Сравнение CL с CBSH
CL (Colgate-Palmolive Company) and CBSH (Commerce Bancshares, Inc.) are both stocks. CL operates in Household & Personal Products (Consumer Defensive), while CBSH operates in Banks - Regional (Financial Services). Over the past 10 years, CL returned 4.55%/yr vs 9.19%/yr for CBSH. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CL и CBSH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CL показывает доходность 18.45%, что значительно выше, чем у CBSH с доходностью 13.50%. За последние 10 лет акции CL уступали акциям CBSH по среднегодовой доходности: 4.55% против 9.19% соответственно.
CL
- 1 день
- -0.56%
- 1 месяц
- 3.33%
- 6 месяцев
- 10.74%
- С начала года
- 18.45%
- 1 год
- 8.51%
- 3 года*
- 8.51%
- 5 лет*
- 4.73%
- 10 лет*
- 4.55%
- Всё время*
- 10.30%
CBSH
- 1 день
- -0.61%
- 1 месяц
- 7.40%
- 6 месяцев
- 9.43%
- С начала года
- 13.50%
- 1 год
- -2.56%
- 3 года*
- 11.10%
- 5 лет*
- 2.43%
- 10 лет*
- 9.19%
- Всё время*
- 12.23%
Сравнение доходности по годам CL и CBSH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CL Colgate-Palmolive Company | 18.45% | -10.98% | 16.57% | 3.78% | -5.44% | 2.08% | 27.17% | 18.60% | -19.19% | 17.88% |
CBSH Commerce Bancshares, Inc. | 13.50% | -10.16% | 24.71% | -15.91% | 5.56% | 11.44% | 3.71% | 28.74% | 7.52% | 3.07% |
Correlation
The correlation between CL and CBSH is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.11 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 сент. 1984 г. | 0.19 |
The correlation between CL and CBSH shifts across timeframes, from 0.11 (3 years) to 0.23 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CL:
$73.56B
CBSH:
$8.57B
CL:
$2.59
CBSH:
$4.17
CL:
35.53
CBSH:
14.11
CL:
9.18
CBSH:
5.67
CL:
3.57
CBSH:
3.80
CL:
510.43
CBSH:
1.95
CL:
$20.80B
CBSH:
$2.17B
CL:
$12.49B
CBSH:
$1.74B
CL:
$3.92B
CBSH:
$831.00M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CL vs. CBSH — Ранг доходности на риск
CL
CBSH
Сравнение CL c CBSH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Colgate-Palmolive Company (CL) и Commerce Bancshares, Inc. (CBSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CL | CBSH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.00 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.50 | -0.12 | +0.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.90 | -0.21 | +1.11 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CL и CBSH
Максимальная просадка CL за все время составила -58.91%, что больше максимальной просадки CBSH в -44.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CL и CBSH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CL | CBSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.91% | -44.70% | -14.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.97% | -21.29% | +4.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.05% | -27.63% | -1.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.05% | -38.02% | +8.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.05% | -38.23% | +9.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.42% | -9.95% | -1.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.24% | -9.24% | -2.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.45% | 12.92% | -3.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности CL и CBSH
Colgate-Palmolive Company (CL) имеет более высокую волатильность в 7.69% по сравнению с Commerce Bancshares, Inc. (CBSH) с волатильностью 4.92%. Это указывает на то, что CL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CBSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CL | CBSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.69% | 4.92% | +2.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.58% | 13.80% | +3.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.48% | 20.76% | +1.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.05% | 24.08% | -5.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.86% | 26.39% | -6.53% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CL и CBSH
Дивидендная доходность CL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.28%, что больше доходности CBSH в 1.85%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBSH Commerce Bancshares, Inc. | 1.85% | 2.03% | 1.67% | 1.95% | 1.50% | 1.47% | 2.00% | 1.48% | 1.61% | 1.55% | 2.93% | 2.04% |
CL Colgate-Palmolive Company | 2.28% | 2.61% | 2.18% | 2.40% | 2.36% | 2.10% | 2.05% | 2.48% | 2.79% | 2.11% | 2.37% | 2.25% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CL и CBSH
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Colgate-Palmolive Company и Commerce Bancshares, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CL и CBSH
CL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Colgate-Palmolive Company сообщила о валовой прибыли в 3.23B при выручке в 5.32B, что соответствует валовой рентабельности в 60.6%.
CBSH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Commerce Bancshares, Inc. сообщила о валовой прибыли в 398.91M при выручке в 498.91M, что соответствует валовой рентабельности в 80.0%.
CL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Colgate-Palmolive Company сообщила об операционной прибыли в 1.16B при выручке в 5.32B, что соответствует операционной рентабельности 21.7%.
CBSH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Commerce Bancshares, Inc. сообщила об операционной прибыли в 205.94M при выручке в 498.91M, что соответствует операционной рентабельности 41.3%.
CL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Colgate-Palmolive Company сообщила о чистой прибыли в 646.00M при выручке в 5.32B, что соответствует чистой рентабельности 12.1%.
CBSH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Commerce Bancshares, Inc. сообщила о чистой прибыли в 159.79M при выручке в 498.91M, что соответствует чистой рентабельности 32.0%.
Часто задаваемые вопросы
CL and CBSH have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CL has higher volatility (7.69%) compared to CBSH (4.92%). In terms of maximum drawdown, CL dropped -58.91% vs CBSH's -44.70%.
CL currently has the higher Sharpe Ratio (0.38 vs -0.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CL и CBSH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор