Сравнение CL с USD
CL (Colgate-Palmolive Company) is a stock, while USD (ProShares Ultra Semiconductors) is Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Semiconductors Index (200%). Over the past 10 years, CL returned 4.13%/yr vs 61.24%/yr for USD. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CL и USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CL показывает доходность 9.03%, что значительно ниже, чем у USD с доходностью 103.32%. За последние 10 лет акции CL уступали акциям USD по среднегодовой доходности: 4.13% против 61.24% соответственно.
CL
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -1.42%
- С начала года
- 9.03%
- 6 месяцев
- 11.02%
- 1 год
- -3.27%
- 3 года*
- 6.21%
- 5 лет*
- 2.68%
- 10 лет*
- 4.13%
USD
- 1 день
- -4.99%
- 1 месяц
- 31.62%
- С начала года
- 103.32%
- 6 месяцев
- 97.79%
- 1 год
- 250.81%
- 3 года*
- 125.78%
- 5 лет*
- 67.80%
- 10 лет*
- 61.24%
Сравнение доходности по годам CL и USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CL Colgate-Palmolive Company | 9.03% | -10.98% | 16.57% | 3.78% | -5.44% | 2.08% | 27.17% | 18.60% | -19.19% | 17.88% |
USD ProShares Ultra Semiconductors | 103.32% | 62.08% | 139.64% | 228.79% | -68.57% | 104.27% | 68.16% | 110.37% | -26.88% | 81.72% |
Correlation
The correlation between CL and USD is -0.27, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.08 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2007 г. | 0.21 |
The correlation between CL and USD shifts across timeframes, from -0.27 (1 year) to 0.21 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CL vs. USD — Ранг доходности на риск
CL
USD
Сравнение CL c USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Colgate-Palmolive Company (CL) и ProShares Ultra Semiconductors (USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CL | USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.48 | -0.49 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.18 | 7.94 | -8.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.29 | 22.96 | -23.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CL | USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.16 | 4.12 | -4.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 | 0.89 | -0.75 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 | 0.89 | -0.68 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.49 | -0.06 |
Просадки
Сравнение просадок CL и USD
Максимальная просадка CL за все время составила -58.91%, что меньше максимальной просадки USD в -88.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CL и USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CL | USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.91% | -88.63% | +29.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.64% | -31.80% | +13.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.05% | -64.46% | +35.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.05% | -77.85% | +48.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.05% | -77.85% | +48.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.47% | -6.07% | -12.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.24% | -32.35% | +21.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.24% | 10.98% | +0.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности CL и USD
Текущая волатильность для Colgate-Palmolive Company (CL) составляет 6.35%, в то время как у ProShares Ultra Semiconductors (USD) волатильность равна 21.29%. Это указывает на то, что CL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CL | USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.35% | 21.29% | -14.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.60% | 46.74% | -30.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.05% | 61.28% | -40.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.64% | 76.56% | -57.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.67% | 69.24% | -49.57% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CL и USD
Дивидендная доходность CL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.46%, что больше доходности USD в 0.23%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CL Colgate-Palmolive Company | 2.46% | 2.61% | 2.18% | 2.40% | 2.36% | 2.10% | 2.05% | 2.48% | 2.79% | 2.11% | 2.37% | 2.25% |
USD ProShares Ultra Semiconductors | 0.23% | 0.39% | 0.10% | 0.05% | 0.30% | 0.00% | 0.14% | 0.72% | 0.93% | 0.32% | 0.46% | 0.39% |
Часто задаваемые вопросы
CL and USD have a correlation of -0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
USD has higher volatility (21.29%) compared to CL (6.35%). In terms of maximum drawdown, CL dropped -58.91% vs USD's -88.63%.
USD currently has the higher Sharpe Ratio (4.12 vs -0.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CL и USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор