Сравнение CL с FRT
CL (Colgate-Palmolive Company) and FRT (Federal Realty Investment Trust) are both stocks. CL operates in Household & Personal Products (Consumer Defensive), while FRT operates in REIT - Retail (Real Estate). Over the past 10 years, CL returned 4.62%/yr vs 1.67%/yr for FRT. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CL и FRT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CL показывает доходность 14.60%, что значительно ниже, чем у FRT с доходностью 27.61%. За последние 10 лет акции CL превзошли акции FRT по среднегодовой доходности: 4.62% против 1.67% соответственно.
CL
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 1.80%
- С начала года
- 14.60%
- 6 месяцев
- 15.59%
- 1 год
- -1.53%
- 3 года*
- 8.47%
- 5 лет*
- 3.79%
- 10 лет*
- 4.62%
FRT
- 1 день
- 0.90%
- 1 месяц
- 10.26%
- С начала года
- 27.61%
- 6 месяцев
- 29.18%
- 1 год
- 36.19%
- 3 года*
- 14.80%
- 5 лет*
- 4.65%
- 10 лет*
- 1.67%
Сравнение доходности по годам CL и FRT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CL Colgate-Palmolive Company | 14.60% | -10.98% | 16.57% | 3.78% | -5.44% | 2.08% | 27.17% | 18.60% | -19.19% | 17.88% |
FRT Federal Realty Investment Trust | 27.61% | -5.91% | 12.07% | 6.55% | -22.66% | 65.97% | -30.66% | 12.51% | -8.10% | -3.59% |
Correlation
The correlation between CL and FRT is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 1977 г. | 0.18 |
The correlation between CL and FRT shifts across timeframes, from 0.18 (all time) to 0.37 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CL:
$72.02B
FRT:
$10.91B
CL:
$2.58
FRT:
$5.87
CL:
34.68
FRT:
21.45
CL:
8.96
FRT:
1.30
CL:
3.48
FRT:
8.28
CL:
496.66
FRT:
3.46
CL:
$20.80B
FRT:
$1.31B
CL:
$12.49B
FRT:
$703.03M
CL:
$3.92B
FRT:
$1.09B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CL vs. FRT — Ранг доходности на риск
CL
FRT
Сравнение CL c FRT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Colgate-Palmolive Company (CL) и Federal Realty Investment Trust (FRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CL | FRT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.36 | -0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.08 | 5.22 | -5.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.14 | 13.41 | -13.54 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CL и FRT
Максимальная просадка CL за все время составила -58.91%, примерно равная максимальной просадке FRT в -57.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CL и FRT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CL | FRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.91% | -57.42% | -1.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.64% | -6.96% | -11.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.05% | -27.38% | -1.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.05% | -34.99% | +5.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.05% | -56.47% | +27.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.31% | 0.00% | -14.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.24% | -11.78% | +0.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.35% | 2.72% | +8.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности CL и FRT
Colgate-Palmolive Company (CL) имеет более высокую волатильность в 8.32% по сравнению с Federal Realty Investment Trust (FRT) с волатильностью 4.22%. Это указывает на то, что CL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CL | FRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.32% | 4.22% | +4.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.28% | 11.77% | +5.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.83% | 17.10% | +4.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.81% | 23.34% | -4.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.75% | 29.44% | -9.69% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CL и FRT
Дивидендная доходность CL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.34%, что меньше доходности FRT в 3.57%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CL Colgate-Palmolive Company | 2.34% | 2.61% | 2.18% | 2.40% | 2.36% | 2.10% | 2.05% | 2.48% | 2.79% | 2.11% | 2.37% | 2.25% |
FRT Federal Realty Investment Trust | 3.57% | 4.39% | 2.93% | 4.21% | 4.26% | 3.12% | 4.96% | 3.22% | 3.42% | 2.98% | 2.70% | 2.48% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CL и FRT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Colgate-Palmolive Company и Federal Realty Investment Trust. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CL и FRT
CL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Colgate-Palmolive Company сообщила о валовой прибыли в 3.23B при выручке в 5.32B, что соответствует валовой рентабельности в 60.6%.
FRT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Federal Realty Investment Trust сообщила о валовой прибыли в 241.87M при выручке в 341.08M, что соответствует валовой рентабельности в 70.9%.
CL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Colgate-Palmolive Company сообщила об операционной прибыли в 1.16B при выручке в 5.32B, что соответствует операционной рентабельности 21.7%.
FRT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Federal Realty Investment Trust сообщила об операционной прибыли в 116.27M при выручке в 341.08M, что соответствует операционной рентабельности 34.1%.
CL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Colgate-Palmolive Company сообщила о чистой прибыли в 646.00M при выручке в 5.32B, что соответствует чистой рентабельности 12.1%.
FRT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Federal Realty Investment Trust сообщила о чистой прибыли в 159.10M при выручке в 341.08M, что соответствует чистой рентабельности 46.7%.
Часто задаваемые вопросы
CL and FRT have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CL has higher volatility (8.32%) compared to FRT (4.22%). In terms of maximum drawdown, CL dropped -58.91% vs FRT's -57.42%.
FRT currently has the higher Sharpe Ratio (2.13 vs -0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CL и FRT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор