Сравнение CLSE с BUFZ
CLSE (Convergence Long/Short Equity ETF) and BUFZ (FT Cboe Vest Laddered Moderate Buffer ETF) are both exchange-traded funds - CLSE is a Long-Short fund actively managed by Convergence Investment Partners, while BUFZ is a Options Trading fund actively managed by FT Vest. Both are actively managed. Over the past year, CLSE returned 44.98% vs 11.41% for BUFZ. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CLSE charges 1.52%/yr vs 1.05%/yr for BUFZ.
Доходность
Сравнение доходности CLSE и BUFZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CLSE показывает доходность 23.89%, что значительно выше, чем у BUFZ с доходностью 4.49%.
CLSE
- 1 день
- -1.25%
- 1 месяц
- 0.18%
- С начала года
- 23.89%
- 6 месяцев
- 22.06%
- 1 год
- 44.98%
- 3 года*
- 31.08%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BUFZ
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.47%
- С начала года
- 4.49%
- 6 месяцев
- 4.25%
- 1 год
- 11.41%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CLSE и BUFZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CLSE Convergence Long/Short Equity ETF | 23.89% | 20.44% | 35.54% | 6.90% |
BUFZ FT Cboe Vest Laddered Moderate Buffer ETF | 4.49% | 11.05% | 11.48% | 8.75% |
Correlation
The correlation between CLSE and BUFZ is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 окт. 2023 г. | 0.62 |
The correlation between CLSE and BUFZ has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.63 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CLSE vs. BUFZ — Ранг доходности на риск
CLSE
BUFZ
Сравнение CLSE c BUFZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Convergence Long/Short Equity ETF (CLSE) и FT Cboe Vest Laddered Moderate Buffer ETF (BUFZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CLSE | BUFZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.58 | 1.47 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 9.40 | 3.36 | +6.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 33.97 | 17.75 | +16.22 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CLSE и BUFZ
Максимальная просадка CLSE за все время составила -16.45%, что больше максимальной просадки BUFZ в -10.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLSE и BUFZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CLSE | BUFZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.45% | -10.14% | -6.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.85% | -3.51% | -1.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.45% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.71% | -0.72% | -0.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.56% | -0.64% | -2.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.34% | 0.66% | +0.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности CLSE и BUFZ
Convergence Long/Short Equity ETF (CLSE) имеет более высокую волатильность в 4.22% по сравнению с FT Cboe Vest Laddered Moderate Buffer ETF (BUFZ) с волатильностью 1.52%. Это указывает на то, что CLSE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BUFZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CLSE | BUFZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.22% | 1.52% | +2.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.61% | 4.20% | +6.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.71% | 5.17% | +8.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.92% | 7.29% | +6.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.92% | 7.29% | +6.63% |
Сравнение комиссий CLSE и BUFZ
CLSE берет комиссию в 1.52%, что несколько больше комиссии BUFZ в 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CLSE и BUFZ
Дивидендная доходность CLSE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.77%, тогда как BUFZ не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BUFZ FT Cboe Vest Laddered Moderate Buffer ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CLSE Convergence Long/Short Equity ETF | 0.77% | 0.95% | 0.93% | 1.21% | 0.85% |
Часто задаваемые вопросы
CLSE and BUFZ have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CLSE has higher volatility (4.22%) compared to BUFZ (1.52%). In terms of maximum drawdown, CLSE dropped -16.45% vs BUFZ's -10.14%.
On 1-year performance, CLSE leads with 44.98% vs 11.41% for BUFZ. On fees, BUFZ is cheaper at 1.05% per year. On volatility, BUFZ has been the lower-risk option at 1.52%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CLSE has performed better with a 44.98% return vs 11.41%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BUFZ is cheaper with a 1.05% expense ratio, compared with 1.52% for CLSE.
CLSE has the higher dividend yield at 0.77%, compared with 0.00% for BUFZ.
CLSE is categorized as Long-Short, while BUFZ is Options Trading. They also come from different issuers: Convergence Investment Partners and FT Vest. Their fees differ too: 1.52% for CLSE and 1.05% for BUFZ.
CLSE currently has the higher Sharpe Ratio (3.33 vs 2.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CLSE и BUFZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор