Сравнение CISIX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calvert US Large-Cap Core Responsible Index Fund (CISIX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
CISIX управляется Calvert Research and Management. Фонд был запущен 30 июн. 2000 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности CISIX и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CISIX и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CISIX Calvert US Large-Cap Core Responsible Index Fund | -4.89% | 15.90% | 24.14% | 27.27% | -21.68% | 25.63% | 26.12% | 32.81% | -4.08% | 21.18% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.66% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Доходность по периодам
С начала года, CISIX показывает доходность -4.89%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -3.66%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции CISIX имеют среднегодовую доходность 13.83%, а акции VOO немного впереди с 14.14%.
CISIX
- 1 день
- 3.02%
- 1 месяц
- -5.45%
- С начала года
- -4.89%
- 6 месяцев
- -2.26%
- 1 год
- 16.60%
- 3 года*
- 17.21%
- 5 лет*
- 10.00%
- 10 лет*
- 13.83%
VOO
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -3.66%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 11.93%
- 10 лет*
- 14.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CISIX и VOO
CISIX берет комиссию в 0.24%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
CISIX vs. VOO — Ранг доходности на риск
CISIX
VOO
Сравнение CISIX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calvert US Large-Cap Core Responsible Index Fund (CISIX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CISIX | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.92 | 1.01 | -0.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.42 | 1.53 | -0.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.23 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.43 | 1.55 | -0.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.56 | 7.31 | -0.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CISIX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 | 1.01 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | 0.71 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 | 0.79 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.83 | -0.48 |
Корреляция
Корреляция между CISIX и VOO составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CISIX и VOO
Дивидендная доходность CISIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.67%, что больше доходности VOO в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CISIX Calvert US Large-Cap Core Responsible Index Fund | 5.67% | 5.39% | 1.77% | 1.02% | 1.17% | 1.02% | 0.94% | 1.14% | 4.33% | 2.41% | 3.77% | 7.62% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок CISIX и VOO
Максимальная просадка CISIX за все время составила -59.36%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CISIX и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| CISIX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.36% | -33.99% | -25.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.40% | -11.98% | -0.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.37% | -24.52% | -2.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.82% | -33.99% | +1.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.00% | -5.55% | -1.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.38% | -3.72% | -10.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.69% | 2.55% | +0.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности CISIX и VOO
Calvert US Large-Cap Core Responsible Index Fund (CISIX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO) имеют волатильность 5.57% и 5.34% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CISIX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.57% | 5.34% | +0.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.83% | 9.47% | +0.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.74% | 18.11% | +0.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.77% | 16.82% | +0.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.54% | 17.99% | +0.55% |