PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CLDT с RWT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CLDT с RWT

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

CLDT (Chatham Lodging Trust) and RWT (Redwood Trust, Inc.) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — CLDT in REIT - Hotel & Motel, RWT in REIT - Mortgage. Over the past 10 years, CLDT returned -2.02%/yr vs -1.06%/yr for RWT. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CLDT и RWT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Chatham Lodging Trust (CLDT) и Redwood Trust, Inc. (RWT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CLDT показывает доходность 97.52%, что значительно выше, чем у RWT с доходностью 1.06%. За последние 10 лет акции CLDT уступали акциям RWT по среднегодовой доходности: -2.02% против -1.06% соответственно.

CLDT

1 день
-0.53%
1 месяц
1.84%
6 месяцев
92.16%
С начала года
97.52%
1 год
91.80%
3 года*
15.65%
5 лет*
4.75%
10 лет*
-2.02%

RWT

1 день
2.96%
1 месяц
2.57%
6 месяцев
-3.64%
С начала года
1.06%
1 год
-2.10%
3 года*
3.38%
5 лет*
-4.91%
10 лет*
-1.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CLDT и RWT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CLDT
Chatham Lodging Trust		97.52%-19.89%-13.83%-10.13%-10.05%27.04%-40.30%11.32%-17.05%18.06%
RWT
Redwood Trust, Inc.		1.06%-4.08%-2.60%21.61%-42.26%60.13%-42.70%18.16%9.40%4.49%

Correlation

The correlation between CLDT and RWT is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.45

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.46

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.47

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 апр. 2010 г.

0.43

The correlation between CLDT and RWT shifts across timeframes, from 0.36 (1 year) to 0.47 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CLDT:

$615.26M

RWT:

$652.37M

EPS

CLDT:

$0.19

RWT:

-$0.48

Коэффициент P/S

CLDT:

2.18

RWT:

2.47

Общая выручка (12 мес.)

CLDT:

$293.94M

RWT:

$269.15M

Валовая прибыль (12 мес.)

CLDT:

-$10.45M

RWT:

$1.06B

EBITDA (12 мес.)

CLDT:

$80.74M

RWT:

$1.06B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Chatham Lodging Trust

Redwood Trust, Inc.

Часто сравнивают с CLDT:
CLDT с PECOCLDT с SCHDCLDT с VONGCLDT с APLECLDT с VOOCLDT с SCHBCLDT с DRH
Часто сравнивают с RWT:
RWT с LYGRWT с DBRGRWT с ORWT с NLYRWT с MAINRWT с IIPRRWT с PSEC

Доходность на риск

CLDT vs. RWT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CLDT
Ранг доходности на риск CLDT: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CLDT: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLDT: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLDT: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLDT: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLDT: 9292
Ранг коэф-та Мартина
RWT
Ранг доходности на риск RWT: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RWT: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RWT: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RWT: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RWT: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RWT: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CLDT c RWT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Chatham Lodging Trust (CLDT) и Redwood Trust, Inc. (RWT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CLDTRWTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.96
-0.06

+3.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.47
0.20

+4.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.02

+0.47

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.92

-0.08

+5.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.20

-0.17

+11.37

CLDT vs. RWT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CLDT на текущий момент составляет 2.96, что выше коэффициента Шарпа RWT равного -0.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CLDT и RWT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CLDT и RWT

Максимальная просадка CLDT за все время составила -83.52%, что меньше максимальной просадки RWT в -88.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLDT и RWT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CLDTRWTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.52%

-88.91%

+5.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.75%

-28.06%

+9.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-41.89%

-33.79%

-8.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-55.84%

-55.83%

-0.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-81.52%

-85.40%

+3.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-33.72%

-57.47%

+23.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-33.36%

-45.63%

+12.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.23%

12.13%

-3.90%

Волатильность

Сравнение волатильности CLDT и RWT

Текущая волатильность для Chatham Lodging Trust (CLDT) составляет 9.25%, в то время как у Redwood Trust, Inc. (RWT) волатильность равна 11.46%. Это указывает на то, что CLDT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RWT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CLDTRWTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.25%

11.46%

-2.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.91%

30.40%

-5.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.14%

37.34%

-6.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.04%

35.30%

-2.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

43.15%

49.15%

-6.00%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CLDT и RWT

Дивидендная доходность CLDT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.88%, что меньше доходности RWT в 13.82%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CLDT
Chatham Lodging Trust		2.88%5.29%3.13%2.61%0.57%0.00%2.04%7.20%7.47%5.80%6.72%5.86%
RWT
Redwood Trust, Inc.		13.82%13.02%10.26%9.58%13.61%5.91%8.26%7.26%7.83%7.56%7.36%8.48%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CLDT и RWT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Chatham Lodging Trust и Redwood Trust, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

-50.00M0.0050.00M100.00M150.00MJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
67.50M
87.30M
(CLDT) Общая выручка
(RWT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

CLDT and RWT have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RWT has higher volatility (11.46%) compared to CLDT (9.25%). In terms of maximum drawdown, CLDT dropped -83.52% vs RWT's -88.91%.

CLDT currently has the higher Sharpe Ratio (2.96 vs -0.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CLDT и RWT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор