Сравнение CL с CWT
CL (Colgate-Palmolive Company) and CWT (California Water Service Group) are both stocks. CL operates in Household & Personal Products (Consumer Defensive), while CWT operates in Utilities - Regulated Water (Utilities). Over the past 10 years, CL returned 4.62%/yr vs 5.57%/yr for CWT. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CL и CWT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CL показывает доходность 14.60%, что значительно выше, чем у CWT с доходностью 6.79%. За последние 10 лет акции CL уступали акциям CWT по среднегодовой доходности: 4.62% против 5.57% соответственно.
CL
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 1.80%
- С начала года
- 14.60%
- 6 месяцев
- 15.59%
- 1 год
- -1.53%
- 3 года*
- 8.47%
- 5 лет*
- 3.79%
- 10 лет*
- 4.62%
CWT
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- 5.22%
- С начала года
- 6.79%
- 6 месяцев
- 4.76%
- 1 год
- 0.41%
- 3 года*
- -3.04%
- 5 лет*
- -2.91%
- 10 лет*
- 5.57%
Сравнение доходности по годам CL и CWT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CL Colgate-Palmolive Company | 14.60% | -10.98% | 16.57% | 3.78% | -5.44% | 2.08% | 27.17% | 18.60% | -19.19% | 17.88% |
CWT California Water Service Group | 6.79% | -1.81% | -10.64% | -12.83% | -14.13% | 35.05% | 6.68% | 9.85% | 7.06% | 36.39% |
Correlation
The correlation between CL and CWT is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 1990 г. | 0.23 |
The correlation between CL and CWT shifts across timeframes, from 0.23 (all time) to 0.39 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CL:
$72.02B
CWT:
$2.72B
CL:
$2.58
CWT:
$1.99
CL:
34.68
CWT:
22.87
CL:
8.96
CWT:
0.55
CL:
3.48
CWT:
2.69
CL:
496.66
CWT:
1.52
CL:
$20.80B
CWT:
$1.01B
CL:
$12.49B
CWT:
$366.63M
CL:
$3.92B
CWT:
$329.51M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CL vs. CWT — Ранг доходности на риск
CL
CWT
Сравнение CL c CWT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Colgate-Palmolive Company (CL) и California Water Service Group (CWT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CL | CWT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.02 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.08 | 0.03 | -0.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.14 | 0.05 | -0.19 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CL и CWT
Максимальная просадка CL за все время составила -58.91%, что больше максимальной просадки CWT в -38.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CL и CWT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CL | CWT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.91% | -38.21% | -20.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.64% | -14.59% | -4.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.05% | -24.13% | -4.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.05% | -38.21% | +9.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.05% | -38.21% | +9.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.31% | -29.87% | +15.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.24% | -11.70% | +0.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.35% | 7.73% | +3.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности CL и CWT
Colgate-Palmolive Company (CL) имеет более высокую волатильность в 8.32% по сравнению с California Water Service Group (CWT) с волатильностью 7.70%. Это указывает на то, что CL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CWT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CL | CWT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.32% | 7.70% | +0.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.28% | 18.76% | -1.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.83% | 24.20% | -2.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.81% | 24.30% | -5.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.75% | 27.74% | -7.99% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CL и CWT
Дивидендная доходность CL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.34%, что меньше доходности CWT в 2.79%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CL Colgate-Palmolive Company | 2.34% | 2.61% | 2.18% | 2.40% | 2.36% | 2.10% | 2.05% | 2.48% | 2.79% | 2.11% | 2.37% | 2.25% |
CWT California Water Service Group | 2.79% | 2.86% | 2.47% | 2.01% | 1.65% | 1.28% | 1.57% | 1.53% | 1.57% | 1.59% | 2.04% | 2.88% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CL и CWT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Colgate-Palmolive Company и California Water Service Group. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CL и CWT
CL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Colgate-Palmolive Company сообщила о валовой прибыли в 3.23B при выручке в 5.32B, что соответствует валовой рентабельности в 60.6%.
CWT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., California Water Service Group сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 214.57M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
CL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Colgate-Palmolive Company сообщила об операционной прибыли в 1.16B при выручке в 5.32B, что соответствует операционной рентабельности 21.7%.
CWT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., California Water Service Group сообщила об операционной прибыли в 18.16M при выручке в 214.57M, что соответствует операционной рентабельности 8.5%.
CL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Colgate-Palmolive Company сообщила о чистой прибыли в 646.00M при выручке в 5.32B, что соответствует чистой рентабельности 12.1%.
CWT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., California Water Service Group сообщила о чистой прибыли в 4.04M при выручке в 214.57M, что соответствует чистой рентабельности 1.9%.
Часто задаваемые вопросы
CL and CWT have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CL has higher volatility (8.32%) compared to CWT (7.70%). In terms of maximum drawdown, CL dropped -58.91% vs CWT's -38.21%.
CWT currently has the higher Sharpe Ratio (0.02 vs -0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CL и CWT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор