Сравнение CL с UVV
CL (Colgate-Palmolive Company) and UVV (Universal Corporation) are both stocks. Both are in the Consumer Defensive sector — CL in Household & Personal Products, UVV in Tobacco. Over the past 10 years, CL returned 4.55%/yr vs 4.57%/yr for UVV. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CL и UVV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CL показывает доходность 18.45%, что значительно выше, чем у UVV с доходностью 5.88%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции CL имеют среднегодовую доходность 4.55%, а акции UVV немного впереди с 4.57%.
CL
- 1 день
- -0.56%
- 1 месяц
- 3.33%
- 6 месяцев
- 10.74%
- С начала года
- 18.45%
- 1 год
- 8.51%
- 3 года*
- 8.51%
- 5 лет*
- 4.73%
- 10 лет*
- 4.55%
- Всё время*
- 10.30%
UVV
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- 3.82%
- 6 месяцев
- 1.27%
- С начала года
- 5.88%
- 1 год
- 4.13%
- 3 года*
- 9.76%
- 5 лет*
- 6.89%
- 10 лет*
- 4.57%
- Всё время*
- 7.93%
Сравнение доходности по годам CL и UVV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CL Colgate-Palmolive Company | 18.45% | -10.98% | 16.57% | 3.78% | -5.44% | 2.08% | 27.17% | 18.60% | -19.19% | 17.88% |
UVV Universal Corporation | 5.88% | 2.27% | -13.39% | 35.79% | 1.82% | 19.59% | -8.96% | 11.08% | 7.79% | -14.79% |
Correlation
The correlation between CL and UVV is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 1988 г. | 0.24 |
The correlation between CL and UVV shifts across timeframes, from 0.24 (all time) to 0.40 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CL:
$73.56B
UVV:
$1.33B
CL:
$2.59
UVV:
$1.94
CL:
35.53
UVV:
27.41
CL:
3.57
UVV:
0.40
CL:
$20.80B
UVV:
$2.21B
CL:
$12.49B
UVV:
$412.39M
CL:
$3.92B
UVV:
$212.91M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CL vs. UVV — Ранг доходности на риск
CL
UVV
Сравнение CL c UVV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Colgate-Palmolive Company (CL) и Universal Corporation (UVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CL | UVV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.06 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.50 | 0.31 | +0.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.90 | 0.61 | +0.30 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CL и UVV
Максимальная просадка CL за все время составила -58.91%, что меньше максимальной просадки UVV в -69.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CL и UVV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CL | UVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.91% | -69.75% | +10.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.97% | -13.48% | -3.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.05% | -29.70% | +0.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.05% | -29.70% | +0.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.05% | -45.68% | +16.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.42% | -12.03% | +0.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.24% | -18.58% | +7.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.45% | 6.83% | +2.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности CL и UVV
Colgate-Palmolive Company (CL) имеет более высокую волатильность в 7.69% по сравнению с Universal Corporation (UVV) с волатильностью 6.51%. Это указывает на то, что CL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CL | UVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.69% | 6.51% | +1.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.58% | 19.42% | -1.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.48% | 23.76% | -1.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.05% | 24.60% | -5.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.86% | 28.98% | -9.12% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CL и UVV
Дивидендная доходность CL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.28%, что меньше доходности UVV в 6.17%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CL Colgate-Palmolive Company | 2.28% | 2.61% | 2.18% | 2.40% | 2.36% | 2.10% | 2.05% | 2.48% | 2.79% | 2.11% | 2.37% | 2.25% |
UVV Universal Corporation | 6.17% | 6.18% | 5.87% | 4.72% | 5.95% | 5.64% | 6.30% | 5.29% | 4.80% | 4.11% | 3.33% | 3.71% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CL и UVV
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Colgate-Palmolive Company и Universal Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
CL and UVV have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CL has higher volatility (7.69%) compared to UVV (6.51%). In terms of maximum drawdown, CL dropped -58.91% vs UVV's -69.75%.
CL currently has the higher Sharpe Ratio (0.38 vs 0.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CL и UVV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор