PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CLSE с BUFZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности CLSE и BUFZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Convergence Long/Short Equity ETF (CLSE) и FT Cboe Vest Laddered Moderate Buffer ETF (BUFZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CLSE показывает доходность 23.89%, что значительно выше, чем у BUFZ с доходностью 4.49%.


CLSE

1 день
-1.25%
1 месяц
0.18%
С начала года
23.89%
6 месяцев
22.06%
1 год
44.98%
3 года*
31.08%
5 лет*
10 лет*

BUFZ

1 день
0.00%
1 месяц
-0.47%
С начала года
4.49%
6 месяцев
4.25%
1 год
11.41%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CLSE и BUFZ


2026 (YTD)202520242023
CLSE
Convergence Long/Short Equity ETF
23.89%20.44%35.54%6.90%
BUFZ
FT Cboe Vest Laddered Moderate Buffer ETF
4.49%11.05%11.48%8.75%

Correlation

The correlation between CLSE and BUFZ is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 окт. 2023 г.

0.62

The correlation between CLSE and BUFZ has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.63 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Convergence Long/Short Equity ETF

FT Cboe Vest Laddered Moderate Buffer ETF

Доходность на риск

CLSE vs. BUFZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CLSE
Ранг доходности на риск CLSE: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CLSE: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLSE: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLSE: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLSE: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLSE: 9797
Ранг коэф-та Мартина

BUFZ
Ранг доходности на риск BUFZ: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUFZ: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFZ: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFZ: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFZ: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFZ: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CLSE c BUFZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Convergence Long/Short Equity ETF (CLSE) и FT Cboe Vest Laddered Moderate Buffer ETF (BUFZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


CLSEBUFZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+1.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+1.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.58

1.47

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

9.40

3.36

+6.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

33.97

17.75

+16.22

CLSE vs. BUFZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CLSE на текущий момент составляет 3.33, что выше коэффициента Шарпа BUFZ равного 2.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CLSE и BUFZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CLSE и BUFZ

Максимальная просадка CLSE за все время составила -16.45%, что больше максимальной просадки BUFZ в -10.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLSE и BUFZ.


Загрузка графика...

Показатели просадок


CLSEBUFZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.45%

-10.14%

-6.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.85%

-3.51%

-1.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.71%

-0.72%

-0.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.56%

-0.64%

-2.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.34%

0.66%

+0.68%

Волатильность

Сравнение волатильности CLSE и BUFZ

Convergence Long/Short Equity ETF (CLSE) имеет более высокую волатильность в 4.22% по сравнению с FT Cboe Vest Laddered Moderate Buffer ETF (BUFZ) с волатильностью 1.52%. Это указывает на то, что CLSE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BUFZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


CLSEBUFZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.22%

1.52%

+2.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.61%

4.20%

+6.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.71%

5.17%

+8.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.92%

7.29%

+6.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.92%

7.29%

+6.63%

Сравнение комиссий CLSE и BUFZ

CLSE берет комиссию в 1.52%, что несколько больше комиссии BUFZ в 1.05%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов CLSE и BUFZ

Дивидендная доходность CLSE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.77%, тогда как BUFZ не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM2025202420232022
BUFZ
FT Cboe Vest Laddered Moderate Buffer ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CLSE
Convergence Long/Short Equity ETF
0.77%0.95%0.93%1.21%0.85%

Часто задаваемые вопросы


CLSE and BUFZ have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CLSE has higher volatility (4.22%) compared to BUFZ (1.52%). In terms of maximum drawdown, CLSE dropped -16.45% vs BUFZ's -10.14%.

On 1-year performance, CLSE leads with 44.98% vs 11.41% for BUFZ. On fees, BUFZ is cheaper at 1.05% per year. On volatility, BUFZ has been the lower-risk option at 1.52%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, CLSE has performed better with a 44.98% return vs 11.41%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BUFZ is cheaper with a 1.05% expense ratio, compared with 1.52% for CLSE.

CLSE has the higher dividend yield at 0.77%, compared with 0.00% for BUFZ.

CLSE is categorized as Long-Short, while BUFZ is Options Trading. They also come from different issuers: Convergence Investment Partners and FT Vest. Their fees differ too: 1.52% for CLSE and 1.05% for BUFZ.

CLSE currently has the higher Sharpe Ratio (3.33 vs 2.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CLSE и BUFZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор