Сравнение CLPAX с MBXAX
CLPAX (Catalyst Nasdaq-100 Hedged Equity Fund) and MBXAX (Catalyst/Millburn Hedge Strategy Fund) are both mutual funds - CLPAX is a Derivative Income fund managed by Catalyst Mutual Funds, while MBXAX is a Macro Trading fund managed by Catalyst Mutual Funds. Over the past 10 years, CLPAX returned 8.09%/yr vs 8.29%/yr for MBXAX. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. CLPAX charges 1.74%/yr vs 2.18%/yr for MBXAX.
Доходность
Сравнение доходности CLPAX и MBXAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CLPAX показывает доходность 17.67%, что значительно выше, чем у MBXAX с доходностью 12.96%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции CLPAX имеют среднегодовую доходность 8.09%, а акции MBXAX немного впереди с 8.29%.
CLPAX
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- 9.92%
- С начала года
- 17.67%
- 6 месяцев
- 12.98%
- 1 год
- 29.30%
- 3 года*
- 17.72%
- 5 лет*
- 9.79%
- 10 лет*
- 8.09%
MBXAX
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- -0.94%
- С начала года
- 12.96%
- 6 месяцев
- 13.93%
- 1 год
- 19.58%
- 3 года*
- 11.37%
- 5 лет*
- 7.26%
- 10 лет*
- 8.29%
Сравнение доходности по годам CLPAX и MBXAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLPAX Catalyst Nasdaq-100 Hedged Equity Fund | 17.67% | 12.32% | 11.42% | 35.92% | -30.54% | 13.11% | 5.25% | 19.41% | -3.65% | 8.20% |
MBXAX Catalyst/Millburn Hedge Strategy Fund | 12.96% | 4.13% | 13.17% | -0.91% | 7.46% | 16.62% | -0.72% | 13.59% | -2.43% | 13.69% |
Correlation
The correlation between CLPAX and MBXAX is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г. | 0.46 |
The correlation between CLPAX and MBXAX shifts across timeframes, from 0.31 (1 year) to 0.46 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CLPAX vs. MBXAX — Ранг доходности на риск
CLPAX
MBXAX
Сравнение CLPAX c MBXAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Catalyst Nasdaq-100 Hedged Equity Fund (CLPAX) и Catalyst/Millburn Hedge Strategy Fund (MBXAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CLPAX | MBXAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.58 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.34 | 5.34 | -3.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.55 | 20.68 | -14.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CLPAX | MBXAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.21 | 2.96 | -0.75 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | 0.63 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.62 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.68 | -0.21 |
Просадки
Сравнение просадок CLPAX и MBXAX
Максимальная просадка CLPAX за все время составила -32.47%, примерно равная максимальной просадке MBXAX в -31.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLPAX и MBXAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CLPAX | MBXAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.47% | -31.75% | -0.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.87% | -3.89% | -8.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.37% | -15.66% | -2.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.47% | -15.66% | -16.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.47% | -31.75% | -0.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.00% | +1.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.08% | -4.05% | -4.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.59% | 1.00% | +3.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности CLPAX и MBXAX
Catalyst Nasdaq-100 Hedged Equity Fund (CLPAX) имеет более высокую волатильность в 4.95% по сравнению с Catalyst/Millburn Hedge Strategy Fund (MBXAX) с волатильностью 1.89%. Это указывает на то, что CLPAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MBXAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CLPAX | MBXAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.95% | 1.89% | +3.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.29% | 5.19% | +5.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.65% | 7.02% | +6.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.82% | 11.54% | +4.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.47% | 13.42% | +1.05% |
Сравнение комиссий CLPAX и MBXAX
CLPAX берет комиссию в 1.74%, что меньше комиссии MBXAX в 2.18%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CLPAX и MBXAX
Дивидендная доходность CLPAX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.74%, тогда как MBXAX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLPAX Catalyst Nasdaq-100 Hedged Equity Fund | 7.74% | 9.10% | 0.00% | 0.00% | 2.68% | 0.32% | 0.49% | 5.41% | 0.30% | 0.02% | 0.00% | 17.26% |
MBXAX Catalyst/Millburn Hedge Strategy Fund | 0.00% | 0.00% | 2.43% | 2.02% | 7.57% | 0.00% | 3.92% | 4.96% | 3.07% | 3.35% | 1.82% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CLPAX and MBXAX have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CLPAX has higher volatility (4.95%) compared to MBXAX (1.89%). In terms of maximum drawdown, CLPAX dropped -32.47% vs MBXAX's -31.75%.
MBXAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.96 vs 2.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CLPAX и MBXAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор