PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CLDT с VONG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CLDT с VONG

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Chatham Lodging Trust (CLDT) и Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG).

VONG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Russell 1000 Growth Index. Фонд был запущен 20 сент. 2010 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CLDT или VONG.

Корреляция

Корреляция между CLDT и VONG составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности CLDT и VONG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Chatham Lodging Trust (CLDT) и Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CLDT:

-0.61

VONG:

0.49

Коэф-т Сортино

CLDT:

-0.78

VONG:

0.85

Коэф-т Омега

CLDT:

0.90

VONG:

1.12

Коэф-т Кальмара

CLDT:

-0.30

VONG:

0.53

Коэф-т Мартина

CLDT:

-1.52

VONG:

1.77

Индекс Язвы

CLDT:

13.95%

VONG:

6.97%

Дневная вол-ть

CLDT:

33.12%

VONG:

24.75%

Макс. просадка

CLDT:

-83.52%

VONG:

-32.72%

Текущая просадка

CLDT:

-66.92%

VONG:

-10.29%

Доходность по периодам

С начала года, CLDT показывает доходность -21.03%, что значительно ниже, чем у VONG с доходностью -6.49%. За последние 10 лет акции CLDT уступали акциям VONG по среднегодовой доходности: -9.19% против 15.36% соответственно.

CLDT

С начала года

-21.03%

1 месяц

9.23%

6 месяцев

-20.67%

1 год

-19.78%

5 лет

4.57%

10 лет

-9.19%

VONG

С начала года

-6.49%

1 месяц

9.03%

6 месяцев

-5.73%

1 год

11.99%

5 лет

17.00%

10 лет

15.36%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CLDT и VONG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CLDT
Ранг риск-скорректированной доходности CLDT, с текущим значением в 1919
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CLDT, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLDT, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLDT, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLDT, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLDT, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Мартина
VONG
Ранг риск-скорректированной доходности VONG, с текущим значением в 6060
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VONG, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VONG, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VONG, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VONG, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VONG, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CLDT c VONG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Chatham Lodging Trust (CLDT) и Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CLDT на текущий момент составляет -0.61, что ниже коэффициента Шарпа VONG равного 0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CLDT и VONG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов CLDT и VONG

Дивидендная доходность CLDT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.30%, что больше доходности VONG в 0.57%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CLDT
Chatham Lodging Trust		4.30%3.13%2.61%0.57%0.00%2.04%7.20%7.47%5.80%6.72%5.86%3.21%
VONG
Vanguard Russell 1000 Growth ETF		0.57%0.55%0.71%0.98%0.58%0.77%1.03%1.18%1.19%1.48%1.47%1.43%

Просадки

Сравнение просадок CLDT и VONG

Максимальная просадка CLDT за все время составила -83.52%, что больше максимальной просадки VONG в -32.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLDT и VONG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности CLDT и VONG

Текущая волатильность для Chatham Lodging Trust (CLDT) составляет 7.84%, в то время как у Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG) волатильность равна 8.27%. Это указывает на то, что CLDT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VONG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...