Сравнение CLPAX с KNGLX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Catalyst Nasdaq-100 Hedged Equity Fund (CLPAX) и CBOE Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Fund (KNGLX).
CLPAX управляется Catalyst Mutual Funds. Фонд был запущен 30 дек. 2013 г.. KNGLX - это пассивный фонд от CBOE Vest, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Index Monthly Series. Фонд был запущен 10 сент. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности CLPAX и KNGLX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CLPAX и KNGLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLPAX Catalyst Nasdaq-100 Hedged Equity Fund | -6.01% | 12.32% | 11.42% | 35.92% | -30.54% | 13.11% | 5.25% | 19.41% | -3.94% |
KNGLX CBOE Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Fund | 1.38% | 6.43% | 2.91% | 6.46% | -7.29% | 23.23% | 7.08% | 26.58% | -4.64% |
Доходность по периодам
С начала года, CLPAX показывает доходность -6.01%, что значительно ниже, чем у KNGLX с доходностью 1.38%.
CLPAX
- 1 день
- 1.12%
- 1 месяц
- -4.88%
- С начала года
- -6.01%
- 6 месяцев
- -6.20%
- 1 год
- 14.98%
- 3 года*
- 11.51%
- 5 лет*
- 4.87%
- 10 лет*
- 5.45%
KNGLX
- 1 день
- 1.21%
- 1 месяц
- -6.60%
- С начала года
- 1.38%
- 6 месяцев
- 3.23%
- 1 год
- 5.21%
- 3 года*
- 5.22%
- 5 лет*
- 4.53%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CLPAX и KNGLX
CLPAX берет комиссию в 1.74%, что несколько больше комиссии KNGLX в 1.20%.
Доходность на риск
CLPAX vs. KNGLX — Ранг доходности на риск
CLPAX
KNGLX
Сравнение CLPAX c KNGLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Catalyst Nasdaq-100 Hedged Equity Fund (CLPAX) и CBOE Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Fund (KNGLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CLPAX | KNGLX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.95 | 0.36 | +0.59 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.47 | 0.63 | +0.85 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.08 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.21 | 0.50 | +0.71 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.60 | 1.88 | +1.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CLPAX | KNGLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 | 0.36 | +0.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 | 0.33 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.41 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между CLPAX и KNGLX составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CLPAX и KNGLX
Дивидендная доходность CLPAX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.69%, что больше доходности KNGLX в 5.34%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLPAX Catalyst Nasdaq-100 Hedged Equity Fund | 9.69% | 9.10% | 0.00% | 0.00% | 2.68% | 0.32% | 0.49% | 5.41% | 0.30% | 0.02% | 0.00% | 17.26% |
KNGLX CBOE Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Fund | 5.34% | 8.02% | 9.60% | 7.99% | 4.54% | 4.41% | 3.53% | 4.53% | 4.74% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок CLPAX и KNGLX
Максимальная просадка CLPAX за все время составила -32.47%, примерно равная максимальной просадке KNGLX в -31.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLPAX и KNGLX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CLPAX | KNGLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.47% | -31.48% | -0.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.87% | -10.91% | -1.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.47% | -18.25% | -14.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.47% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.89% | -6.75% | -5.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.16% | -4.60% | -3.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.32% | 2.92% | +1.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности CLPAX и KNGLX
Catalyst Nasdaq-100 Hedged Equity Fund (CLPAX) и CBOE Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Fund (KNGLX) имеют волатильность 3.45% и 3.59% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CLPAX | KNGLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.45% | 3.59% | -0.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.92% | 7.67% | +2.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.59% | 14.30% | +2.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.63% | 14.02% | +1.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.39% | 17.26% | -2.87% |