Сравнение CLDT с RWT
CLDT (Chatham Lodging Trust) and RWT (Redwood Trust, Inc.) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — CLDT in REIT - Hotel & Motel, RWT in REIT - Mortgage. Over the past 10 years, CLDT returned -1.13%/yr vs -1.22%/yr for RWT. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CLDT и RWT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CLDT показывает доходность 94.26%, что значительно выше, чем у RWT с доходностью -6.70%. За последние 10 лет акции CLDT превзошли акции RWT по среднегодовой доходности: -1.13% против -1.22% соответственно.
CLDT
- 1 день
- -3.26%
- 1 месяц
- 22.06%
- С начала года
- 94.26%
- 6 месяцев
- 94.81%
- 1 год
- 94.82%
- 3 года*
- 17.34%
- 5 лет*
- 2.17%
- 10 лет*
- -1.13%
RWT
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -5.49%
- С начала года
- -6.70%
- 6 месяцев
- -7.04%
- 1 год
- -3.43%
- 3 года*
- 3.34%
- 5 лет*
- -7.25%
- 10 лет*
- -1.22%
Сравнение доходности по годам CLDT и RWT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLDT Chatham Lodging Trust | 94.26% | -19.89% | -13.83% | -10.13% | -10.05% | 27.04% | -40.30% | 11.32% | -17.05% | 18.06% |
RWT Redwood Trust, Inc. | -6.70% | -4.08% | -2.60% | 21.61% | -42.26% | 60.13% | -42.70% | 18.16% | 9.40% | 4.49% |
Correlation
The correlation between CLDT and RWT is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.46 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 апр. 2010 г. | 0.43 |
Фундаментальные показатели
CLDT:
$0.19
RWT:
-$0.48
CLDT:
2.17
RWT:
2.31
CLDT:
$293.94M
RWT:
$269.15M
CLDT:
-$10.45M
RWT:
$1.06B
CLDT:
$80.74M
RWT:
$1.06B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CLDT vs. RWT — Ранг доходности на риск
CLDT
RWT
Сравнение CLDT c RWT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Chatham Lodging Trust (CLDT) и Redwood Trust, Inc. (RWT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CLDT | RWT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.51 | 1.02 | +0.50 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.08 | -0.15 | +5.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.58 | -0.32 | +11.90 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CLDT и RWT
Максимальная просадка CLDT за все время составила -83.52%, что меньше максимальной просадки RWT в -88.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLDT и RWT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CLDT | RWT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.52% | -88.91% | +5.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.75% | -22.92% | +4.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -41.89% | -33.79% | -8.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.84% | -55.83% | -0.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -81.52% | -85.40% | +3.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.82% | -60.74% | +25.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.36% | -45.60% | +12.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.22% | 10.87% | -2.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности CLDT и RWT
Chatham Lodging Trust (CLDT) имеет более высокую волатильность в 9.35% по сравнению с Redwood Trust, Inc. (RWT) с волатильностью 8.53%. Это указывает на то, что CLDT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RWT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CLDT | RWT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.35% | 8.53% | +0.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.71% | 29.29% | -4.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.15% | 36.22% | -5.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.19% | 35.13% | -1.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 43.16% | 49.08% | -5.92% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CLDT и RWT
Дивидендная доходность CLDT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.83%, что меньше доходности RWT в 14.97%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLDT Chatham Lodging Trust | 2.83% | 5.29% | 3.13% | 2.61% | 0.57% | 0.00% | 2.04% | 7.20% | 7.47% | 5.80% | 6.72% | 5.86% |
RWT Redwood Trust, Inc. | 14.97% | 13.02% | 10.26% | 9.58% | 13.61% | 5.91% | 8.26% | 7.26% | 7.83% | 7.56% | 7.36% | 8.48% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CLDT и RWT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Chatham Lodging Trust и Redwood Trust, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
CLDT and RWT have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CLDT has higher volatility (9.35%) compared to RWT (8.53%). In terms of maximum drawdown, CLDT dropped -83.52% vs RWT's -88.91%.
CLDT currently has the higher Sharpe Ratio (3.06 vs -0.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CLDT и RWT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор