Сравнение CISIX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calvert US Large-Cap Core Responsible Index Fund (CISIX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
CISIX управляется Calvert Research and Management. Фонд был запущен 30 июн. 2000 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CISIX или VOO.
Основные характеристики
| CISIX | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 11.36% | 10.48% |
| Дох-ть за 1 год | 31.48% | 28.69% |
| Дох-ть за 3 года | 8.32% | 9.60% |
| Дох-ть за 5 лет | 15.16% | 14.65% |
| Дох-ть за 10 лет | 13.21% | 12.89% |
| Коэф-т Шарпа | 2.43 | 2.52 |
| Дневная вол-ть | 12.60% | 11.57% |
| Макс. просадка | -58.02% | -33.99% |
| Current Drawdown | 0.00% | -0.06% |
Корреляция
Корреляция между CISIX и VOO составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности CISIX и VOO
С начала года, CISIX показывает доходность 11.36%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью 10.48%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции CISIX имеют среднегодовую доходность 13.21%, а акции VOO немного отстают с 12.89%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CISIX и VOO
CISIX берет комиссию в 0.24%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CISIX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calvert US Large-Cap Core Responsible Index Fund (CISIX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CISIX и VOO
Дивидендная доходность CISIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%, что меньше доходности VOO в 1.33%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CISIX Calvert US Large-Cap Core Responsible Index Fund | 0.91% | 1.02% | 1.17% | 1.02% | 0.94% | 1.14% | 4.33% | 2.41% | 3.77% | 7.62% | 3.52% | 3.40% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.33% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок CISIX и VOO
Максимальная просадка CISIX за все время составила -58.02%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CISIX и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CISIX и VOO
Calvert US Large-Cap Core Responsible Index Fund (CISIX) имеет более высокую волатильность в 3.63% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.34%. Это указывает на то, что CISIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.