PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CLDT с VONG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между CLDT и VONG составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение CLDT с VONG

Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Chatham Lodging Trust (CLDT) и Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG).

VONG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Russell 1000 Growth Index. Фонд был запущен 20 сент. 2010 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CLDT или VONG.

Доходность

Сравнение доходности CLDT и VONG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Chatham Lodging Trust (CLDT) и Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CLDT:

-0.35

VONG:

0.71

Коэф-т Сортино

CLDT:

-0.35

VONG:

1.02

Коэф-т Омега

CLDT:

0.96

VONG:

1.14

Коэф-т Кальмара

CLDT:

-0.18

VONG:

0.67

Коэф-т Мартина

CLDT:

-0.86

VONG:

2.20

Индекс Язвы

CLDT:

15.12%

VONG:

7.07%

Дневная вол-ть

CLDT:

33.54%

VONG:

25.27%

Макс. просадка

CLDT:

-83.52%

VONG:

-32.72%

Текущая просадка

CLDT:

-66.21%

VONG:

-4.39%

Доходность по периодам

С начала года, CLDT показывает доходность -19.33%, что значительно ниже, чем у VONG с доходностью -0.33%. За последние 10 лет акции CLDT уступали акциям VONG по среднегодовой доходности: -9.34% против 15.95% соответственно.

CLDT

С начала года

-19.33%

1 месяц

2.59%

6 месяцев

-20.99%

1 год

-12.54%

3 года

-15.42%

5 лет

2.69%

10 лет

-9.34%

VONG

С начала года

-0.33%

1 месяц

7.54%

6 месяцев

0.51%

1 год

17.41%

3 года

19.73%

5 лет

17.61%

10 лет

15.95%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Chatham Lodging Trust

Vanguard Russell 1000 Growth ETF

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CLDT и VONG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CLDT
Ранг риск-скорректированной доходности CLDT, с текущим значением в 3030
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CLDT, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLDT, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLDT, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLDT, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLDT, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Мартина
VONG
Ранг риск-скорректированной доходности VONG, с текущим значением в 6060
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VONG, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VONG, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VONG, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VONG, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VONG, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CLDT c VONG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Chatham Lodging Trust (CLDT) и Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CLDT на текущий момент составляет -0.35, что ниже коэффициента Шарпа VONG равного 0.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CLDT и VONG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов CLDT и VONG

Дивидендная доходность CLDT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.21%, что больше доходности VONG в 0.54%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CLDT
Chatham Lodging Trust		4.21%3.13%2.61%0.57%0.00%2.04%7.20%7.47%5.80%6.72%5.86%3.21%
VONG
Vanguard Russell 1000 Growth ETF		0.54%0.55%0.71%0.98%0.58%0.77%1.03%1.18%1.19%1.48%1.47%1.43%

Просадки

Сравнение просадок CLDT и VONG

Максимальная просадка CLDT за все время составила -83.52%, что больше максимальной просадки VONG в -32.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLDT и VONG.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности CLDT и VONG

Chatham Lodging Trust (CLDT) имеет более высокую волатильность в 7.15% по сравнению с Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG) с волатильностью 5.81%. Это указывает на то, что CLDT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VONG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...