Сравнение CL с MSEX
CL (Colgate-Palmolive Company) and MSEX (Middlesex Water Company) are both stocks. CL operates in Household & Personal Products (Consumer Defensive), while MSEX operates in Utilities - Regulated Water (Utilities). Over the past 10 years, CL returned 4.21%/yr vs 4.97%/yr for MSEX. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CL и MSEX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CL показывает доходность 10.27%, что значительно выше, чем у MSEX с доходностью 5.78%. За последние 10 лет акции CL уступали акциям MSEX по среднегодовой доходности: 4.21% против 4.97% соответственно.
CL
- 1 день
- -2.83%
- 1 месяц
- -1.69%
- С начала года
- 10.27%
- 6 месяцев
- 14.49%
- 1 год
- -2.21%
- 3 года*
- 6.80%
- 5 лет*
- 3.26%
- 10 лет*
- 4.21%
MSEX
- 1 день
- -1.41%
- 1 месяц
- 2.77%
- С начала года
- 5.78%
- 6 месяцев
- 4.49%
- 1 год
- -3.59%
- 3 года*
- -12.32%
- 5 лет*
- -7.76%
- 10 лет*
- 4.97%
Сравнение доходности по годам CL и MSEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CL Colgate-Palmolive Company | 10.27% | -10.98% | 16.57% | 3.78% | -5.44% | 2.08% | 27.17% | 18.60% | -19.19% | 17.88% |
MSEX Middlesex Water Company | 5.78% | -1.65% | -18.00% | -15.19% | -33.75% | 68.50% | 15.78% | 21.12% | 36.54% | -4.92% |
Correlation
The correlation between CL and MSEX is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 1990 г. | 0.19 |
The correlation between CL and MSEX shifts across timeframes, from 0.19 (all time) to 0.32 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CL:
$2.58
MSEX:
$3.22
CL:
33.37
MSEX:
16.34
CL:
8.62
MSEX:
2.68
CL:
3.35
MSEX:
3.61
CL:
$20.80B
MSEX:
$199.11M
CL:
$12.49B
MSEX:
$66.33M
CL:
$3.92B
MSEX:
$86.27M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CL vs. MSEX — Ранг доходности на риск
CL
MSEX
Сравнение CL c MSEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Colgate-Palmolive Company (CL) и Middlesex Water Company (MSEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CL | MSEX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.01 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.12 | -0.17 | +0.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.20 | -0.30 | +0.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CL | MSEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 | -0.12 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 | -0.25 | +0.42 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 | 0.15 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.32 | +0.11 |
Просадки
Сравнение просадок CL и MSEX
Максимальная просадка CL за все время составила -58.91%, примерно равная максимальной просадке MSEX в -60.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CL и MSEX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CL | MSEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.91% | -60.51% | +1.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.64% | -21.04% | +2.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.05% | -44.52% | +15.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.05% | -60.51% | +31.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.05% | -60.51% | +31.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.54% | -52.07% | +34.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.24% | -12.86% | +1.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.29% | 12.07% | -0.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности CL и MSEX
Colgate-Palmolive Company (CL) имеет более высокую волатильность в 7.77% по сравнению с Middlesex Water Company (MSEX) с волатильностью 5.32%. Это указывает на то, что CL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CL | MSEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.77% | 5.32% | +2.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.27% | 18.12% | -0.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.67% | 30.28% | -8.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.77% | 31.16% | -12.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.74% | 32.34% | -12.60% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CL и MSEX
Дивидендная доходность CL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.43%, что меньше доходности MSEX в 2.70%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CL Colgate-Palmolive Company | 2.43% | 2.61% | 2.18% | 2.40% | 2.36% | 2.10% | 2.05% | 2.48% | 2.79% | 2.11% | 2.37% | 2.25% |
MSEX Middlesex Water Company | 2.70% | 2.74% | 2.50% | 1.92% | 1.50% | 1.16% | 1.44% | 1.54% | 1.71% | 2.15% | 1.88% | 2.92% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CL и MSEX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Colgate-Palmolive Company и Middlesex Water Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CL и MSEX
CL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Colgate-Palmolive Company сообщила о валовой прибыли в 3.23B при выручке в 5.32B, что соответствует валовой рентабельности в 60.6%.
MSEX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Middlesex Water Company сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 48.71M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
CL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Colgate-Palmolive Company сообщила об операционной прибыли в 1.16B при выручке в 5.32B, что соответствует операционной рентабельности 21.7%.
MSEX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Middlesex Water Company сообщила об операционной прибыли в 13.10M при выручке в 48.71M, что соответствует операционной рентабельности 26.9%.
CL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Colgate-Palmolive Company сообщила о чистой прибыли в 646.00M при выручке в 5.32B, что соответствует чистой рентабельности 12.1%.
MSEX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Middlesex Water Company сообщила о чистой прибыли в 10.61M при выручке в 48.71M, что соответствует чистой рентабельности 21.8%.
Часто задаваемые вопросы
CL and MSEX have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CL has higher volatility (7.77%) compared to MSEX (5.32%). In terms of maximum drawdown, CL dropped -58.91% vs MSEX's -60.51%.
CL currently has the higher Sharpe Ratio (-0.10 vs -0.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CL и MSEX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор