Сравнение CLDT с DRH
CLDT (Chatham Lodging Trust) and DRH (DiamondRock Hospitality Company) are both stocks. Both operate in the REIT - Hotel & Motel industry within the Real Estate sector. Over the past 10 years, CLDT returned -2.78%/yr vs 5.43%/yr for DRH. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности CLDT и DRH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CLDT показывает доходность 68.08%, что значительно выше, чем у DRH с доходностью 30.04%. За последние 10 лет акции CLDT уступали акциям DRH по среднегодовой доходности: -2.78% против 5.43% соответственно.
CLDT
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- 26.68%
- С начала года
- 68.08%
- 6 месяцев
- 77.86%
- 1 год
- 68.56%
- 3 года*
- 9.45%
- 5 лет*
- -1.00%
- 10 лет*
- -2.78%
DRH
- 1 день
- 2.49%
- 1 месяц
- 8.46%
- С начала года
- 30.04%
- 6 месяцев
- 36.64%
- 1 год
- 61.28%
- 3 года*
- 15.66%
- 5 лет*
- 4.95%
- 10 лет*
- 5.43%
Сравнение доходности по годам CLDT и DRH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLDT Chatham Lodging Trust | 68.08% | -19.89% | -13.83% | -10.13% | -10.05% | 27.04% | -40.30% | 11.32% | -17.05% | 18.06% |
DRH DiamondRock Hospitality Company | 30.04% | 3.66% | -0.35% | 16.35% | -13.80% | 16.48% | -25.54% | 29.77% | -16.84% | 2.43% |
Correlation
The correlation between CLDT and DRH is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.73 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 апр. 2010 г. | 0.67 |
The correlation between CLDT and DRH shifts across timeframes, from 0.67 (all time) to 0.78 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CLDT:
$533.94M
DRH:
$2.39B
CLDT:
$0.19
DRH:
$0.50
CLDT:
60.69
DRH:
23.00
CLDT:
1.88
DRH:
2.13
CLDT:
0.74
DRH:
1.65
CLDT:
$293.94M
DRH:
$1.12B
CLDT:
-$10.45M
DRH:
$483.67M
CLDT:
$80.74M
DRH:
$279.39M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CLDT vs. DRH — Ранг доходности на риск
CLDT
DRH
Сравнение CLDT c DRH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Chatham Lodging Trust (CLDT) и DiamondRock Hospitality Company (DRH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CLDT | DRH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.40 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.68 | 5.17 | -1.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.33 | 13.30 | -4.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CLDT | DRH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.25 | 2.37 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.03 | 0.15 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.06 | 0.12 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.01 | 0.08 | -0.07 |
Просадки
Сравнение просадок CLDT и DRH
Максимальная просадка CLDT за все время составила -83.52%, примерно равная максимальной просадке DRH в -86.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLDT и DRH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CLDT | DRH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.52% | -86.50% | +2.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.75% | -11.92% | -6.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -41.89% | -31.90% | -9.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.84% | -37.93% | -17.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -81.52% | -81.97% | +0.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -43.60% | -0.20% | -43.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.35% | -32.00% | -1.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.25% | 4.62% | +3.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности CLDT и DRH
Chatham Lodging Trust (CLDT) имеет более высокую волатильность в 13.40% по сравнению с DiamondRock Hospitality Company (DRH) с волатильностью 6.88%. Это указывает на то, что CLDT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DRH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CLDT | DRH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.40% | 6.88% | +6.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.09% | 18.11% | +5.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.72% | 26.05% | +4.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.10% | 33.32% | -0.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 43.07% | 46.76% | -3.69% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CLDT и DRH
Дивидендная доходность CLDT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.27%, что больше доходности DRH в 3.21%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLDT Chatham Lodging Trust | 3.27% | 5.29% | 3.13% | 2.61% | 0.57% | 0.00% | 2.04% | 7.20% | 7.47% | 5.80% | 6.72% | 5.86% |
DRH DiamondRock Hospitality Company | 3.21% | 4.02% | 3.54% | 1.28% | 1.10% | 0.00% | 0.00% | 5.64% | 4.13% | 4.43% | 4.34% | 5.18% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CLDT и DRH
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Chatham Lodging Trust и DiamondRock Hospitality Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CLDT и DRH
CLDT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chatham Lodging Trust сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 67.50M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
DRH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DiamondRock Hospitality Company сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 258.16M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
CLDT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chatham Lodging Trust сообщила об операционной прибыли в 1.64M при выручке в 67.50M, что соответствует операционной рентабельности 2.4%.
DRH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DiamondRock Hospitality Company сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 258.16M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
CLDT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chatham Lodging Trust сообщила о чистой прибыли в -4.42M при выручке в 67.50M, что соответствует чистой рентабельности -6.5%.
DRH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DiamondRock Hospitality Company сообщила о чистой прибыли в 14.46M при выручке в 258.16M, что соответствует чистой рентабельности 5.6%.
Часто задаваемые вопросы
CLDT and DRH have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CLDT has higher volatility (13.40%) compared to DRH (6.88%). In terms of maximum drawdown, CLDT dropped -83.52% vs DRH's -86.50%.
DRH currently has the higher Sharpe Ratio (2.37 vs 2.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CLDT и DRH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор