Сравнение CLDT с AGNC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Chatham Lodging Trust (CLDT) и AGNC Investment Corp. (AGNC).
Доходность
Сравнение доходности CLDT и AGNC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CLDT и AGNC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLDT Chatham Lodging Trust | 16.32% | -19.89% | -13.83% | -10.13% | -10.05% | 27.04% | -40.30% | 11.32% | -17.05% | 18.06% |
AGNC AGNC Investment Corp. | -3.40% | 34.92% | 8.90% | 10.14% | -21.65% | 5.20% | -1.78% | 13.31% | -2.46% | 23.73% |
Фундаментальные показатели
CLDT:
$384.02M
AGNC:
$10.97B
CLDT:
$0.30
AGNC:
$1.58
CLDT:
25.67
AGNC:
6.34
CLDT:
1.31
AGNC:
5.51
CLDT:
0.52
AGNC:
1.05
CLDT:
$295.08M
AGNC:
$1.92B
CLDT:
$10.38M
AGNC:
$1.92B
CLDT:
$92.81M
AGNC:
$4.52B
Доходность по периодам
С начала года, CLDT показывает доходность 16.32%, что значительно выше, чем у AGNC с доходностью -3.40%. За последние 10 лет акции CLDT уступали акциям AGNC по среднегодовой доходности: -5.59% против 6.23% соответственно.
CLDT
- 1 день
- -0.64%
- 1 месяц
- 3.68%
- С начала года
- 16.32%
- 6 месяцев
- 21.41%
- 1 год
- 15.34%
- 3 года*
- -5.71%
- 5 лет*
- -8.16%
- 10 лет*
- -5.59%
AGNC
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -9.03%
- С начала года
- -3.40%
- 6 месяцев
- 7.97%
- 1 год
- 21.99%
- 3 года*
- 15.79%
- 5 лет*
- 2.93%
- 10 лет*
- 6.23%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CLDT vs. AGNC — Ранг доходности на риск
CLDT
AGNC
Сравнение CLDT c AGNC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Chatham Lodging Trust (CLDT) и AGNC Investment Corp. (AGNC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CLDT | AGNC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.48 | 0.97 | -0.48 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.96 | 1.34 | -0.38 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.19 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.83 | 1.11 | -0.29 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.81 | 3.75 | -1.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CLDT | AGNC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 | 0.97 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.25 | 0.11 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.13 | 0.25 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.05 | 0.42 | -0.47 |
Корреляция
Корреляция между CLDT и AGNC составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CLDT и AGNC
Дивидендная доходность CLDT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.73%, что меньше доходности AGNC в 14.37%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLDT Chatham Lodging Trust | 4.73% | 5.29% | 3.13% | 2.61% | 0.57% | 0.00% | 2.04% | 7.20% | 7.47% | 5.80% | 6.72% | 5.86% |
AGNC AGNC Investment Corp. | 14.37% | 13.43% | 15.64% | 14.68% | 13.91% | 9.57% | 10.00% | 11.31% | 12.31% | 10.70% | 12.69% | 14.30% |
Просадки
Сравнение просадок CLDT и AGNC
Максимальная просадка CLDT за все время составила -83.52%, что больше максимальной просадки AGNC в -54.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLDT и AGNC.
Загрузка...
Показатели просадок
| CLDT | AGNC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.52% | -54.56% | -28.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.75% | -18.71% | -0.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.84% | -54.56% | -1.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -81.52% | -54.56% | -26.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -60.97% | -14.91% | -46.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.14% | -13.60% | -19.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.57% | 5.55% | +3.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности CLDT и AGNC
Chatham Lodging Trust (CLDT) имеет более высокую волатильность в 12.11% по сравнению с AGNC Investment Corp. (AGNC) с волатильностью 9.58%. Это указывает на то, что CLDT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AGNC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CLDT | AGNC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.11% | 9.58% | +2.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.46% | 15.07% | +5.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.85% | 22.88% | +8.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.87% | 25.71% | +7.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.88% | 25.31% | +17.57% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CLDT и AGNC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Chatham Lodging Trust и AGNC Investment Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности