PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CLDT с SCHD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между CLDT и SCHD составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение CLDT с SCHD

Последнее обновление 27 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Chatham Lodging Trust (CLDT) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD).

SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CLDT или SCHD.

Доходность

Сравнение доходности CLDT и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Chatham Lodging Trust (CLDT) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CLDT:

-0.48

SCHD:

0.21

Коэф-т Сортино

CLDT:

-0.65

SCHD:

0.24

Коэф-т Омега

CLDT:

0.92

SCHD:

1.03

Коэф-т Кальмара

CLDT:

-0.27

SCHD:

0.09

Коэф-т Мартина

CLDT:

-1.28

SCHD:

0.29

Индекс Язвы

CLDT:

14.77%

SCHD:

5.24%

Дневная вол-ть

CLDT:

33.54%

SCHD:

16.46%

Макс. просадка

CLDT:

-83.52%

SCHD:

-33.37%

Текущая просадка

CLDT:

-67.16%

SCHD:

-10.71%

Доходность по периодам

С начала года, CLDT показывает доходность -21.59%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью -4.38%. За последние 10 лет акции CLDT уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: -9.50% против 10.46% соответственно.

CLDT

С начала года

-21.59%

1 месяц

-1.42%

6 месяцев

-23.95%

1 год

-15.59%

3 года

-14.43%

5 лет

3.30%

10 лет

-9.50%

SCHD

С начала года

-4.38%

1 месяц

0.86%

6 месяцев

-10.65%

1 год

3.27%

3 года

4.44%

5 лет

12.77%

10 лет

10.46%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Chatham Lodging Trust

Schwab US Dividend Equity ETF

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CLDT и SCHD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CLDT
Ранг риск-скорректированной доходности CLDT, с текущим значением в 2323
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CLDT, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLDT, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLDT, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLDT, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLDT, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Мартина
SCHD
Ранг риск-скорректированной доходности SCHD, с текущим значением в 2525
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCHD, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CLDT c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Chatham Lodging Trust (CLDT) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CLDT на текущий момент составляет -0.48, что ниже коэффициента Шарпа SCHD равного 0.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CLDT и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов CLDT и SCHD

Дивидендная доходность CLDT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.33%, что больше доходности SCHD в 4.02%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CLDT
Chatham Lodging Trust		4.33%3.13%2.61%0.57%0.00%2.04%7.20%7.47%5.80%6.72%5.86%3.21%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF		4.02%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%

Просадки

Сравнение просадок CLDT и SCHD

Максимальная просадка CLDT за все время составила -83.52%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLDT и SCHD.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности CLDT и SCHD

Chatham Lodging Trust (CLDT) имеет более высокую волатильность в 6.75% по сравнению с Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 4.60%. Это указывает на то, что CLDT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...