PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CLDT с VOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CLDT с VOO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Chatham Lodging Trust (CLDT) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности CLDT и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Chatham Lodging Trust (CLDT) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CLDT и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CLDT
Chatham Lodging Trust		16.32%-19.89%-13.83%-10.13%-10.05%27.04%-40.30%11.32%-17.05%18.06%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		-3.66%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%21.77%

Доходность по периодам

С начала года, CLDT показывает доходность 16.32%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции CLDT уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: -5.59% против 14.14% соответственно.

CLDT

1 день
-0.64%
1 месяц
3.68%
С начала года
16.32%
6 месяцев
21.41%
1 год
15.34%
3 года*
-5.71%
5 лет*
-8.16%
10 лет*
-5.59%

VOO

1 день
0.79%
1 месяц
-4.29%
С начала года
-3.66%
6 месяцев
-1.41%
1 год
18.17%
3 года*
18.58%
5 лет*
11.93%
10 лет*
14.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Chatham Lodging Trust

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с CLDT:
CLDT с PECOCLDT с SCHDCLDT с VONGCLDT с SCHBCLDT с APLECLDT с AGNCCLDT с DRH
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

CLDT vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CLDT
Ранг доходности на риск CLDT: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CLDT: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLDT: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLDT: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLDT: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLDT: 5858
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CLDT c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Chatham Lodging Trust (CLDT) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CLDTVOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.48

1.01

-0.52

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.96

1.53

-0.58

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.23

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.83

1.55

-0.73

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.81

7.31

-5.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CLDT vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CLDT на текущий момент составляет 0.48, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CLDT и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CLDTVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

1.01

-0.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.25

0.71

-0.96

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.13

0.79

-0.92

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.05

0.83

-0.88

Корреляция

Корреляция между CLDT и VOO составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CLDT и VOO

Дивидендная доходность CLDT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.73%, что больше доходности VOO в 1.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CLDT
Chatham Lodging Trust		4.73%5.29%3.13%2.61%0.57%0.00%2.04%7.20%7.47%5.80%6.72%5.86%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.18%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Просадки

Сравнение просадок CLDT и VOO

Максимальная просадка CLDT за все время составила -83.52%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLDT и VOO.

Загрузка...

Показатели просадок

CLDTVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.52%

-33.99%

-49.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.75%

-11.98%

-6.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-55.84%

-24.52%

-31.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-81.52%

-33.99%

-47.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-60.97%

-5.55%

-55.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-33.14%

-3.72%

-29.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.57%

2.55%

+6.02%

Волатильность

Сравнение волатильности CLDT и VOO

Chatham Lodging Trust (CLDT) имеет более высокую волатильность в 12.11% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что CLDT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CLDTVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.11%

5.34%

+6.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.46%

9.47%

+10.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.85%

18.11%

+13.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.87%

16.82%

+16.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

42.88%

17.99%

+24.89%