Сравнение CL с UVV
CL (Colgate-Palmolive Company) and UVV (Universal Corporation) are both stocks. Both are in the Consumer Defensive sector — CL in Household & Personal Products, UVV in Tobacco. Over the past 10 years, CL returned 4.21%/yr vs 5.09%/yr for UVV. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CL и UVV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CL показывает доходность 10.27%, что значительно выше, чем у UVV с доходностью 3.14%. За последние 10 лет акции CL уступали акциям UVV по среднегодовой доходности: 4.21% против 5.09% соответственно.
CL
- 1 день
- -2.83%
- 1 месяц
- -1.69%
- С начала года
- 10.27%
- 6 месяцев
- 14.49%
- 1 год
- -2.21%
- 3 года*
- 6.80%
- 5 лет*
- 3.26%
- 10 лет*
- 4.21%
UVV
- 1 день
- -1.88%
- 1 месяц
- -1.77%
- С начала года
- 3.14%
- 6 месяцев
- 4.14%
- 1 год
- -7.53%
- 3 года*
- 7.54%
- 5 лет*
- 4.61%
- 10 лет*
- 5.09%
Сравнение доходности по годам CL и UVV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CL Colgate-Palmolive Company | 10.27% | -10.98% | 16.57% | 3.78% | -5.44% | 2.08% | 27.17% | 18.60% | -19.19% | 17.88% |
UVV Universal Corporation | 3.14% | 2.27% | -13.39% | 35.79% | 1.82% | 19.59% | -8.96% | 11.08% | 7.79% | -14.79% |
Correlation
The correlation between CL and UVV is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 янв. 1988 г. | 0.24 |
The correlation between CL and UVV shifts across timeframes, from 0.24 (all time) to 0.36 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CL:
$2.58
UVV:
$1.73
CL:
33.37
UVV:
30.51
CL:
3.35
UVV:
0.45
CL:
$20.80B
UVV:
$2.21B
CL:
$12.49B
UVV:
$412.39M
CL:
$3.92B
UVV:
$212.91M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CL vs. UVV — Ранг доходности на риск
CL
UVV
Сравнение CL c UVV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Colgate-Palmolive Company (CL) и Universal Corporation (UVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CL | UVV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 0.96 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.12 | -0.50 | +0.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.20 | -0.83 | +0.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CL | UVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 | -0.32 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 | 0.19 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 | 0.18 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.28 | +0.14 |
Просадки
Сравнение просадок CL и UVV
Максимальная просадка CL за все время составила -58.91%, что меньше максимальной просадки UVV в -69.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CL и UVV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CL | UVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.91% | -69.75% | +10.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.64% | -15.23% | -3.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.05% | -29.70% | +0.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.05% | -29.70% | +0.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.05% | -45.68% | +16.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.54% | -14.30% | -3.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.24% | -18.59% | +7.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.29% | 9.04% | +2.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности CL и UVV
Текущая волатильность для Colgate-Palmolive Company (CL) составляет 7.77%, в то время как у Universal Corporation (UVV) волатильность равна 10.11%. Это указывает на то, что CL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CL | UVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.77% | 10.11% | -2.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.27% | 18.46% | -1.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.67% | 23.77% | -2.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.77% | 24.57% | -5.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.74% | 28.94% | -9.20% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CL и UVV
Дивидендная доходность CL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.43%, что меньше доходности UVV в 6.22%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CL Colgate-Palmolive Company | 2.43% | 2.61% | 2.18% | 2.40% | 2.36% | 2.10% | 2.05% | 2.48% | 2.79% | 2.11% | 2.37% | 2.25% |
UVV Universal Corporation | 6.22% | 6.18% | 5.87% | 4.72% | 5.95% | 5.64% | 6.30% | 5.29% | 4.80% | 4.11% | 3.33% | 3.71% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CL и UVV
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Colgate-Palmolive Company и Universal Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
CL and UVV have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UVV has higher volatility (10.11%) compared to CL (7.77%). In terms of maximum drawdown, CL dropped -58.91% vs UVV's -69.75%.
CL currently has the higher Sharpe Ratio (-0.10 vs -0.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CL и UVV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор