PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CIVI с JPIE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CIVI с JPIE

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

CIVI (Civitas Resources, Inc.) is a stock, while JPIE (JPMorgan Income ETF) is Multisector Bonds fund actively managed by JPMorgan. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CIVI и JPIE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Civitas Resources, Inc. (CIVI) и JPMorgan Income ETF (JPIE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

CIVI

1 день
—
1 месяц
—
6 месяцев
—
С начала года
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

JPIE

1 день
0.00%
1 месяц
0.14%
6 месяцев
1.84%
С начала года
1.97%
1 год
5.40%
3 года*
6.46%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CIVI и JPIE

2026 (YTD)20252024202320222021
CIVI
Civitas Resources, Inc.		1.07%-37.07%-27.22%31.55%31.00%-11.98%
JPIE
JPMorgan Income ETF		1.97%7.39%6.32%7.07%-6.13%0.27%

Correlation

The correlation between CIVI and JPIE is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 нояб. 2021 г.

0.13

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Civitas Resources, Inc.

JPMorgan Income ETF

Часто сравнивают с CIVI:
CIVI с CNQCIVI с PARRCIVI с HMCCIVI с KENCIVI с KMICIVI с CVXCIVI с VGT
Часто сравнивают с JPIE:
JPIE с JEPIJPIE с BINCJPIE с JPSTJPIE с SGOVJPIE с BNDJPIE с JBNDJPIE с JCPB

Доходность на риск

CIVI vs. JPIE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CIVI

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

JPIE
Ранг доходности на риск JPIE: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPIE: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPIE: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPIE: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPIE: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPIE: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CIVI c JPIE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Civitas Resources, Inc. (CIVI) и JPMorgan Income ETF (JPIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CIVIJPIEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

3.33

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

5.08

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.74

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

4.73

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

22.95

—

CIVI vs. JPIE - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CIVI и JPIE

Загрузка графика...

Показатели просадок

CIVIJPIEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-9.96%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-1.15%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-2.28%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

0.00%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-2.05%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

0.24%

—

Волатильность

Сравнение волатильности CIVI и JPIE

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CIVIJPIEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

0.55%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

1.38%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

1.63%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

3.49%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

3.49%

—

Дивиденды

Сравнение дивидендов CIVI и JPIE

CIVI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JPIE за последние двенадцать месяцев составляет около 5.63%.

ПозицияTTM20252024202320222021
CIVI
Civitas Resources, Inc.		3.65%7.38%10.83%11.11%10.85%2.37%
JPIE
JPMorgan Income ETF		5.63%5.65%6.11%5.70%4.49%0.63%

Часто задаваемые вопросы

CIVI and JPIE have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CIVI и JPIE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор