Сравнение CL с ABM
CL (Colgate-Palmolive Company) and ABM (ABM Industries Incorporated) are both stocks. CL operates in Household & Personal Products (Consumer Defensive), while ABM operates in Specialty Business Services (Industrials). Over the past 10 years, CL returned 4.62%/yr vs 4.30%/yr for ABM. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CL и ABM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CL показывает доходность 14.60%, что значительно выше, чем у ABM с доходностью 10.12%. За последние 10 лет акции CL превзошли акции ABM по среднегодовой доходности: 4.62% против 4.30% соответственно.
CL
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 1.80%
- С начала года
- 14.60%
- 6 месяцев
- 15.59%
- 1 год
- -1.53%
- 3 года*
- 8.47%
- 5 лет*
- 3.79%
- 10 лет*
- 4.62%
ABM
- 1 день
- -0.50%
- 1 месяц
- 18.47%
- С начала года
- 10.12%
- 6 месяцев
- -0.12%
- 1 год
- 1.70%
- 3 года*
- 3.92%
- 5 лет*
- 0.97%
- 10 лет*
- 4.30%
Сравнение доходности по годам CL и ABM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CL Colgate-Palmolive Company | 14.60% | -10.98% | 16.57% | 3.78% | -5.44% | 2.08% | 27.17% | 18.60% | -19.19% | 17.88% |
ABM ABM Industries Incorporated | 10.12% | -15.53% | 16.35% | 3.04% | 10.73% | 9.81% | 2.14% | 20.39% | -13.05% | -6.13% |
Correlation
The correlation between CL and ABM is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июл. 1984 г. | 0.21 |
Фундаментальные показатели
CL:
$72.02B
ABM:
$2.71B
CL:
$2.58
ABM:
$2.59
CL:
34.68
ABM:
17.72
CL:
8.96
ABM:
0.54
CL:
3.48
ABM:
0.31
CL:
496.66
ABM:
1.55
CL:
$20.80B
ABM:
$9.05B
CL:
$12.49B
ABM:
$1.04B
CL:
$3.92B
ABM:
$398.40M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CL vs. ABM — Ранг доходности на риск
CL
ABM
Сравнение CL c ABM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Colgate-Palmolive Company (CL) и ABM Industries Incorporated (ABM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CL | ABM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.04 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.08 | 0.07 | -0.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.14 | 0.14 | -0.28 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CL и ABM
Максимальная просадка CL за все время составила -58.91%, примерно равная максимальной просадке ABM в -59.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CL и ABM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CL | ABM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.91% | -59.64% | +0.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.64% | -23.78% | +5.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.05% | -34.37% | +5.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.05% | -34.37% | +5.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.05% | -52.00% | +22.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.31% | -18.77% | +4.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.24% | -14.82% | +3.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.35% | 12.16% | -0.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности CL и ABM
Текущая волатильность для Colgate-Palmolive Company (CL) составляет 8.32%, в то время как у ABM Industries Incorporated (ABM) волатильность равна 9.62%. Это указывает на то, что CL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ABM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CL | ABM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.32% | 9.62% | -1.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.28% | 22.75% | -5.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.83% | 27.72% | -5.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.81% | 31.02% | -12.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.75% | 33.82% | -14.07% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CL и ABM
Дивидендная доходность CL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.34%, что меньше доходности ABM в 2.42%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABM ABM Industries Incorporated | 2.42% | 2.51% | 1.76% | 1.96% | 1.76% | 1.86% | 1.47% | 2.40% | 2.18% | 1.80% | 1.62% | 1.69% |
CL Colgate-Palmolive Company | 2.34% | 2.61% | 2.18% | 2.40% | 2.36% | 2.10% | 2.05% | 2.48% | 2.79% | 2.11% | 2.37% | 2.25% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CL и ABM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Colgate-Palmolive Company и ABM Industries Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CL и ABM
CL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Colgate-Palmolive Company сообщила о валовой прибыли в 3.23B при выручке в 5.32B, что соответствует валовой рентабельности в 60.6%.
ABM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ABM Industries Incorporated сообщила о валовой прибыли в 277.00M при выручке в 2.29B, что соответствует валовой рентабельности в 12.1%.
CL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Colgate-Palmolive Company сообщила об операционной прибыли в 1.16B при выручке в 5.32B, что соответствует операционной рентабельности 21.7%.
ABM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ABM Industries Incorporated сообщила об операционной прибыли в 86.90M при выручке в 2.29B, что соответствует операционной рентабельности 3.8%.
CL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Colgate-Palmolive Company сообщила о чистой прибыли в 646.00M при выручке в 5.32B, что соответствует чистой рентабельности 12.1%.
ABM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ABM Industries Incorporated сообщила о чистой прибыли в 43.10M при выручке в 2.29B, что соответствует чистой рентабельности 1.9%.
Часто задаваемые вопросы
CL and ABM have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ABM has higher volatility (9.62%) compared to CL (8.32%). In terms of maximum drawdown, CL dropped -58.91% vs ABM's -59.64%.
ABM currently has the higher Sharpe Ratio (0.06 vs -0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CL и ABM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор