PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CIVI с JPIE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CIVI с JPIE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CIVI (Civitas Resources, Inc.) is a stock, while JPIE (JPMorgan Income ETF) is Multisector Bonds fund actively managed by JPMorgan. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CIVI и JPIE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Civitas Resources, Inc. (CIVI) и JPMorgan Income ETF (JPIE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

CIVI

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

JPIE

1 день
0.09%
1 месяц
0.39%
С начала года
1.51%
6 месяцев
1.98%
1 год
5.83%
3 года*
6.55%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CIVI и JPIE

2026 (YTD)20252024202320222021
CIVI
Civitas Resources, Inc.		1.07%-37.07%-27.22%31.55%31.00%-12.02%
JPIE
JPMorgan Income ETF		1.51%7.39%6.32%7.07%-6.13%0.30%

Correlation

The correlation between CIVI and JPIE is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 нояб. 2021 г.

0.13

The correlation between CIVI and JPIE shifts across timeframes, from -0.00 (1 year) to 0.13 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Civitas Resources, Inc.

JPMorgan Income ETF

Часто сравнивают с CIVI:
CIVI с CNQCIVI с HMCCIVI с PARRCIVI с KENCIVI с CVXCIVI с KMICIVI с VGT
Часто сравнивают с JPIE:
JPIE с JEPIJPIE с BINCJPIE с SGOVJPIE с JPSTJPIE с BNDJPIE с JBNDJPIE с JCPB

Доходность на риск

CIVI vs. JPIE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CIVI
JPIE
Ранг доходности на риск JPIE: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPIE: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPIE: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPIE: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPIE: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPIE: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CIVI c JPIE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Civitas Resources, Inc. (CIVI) и JPMorgan Income ETF (JPIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

CIVI vs. JPIE - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CIVIJPIEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

3.69

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

0.99

—

Просадки

Сравнение просадок CIVI и JPIE

Загрузка графика...

Показатели просадок

CIVIJPIEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-9.96%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-1.15%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-2.40%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-0.04%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-2.09%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

0.23%

—

Волатильность

Сравнение волатильности CIVI и JPIE

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CIVIJPIEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

0.61%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

1.28%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

1.59%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

3.52%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

3.52%

—

Дивиденды

Сравнение дивидендов CIVI и JPIE

Дивидендная доходность CIVI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.48%, что меньше доходности JPIE в 5.62%

ПозицияTTM20252024202320222021
CIVI
Civitas Resources, Inc.		5.48%7.38%10.83%11.11%10.85%2.37%
JPIE
JPMorgan Income ETF		5.62%5.65%6.11%5.70%4.49%0.63%

Часто задаваемые вопросы

CIVI and JPIE have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CIVI и JPIE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор