PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CIVI с JAAA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CIVI с JAAA

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

CIVI (Civitas Resources, Inc.) is a stock, while JAAA (Janus Henderson AAA CLO ETF) is CLO fund actively managed by Janus Henderson. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CIVI и JAAA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Civitas Resources, Inc. (CIVI) и Janus Henderson AAA CLO ETF (JAAA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

CIVI

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

JAAA

1 день
0.00%
1 месяц
0.29%
С начала года
2.07%
6 месяцев
2.25%
1 год
4.99%
3 года*
6.58%
5 лет*
4.80%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CIVI и JAAA

2026 (YTD)202520242023202220212020
CIVI
Civitas Resources, Inc.		1.07%-37.07%-27.22%31.55%31.00%159.28%-6.35%
JAAA
Janus Henderson AAA CLO ETF		2.07%5.16%7.43%8.59%0.49%1.39%0.76%

Correlation

The correlation between CIVI and JAAA is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2020 г.

0.06

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Civitas Resources, Inc.

Janus Henderson AAA CLO ETF

Часто сравнивают с CIVI:
CIVI с CNQCIVI с HMCCIVI с PARRCIVI с KENCIVI с KMICIVI с CVXCIVI с VGT
Часто сравнивают с JAAA:
JAAA с PAAAJAAA с JBBBJAAA с AAAJAAA с CLOZJAAA с BINCJAAA с SGOVJAAA с BOXX

Доходность на риск

CIVI vs. JAAA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CIVI

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

JAAA
Ранг доходности на риск JAAA: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JAAA: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JAAA: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JAAA: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JAAA: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JAAA: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CIVI c JAAA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Civitas Resources, Inc. (CIVI) и Janus Henderson AAA CLO ETF (JAAA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CIVIJAAADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

6.11

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

10.12

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

2.76

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

12.91

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

69.99

—

CIVI vs. JAAA - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CIVI и JAAA

Загрузка графика...

Показатели просадок

CIVIJAAAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-2.64%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-0.39%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-1.46%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-2.64%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-0.02%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-0.25%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

0.07%

—

Волатильность

Сравнение волатильности CIVI и JAAA

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CIVIJAAAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

0.11%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

0.63%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

0.82%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

1.67%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

1.63%

—

Дивиденды

Сравнение дивидендов CIVI и JAAA

CIVI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JAAA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.99%.

ПозицияTTM202520242023202220212020
CIVI
Civitas Resources, Inc.		3.65%7.38%10.83%11.11%10.85%2.37%0.00%
JAAA
Janus Henderson AAA CLO ETF		4.99%5.30%6.35%6.11%2.74%1.21%0.26%

Часто задаваемые вопросы

CIVI and JAAA have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CIVI и JAAA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор