Сравнение CL с BDX
CL (Colgate-Palmolive Company) and BDX (Becton, Dickinson and Company) are both stocks. CL operates in Household & Personal Products (Consumer Defensive), while BDX operates in Medical Instruments & Supplies (Healthcare). Over the past 10 years, CL returned 4.62%/yr vs 2.80%/yr for BDX. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CL и BDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CL показывает доходность 14.60%, что значительно выше, чем у BDX с доходностью -2.86%. За последние 10 лет акции CL превзошли акции BDX по среднегодовой доходности: 4.62% против 2.80% соответственно.
CL
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 1.80%
- С начала года
- 14.60%
- 6 месяцев
- 15.59%
- 1 год
- -1.53%
- 3 года*
- 8.47%
- 5 лет*
- 3.79%
- 10 лет*
- 4.62%
BDX
- 1 день
- -0.75%
- 1 месяц
- 2.14%
- С начала года
- -2.86%
- 6 месяцев
- -6.16%
- 1 год
- 9.24%
- 3 года*
- -7.76%
- 5 лет*
- -3.03%
- 10 лет*
- 2.80%
Сравнение доходности по годам CL и BDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CL Colgate-Palmolive Company | 14.60% | -10.98% | 16.57% | 3.78% | -5.44% | 2.08% | 27.17% | 18.60% | -19.19% | 17.88% |
BDX Becton, Dickinson and Company | -2.86% | -12.61% | -5.38% | -2.67% | 5.08% | 1.88% | -6.75% | 22.20% | 6.61% | 31.24% |
Correlation
The correlation between CL and BDX is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 1987 г. | 0.31 |
The correlation between CL and BDX shifts across timeframes, from 0.26 (1 year) to 0.36 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CL:
$72.02B
BDX:
$41.04B
CL:
$2.58
BDX:
$3.99
CL:
34.68
BDX:
36.67
CL:
3.48
BDX:
1.95
CL:
496.66
BDX:
1.70
CL:
$20.80B
BDX:
$21.37B
CL:
$12.49B
BDX:
$9.93B
CL:
$3.92B
BDX:
$4.16B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CL vs. BDX — Ранг доходности на риск
CL
BDX
Сравнение CL c BDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Colgate-Palmolive Company (CL) и Becton, Dickinson and Company (BDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CL | BDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.09 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.08 | 0.41 | -0.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.14 | 0.94 | -1.08 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CL и BDX
Максимальная просадка CL за все время составила -58.91%, что больше максимальной просадки BDX в -51.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CL и BDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CL | BDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.91% | -51.17% | -7.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.64% | -22.73% | +4.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.05% | -40.06% | +11.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.05% | -40.06% | +11.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.05% | -40.06% | +11.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.31% | -30.41% | +16.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.24% | -11.58% | +0.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.35% | 9.82% | +1.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности CL и BDX
Colgate-Palmolive Company (CL) имеет более высокую волатильность в 8.32% по сравнению с Becton, Dickinson and Company (BDX) с волатильностью 6.32%. Это указывает на то, что CL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CL | BDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.32% | 6.32% | +2.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.28% | 17.91% | -0.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.83% | 25.20% | -3.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.81% | 23.31% | -4.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.75% | 23.59% | -3.84% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CL и BDX
Дивидендная доходность CL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.34%, что меньше доходности BDX в 2.56%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BDX Becton, Dickinson and Company | 2.56% | 2.15% | 1.71% | 1.51% | 1.38% | 1.34% | 1.28% | 1.14% | 1.34% | 1.37% | 1.64% | 1.60% |
CL Colgate-Palmolive Company | 2.34% | 2.61% | 2.18% | 2.40% | 2.36% | 2.10% | 2.05% | 2.48% | 2.79% | 2.11% | 2.37% | 2.25% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CL и BDX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Colgate-Palmolive Company и Becton, Dickinson and Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CL и BDX
CL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Colgate-Palmolive Company сообщила о валовой прибыли в 3.23B при выручке в 5.32B, что соответствует валовой рентабельности в 60.6%.
BDX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Becton, Dickinson and Company сообщила о валовой прибыли в 2.15B при выручке в 4.71B, что соответствует валовой рентабельности в 45.7%.
CL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Colgate-Palmolive Company сообщила об операционной прибыли в 1.16B при выручке в 5.32B, что соответствует операционной рентабельности 21.7%.
BDX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Becton, Dickinson and Company сообщила об операционной прибыли в 94.00M при выручке в 4.71B, что соответствует операционной рентабельности 2.0%.
CL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Colgate-Palmolive Company сообщила о чистой прибыли в 646.00M при выручке в 5.32B, что соответствует чистой рентабельности 12.1%.
BDX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Becton, Dickinson and Company сообщила о чистой прибыли в -311.00M при выручке в 4.71B, что соответствует чистой рентабельности -6.6%.
Часто задаваемые вопросы
CL and BDX have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CL has higher volatility (8.32%) compared to BDX (6.32%). In terms of maximum drawdown, CL dropped -58.91% vs BDX's -51.17%.
BDX currently has the higher Sharpe Ratio (0.37 vs -0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CL и BDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор