PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CLDT с SCHB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CLDT с SCHB

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Chatham Lodging Trust (CLDT) и Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB).

SCHB - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Broad Stock Market Total Return Index. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CLDT или SCHB.

Корреляция

Корреляция между CLDT и SCHB составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности CLDT и SCHB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Chatham Lodging Trust (CLDT) и Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CLDT:

-0.61

SCHB:

0.48

Коэф-т Сортино

CLDT:

-0.78

SCHB:

0.84

Коэф-т Омега

CLDT:

0.90

SCHB:

1.12

Коэф-т Кальмара

CLDT:

-0.30

SCHB:

0.51

Коэф-т Мартина

CLDT:

-1.52

SCHB:

1.93

Индекс Язвы

CLDT:

13.95%

SCHB:

5.11%

Дневная вол-ть

CLDT:

33.12%

SCHB:

19.38%

Макс. просадка

CLDT:

-83.52%

SCHB:

-35.27%

Текущая просадка

CLDT:

-66.92%

SCHB:

-8.03%

Доходность по периодам

С начала года, CLDT показывает доходность -21.03%, что значительно ниже, чем у SCHB с доходностью -3.77%. За последние 10 лет акции CLDT уступали акциям SCHB по среднегодовой доходности: -9.19% против 11.78% соответственно.

CLDT

С начала года

-21.03%

1 месяц

9.23%

6 месяцев

-20.67%

1 год

-19.78%

5 лет

4.57%

10 лет

-9.19%

SCHB

С начала года

-3.77%

1 месяц

7.98%

6 месяцев

-5.67%

1 год

9.19%

5 лет

15.33%

10 лет

11.78%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CLDT и SCHB

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CLDT
Ранг риск-скорректированной доходности CLDT, с текущим значением в 1919
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CLDT, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLDT, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLDT, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLDT, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLDT, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Мартина
SCHB
Ранг риск-скорректированной доходности SCHB, с текущим значением в 6060
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCHB, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHB, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHB, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHB, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHB, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CLDT c SCHB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Chatham Lodging Trust (CLDT) и Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CLDT на текущий момент составляет -0.61, что ниже коэффициента Шарпа SCHB равного 0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CLDT и SCHB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов CLDT и SCHB

Дивидендная доходность CLDT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.30%, что больше доходности SCHB в 1.31%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CLDT
Chatham Lodging Trust		4.30%3.13%2.61%0.57%0.00%2.04%7.20%7.47%5.80%6.72%5.86%3.21%
SCHB
Schwab U.S. Broad Market ETF		1.31%1.24%1.40%1.61%1.21%1.63%1.80%2.13%1.65%1.86%2.00%1.72%

Просадки

Сравнение просадок CLDT и SCHB

Максимальная просадка CLDT за все время составила -83.52%, что больше максимальной просадки SCHB в -35.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLDT и SCHB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности CLDT и SCHB

Chatham Lodging Trust (CLDT) имеет более высокую волатильность в 7.84% по сравнению с Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB) с волатильностью 6.68%. Это указывает на то, что CLDT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...