Сравнение CL с TGT
CL (Colgate-Palmolive Company) and TGT (Target Corporation) are both stocks. Both are in the Consumer Defensive sector — CL in Household & Personal Products, TGT in Discount Stores. Over the past 10 years, CL returned 4.21%/yr vs 9.45%/yr for TGT. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CL и TGT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CL показывает доходность 10.27%, что значительно ниже, чем у TGT с доходностью 29.32%. За последние 10 лет акции CL уступали акциям TGT по среднегодовой доходности: 4.21% против 9.45% соответственно.
CL
- 1 день
- -2.83%
- 1 месяц
- -1.69%
- С начала года
- 10.27%
- 6 месяцев
- 14.49%
- 1 год
- -2.21%
- 3 года*
- 6.80%
- 5 лет*
- 3.26%
- 10 лет*
- 4.21%
TGT
- 1 день
- 1.14%
- 1 месяц
- -0.09%
- С начала года
- 29.32%
- 6 месяцев
- 35.84%
- 1 год
- 32.96%
- 3 года*
- 2.93%
- 5 лет*
- -9.06%
- 10 лет*
- 9.45%
Сравнение доходности по годам CL и TGT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CL Colgate-Palmolive Company | 10.27% | -10.98% | 16.57% | 3.78% | -5.44% | 2.08% | 27.17% | 18.60% | -19.19% | 17.88% |
TGT Target Corporation | 29.32% | -24.50% | -2.27% | -1.35% | -34.24% | 32.91% | 40.47% | 100.17% | 4.67% | -5.84% |
Correlation
The correlation between CL and TGT is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 апр. 1983 г. | 0.27 |
Фундаментальные показатели
CL:
$69.29B
TGT:
$56.51B
CL:
$2.58
TGT:
$7.93
CL:
33.37
TGT:
15.63
CL:
3.35
TGT:
0.54
CL:
477.90
TGT:
3.45
CL:
$20.80B
TGT:
$105.47B
CL:
$12.49B
TGT:
$27.05B
CL:
$3.92B
TGT:
$8.20B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CL vs. TGT — Ранг доходности на риск
CL
TGT
Сравнение CL c TGT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Colgate-Palmolive Company (CL) и Target Corporation (TGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CL | TGT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.19 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.12 | 1.63 | -1.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.20 | 3.83 | -4.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CL | TGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 | 1.10 | -1.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 | -0.26 | +0.43 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 | 0.29 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.34 | +0.08 |
Просадки
Сравнение просадок CL и TGT
Максимальная просадка CL за все время составила -58.91%, что меньше максимальной просадки TGT в -64.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CL и TGT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CL | TGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.91% | -64.40% | +5.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.64% | -20.27% | +1.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.05% | -49.78% | +20.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.05% | -64.40% | +35.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.05% | -64.40% | +35.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.54% | -46.22% | +28.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.24% | -17.09% | +5.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.29% | 8.64% | +2.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности CL и TGT
Текущая волатильность для Colgate-Palmolive Company (CL) составляет 7.77%, в то время как у Target Corporation (TGT) волатильность равна 10.18%. Это указывает на то, что CL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CL | TGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.77% | 10.18% | -2.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.27% | 21.05% | -3.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.67% | 30.12% | -8.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.77% | 35.44% | -16.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.74% | 33.26% | -13.52% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CL и TGT
Дивидендная доходность CL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.43%, что меньше доходности TGT в 3.68%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CL Colgate-Palmolive Company | 2.43% | 2.61% | 2.18% | 2.40% | 2.36% | 2.10% | 2.05% | 2.48% | 2.79% | 2.11% | 2.37% | 2.25% |
TGT Target Corporation | 3.68% | 4.62% | 3.28% | 3.06% | 2.66% | 1.37% | 1.52% | 2.03% | 3.81% | 3.74% | 3.21% | 2.97% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CL и TGT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Colgate-Palmolive Company и Target Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CL и TGT
CL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Colgate-Palmolive Company сообщила о валовой прибыли в 3.23B при выручке в 5.32B, что соответствует валовой рентабельности в 60.6%.
TGT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Target Corporation сообщила о валовой прибыли в 6.46B при выручке в 24.53B, что соответствует валовой рентабельности в 26.4%.
CL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Colgate-Palmolive Company сообщила об операционной прибыли в 1.16B при выручке в 5.32B, что соответствует операционной рентабельности 21.7%.
TGT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Target Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.30B при выручке в 24.53B, что соответствует операционной рентабельности 5.3%.
CL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Colgate-Palmolive Company сообщила о чистой прибыли в 646.00M при выручке в 5.32B, что соответствует чистой рентабельности 12.1%.
TGT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Target Corporation сообщила о чистой прибыли в 942.00M при выручке в 24.53B, что соответствует чистой рентабельности 3.8%.
Часто задаваемые вопросы
CL and TGT have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TGT has higher volatility (10.18%) compared to CL (7.77%). In terms of maximum drawdown, CL dropped -58.91% vs TGT's -64.40%.
TGT currently has the higher Sharpe Ratio (1.10 vs -0.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CL и TGT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор