет 4.22%, в то время как у Simplify Managed Futures Strategy ETF (CTA) волатильность равна 5.16%. Это указывает на то, что CLSE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CTA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CLSE | CTA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.22% | 5.16% | -0.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.61% | 17.91% | -7.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.71% | 20.43% | -6.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.92% | 16.63% | -2.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.92% | 16.63% | -2.71% |
Сравнение комиссий CLSE и CTA
CLSE берет комиссию в 1.52%, что несколько больше комиссии CTA в 0.78%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CLSE и CTA
Дивидендная доходность CLSE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.77%, что меньше доходности CTA в 5.13%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
CLSE Convergence Long/Short Equity ETF | 0.77% | 0.95% | 0.93% | 1.21% | 0.85% |
CTA Simplify Managed Futures Strategy ETF | 5.13% | 3.19% | 4.80% | 7.78% | 6.58% |
Часто задаваемые вопросы
CLSE and CTA have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CTA has higher volatility (5.16%) compared to CLSE (4.22%). In terms of maximum drawdown, CLSE dropped -16.45% vs CTA's -19.73%.
On 3-year performance, CLSE leads with 31.08% vs 7.02% for CTA. On fees, CTA is cheaper at 0.78% per year. On volatility, CLSE has been the lower-risk option at 4.22%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, CLSE has performed better with a 31.08% return vs 7.02%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CTA is cheaper with a 0.78% expense ratio, compared with 1.52% for CLSE.
CTA has the higher dividend yield at 5.13%, compared with 0.77% for CLSE.
CLSE is categorized as Long-Short, while CTA is Systematic Trend. They also come from different issuers: Convergence Investment Partners and Simplify. Their fees differ too: 1.52% for CLSE and 0.78% for CTA.
CLSE currently has the higher Sharpe Ratio (3.33 vs 0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CLSE и CTA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор