PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CL с ABT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CL с ABT

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

CL (Colgate-Palmolive Company) and ABT (Abbott Laboratories) are both stocks. CL operates in Household & Personal Products (Consumer Defensive), while ABT operates in Medical Devices (Healthcare). Over the past 10 years, CL returned 4.55%/yr vs 11.01%/yr for ABT. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CL и ABT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Colgate-Palmolive Company (CL) и Abbott Laboratories (ABT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CL показывает доходность 18.45%, что значительно выше, чем у ABT с доходностью -17.35%. За последние 10 лет акции CL уступали акциям ABT по среднегодовой доходности: 4.55% против 11.01% соответственно.

CL

1 день
-0.56%
1 месяц
3.33%
6 месяцев
10.74%
С начала года
18.45%
1 год
8.51%
3 года*
8.51%
5 лет*
4.73%
10 лет*
4.55%
Всё время*
10.30%

ABT

1 день
0.97%
1 месяц
15.81%
6 месяцев
-15.38%
С начала года
-17.35%
1 год
-15.90%
3 года*
-1.80%
5 лет*
-1.19%
10 лет*
11.01%
Всё время*
12.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CL и ABT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CL
Colgate-Palmolive Company		18.45%-10.98%16.57%3.78%-5.44%2.08%27.17%18.60%-19.19%17.88%
ABT
Abbott Laboratories		-17.35%12.87%4.81%2.26%-20.68%30.53%28.04%22.08%29.06%52.03%

Correlation

The correlation between CL and ABT is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.29

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.35

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.41

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.37

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 апр. 1983 г.

0.34

The correlation between CL and ABT shifts across timeframes, from 0.29 (1 year) to 0.41 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CL:

$73.56B

ABT:

$177.18B

EPS

CL:

$2.59

ABT:

$3.59

Коэффициент P/E

CL:

35.53

ABT:

28.31

Коэффициент PEG

CL:

9.18

ABT:

1.76

Коэффициент P/S

CL:

3.57

ABT:

3.94

Коэффициент P/B

CL:

510.43

ABT:

2.69

Общая выручка (12 мес.)

CL:

$20.80B

ABT:

$45.13B

Валовая прибыль (12 мес.)

CL:

$12.49B

ABT:

$25.45B

EBITDA (12 мес.)

CL:

$3.92B

ABT:

$10.80B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Colgate-Palmolive Company

Abbott Laboratories

Часто сравнивают с CL:
CL с PGCL с KMBCL с GSCL с CATCL с CPRXCL с PEPCL с SCHD
Часто сравнивают с ABT:
ABT с ABBVABT с JNJABT с MDTABT с VOOABT с DHRABT с BDXABT с UNH

Доходность на риск

CL vs. ABT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CL
Ранг доходности на риск CL: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CL: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CL: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CL: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CL: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CL: 5656
Ранг коэф-та Мартина
ABT
Ранг доходности на риск ABT: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ABT: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABT: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABT: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABT: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABT: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CL c ABT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Colgate-Palmolive Company (CL) и Abbott Laboratories (ABT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CLABTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.38
-0.61

+0.99

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.71
-0.75

+1.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

0.91

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.50

-0.41

+0.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.90

-0.81

+1.71

CL vs. ABT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CL на текущий момент составляет 0.38, что выше коэффициента Шарпа ABT равного -0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CL и ABT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CL и ABT

Максимальная просадка CL за все время составила -58.91%, что больше максимальной просадки ABT в -45.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CL и ABT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CLABTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.91%

-45.66%

-13.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.97%

-38.61%

+21.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.05%

-39.64%

+10.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.05%

-39.64%

+10.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.05%

-39.64%

+10.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.42%

-25.15%

+13.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.24%

-10.89%

-0.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.45%

19.72%

-10.27%

Волатильность

Сравнение волатильности CL и ABT

Текущая волатильность для Colgate-Palmolive Company (CL) составляет 7.69%, в то время как у Abbott Laboratories (ABT) волатильность равна 12.84%. Это указывает на то, что CL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ABT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CLABTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.69%

12.84%

-5.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.58%

23.29%

-5.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.48%

26.21%

-3.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.05%

22.82%

-3.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.86%

23.92%

-4.06%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CL и ABT

Дивидендная доходность CL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.28%, что меньше доходности ABT в 2.44%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ABT
Abbott Laboratories		2.44%1.88%1.95%1.85%1.71%1.28%1.32%1.47%1.55%1.86%2.71%2.14%
CL
Colgate-Palmolive Company		2.28%2.61%2.18%2.40%2.36%2.10%2.05%2.48%2.79%2.11%2.37%2.25%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CL и ABT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Colgate-Palmolive Company и Abbott Laboratories. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

4.00B6.00B8.00B10.00B12.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
5.32B
11.16B
(CL) Общая выручка
(ABT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CL и ABT

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Colgate-Palmolive Company и Abbott Laboratories.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
50.0%52.0%54.0%56.0%58.0%60.0%62.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
60.6%
56.3%
Активы портфеля
CL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Colgate-Palmolive Company сообщила о валовой прибыли в 3.23B при выручке в 5.32B, что соответствует валовой рентабельности в 60.6%.

ABT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Abbott Laboratories сообщила о валовой прибыли в 6.28B при выручке в 11.16B, что соответствует валовой рентабельности в 56.3%.

CL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Colgate-Palmolive Company сообщила об операционной прибыли в 1.16B при выручке в 5.32B, что соответствует операционной рентабельности 21.7%.

ABT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Abbott Laboratories сообщила об операционной прибыли в 1.84B при выручке в 11.16B, что соответствует операционной рентабельности 16.5%.

CL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Colgate-Palmolive Company сообщила о чистой прибыли в 646.00M при выручке в 5.32B, что соответствует чистой рентабельности 12.1%.

ABT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Abbott Laboratories сообщила о чистой прибыли в 1.08B при выручке в 11.16B, что соответствует чистой рентабельности 9.7%.

Часто задаваемые вопросы

CL and ABT have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ABT has higher volatility (12.84%) compared to CL (7.69%). In terms of maximum drawdown, CL dropped -58.91% vs ABT's -45.66%.

CL currently has the higher Sharpe Ratio (0.38 vs -0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CL и ABT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор