PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CLDT с SCHD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CLDT с SCHD

Последнее обновление 10 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Chatham Lodging Trust (CLDT) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD).

SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CLDT или SCHD.

Корреляция

Корреляция между CLDT и SCHD составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности CLDT и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Chatham Lodging Trust (CLDT) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CLDT:

-0.61

SCHD:

0.08

Коэф-т Сортино

CLDT:

-0.78

SCHD:

0.32

Коэф-т Омега

CLDT:

0.90

SCHD:

1.04

Коэф-т Кальмара

CLDT:

-0.30

SCHD:

0.15

Коэф-т Мартина

CLDT:

-1.52

SCHD:

0.49

Индекс Язвы

CLDT:

13.95%

SCHD:

4.96%

Дневная вол-ть

CLDT:

33.12%

SCHD:

16.03%

Макс. просадка

CLDT:

-83.52%

SCHD:

-33.37%

Текущая просадка

CLDT:

-66.92%

SCHD:

-11.26%

Доходность по периодам

С начала года, CLDT показывает доходность -21.03%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью -4.97%. За последние 10 лет акции CLDT уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: -9.35% против 10.39% соответственно.

CLDT

С начала года

-21.03%

1 месяц

3.41%

6 месяцев

-20.67%

1 год

-20.05%

5 лет

1.52%

10 лет

-9.35%

SCHD

С начала года

-4.97%

1 месяц

-0.54%

6 месяцев

-9.89%

1 год

1.26%

5 лет

12.61%

10 лет

10.39%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CLDT и SCHD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CLDT
Ранг риск-скорректированной доходности CLDT, с текущим значением в 1919
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CLDT, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLDT, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLDT, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLDT, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLDT, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Мартина
SCHD
Ранг риск-скорректированной доходности SCHD, с текущим значением в 2727
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCHD, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CLDT c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Chatham Lodging Trust (CLDT) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CLDT на текущий момент составляет -0.61, что ниже коэффициента Шарпа SCHD равного 0.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CLDT и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов CLDT и SCHD

Дивидендная доходность CLDT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.30%, что больше доходности SCHD в 4.04%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CLDT
Chatham Lodging Trust		4.30%3.13%2.61%0.57%0.00%2.04%7.20%7.47%5.80%6.72%5.86%3.21%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF		4.04%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%

Просадки

Сравнение просадок CLDT и SCHD

Максимальная просадка CLDT за все время составила -83.52%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLDT и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности CLDT и SCHD

Загрузка...