PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CISIX с CGJIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CISIX с CGJIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calvert US Large-Cap Core Responsible Index Fund (CISIX) и Calvert US Large-Cap Growth Responsible Index Fund (CGJIX).

CISIX управляется Calvert Research and Management. Фонд был запущен 30 июн. 2000 г.. CGJIX управляется Calvert Research and Management. Фонд был запущен 19 июн. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности CISIX и CGJIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calvert US Large-Cap Core Responsible Index Fund (CISIX) и Calvert US Large-Cap Growth Responsible Index Fund (CGJIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CISIX и CGJIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CISIX
Calvert US Large-Cap Core Responsible Index Fund		-4.89%15.90%24.14%27.27%-21.68%25.63%26.12%32.81%-4.08%21.18%
CGJIX
Calvert US Large-Cap Growth Responsible Index Fund		-6.56%14.56%27.74%36.66%-26.84%26.13%38.69%35.29%0.74%27.39%

Доходность по периодам

С начала года, CISIX показывает доходность -4.89%, что значительно выше, чем у CGJIX с доходностью -6.56%. За последние 10 лет акции CISIX уступали акциям CGJIX по среднегодовой доходности: 13.83% против 15.71% соответственно.

CISIX

1 день
3.02%
1 месяц
-5.45%
С начала года
-4.89%
6 месяцев
-2.26%
1 год
16.60%
3 года*
17.21%
5 лет*
10.00%
10 лет*
13.83%

CGJIX

1 день
3.18%
1 месяц
-5.52%
С начала года
-6.56%
6 месяцев
-4.82%
1 год
16.08%
3 года*
18.31%
5 лет*
10.78%
10 лет*
15.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calvert US Large-Cap Core Responsible Index Fund

Calvert US Large-Cap Growth Responsible Index Fund

Часто сравнивают с CISIX:
CISIX с FXAIXCISIX с VOOCISIX с VIIIXCISIX с IVVCISIX с VTICISIX с OAKMXCISIX с SPY
Часто сравнивают с CGJIX:
CGJIX с CUTAXCGJIX с CISMXCGJIX с AWIIXCGJIX с CISOCGJIX с CMEUXCGJIX с FXAIXCGJIX с VOO

Сравнение комиссий CISIX и CGJIX

И CISIX, и CGJIX имеют комиссию равную 0.24%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

CISIX
Calvert US Large-Cap Core Responsible Index Fund
CGJIX
Calvert US Large-Cap Growth Responsible Index Fund

Доходность на риск

CISIX vs. CGJIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CISIX
Ранг доходности на риск CISIX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CISIX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CISIX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CISIX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CISIX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CISIX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
CGJIX
Ранг доходности на риск CGJIX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGJIX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGJIX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGJIX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGJIX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGJIX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CISIX c CGJIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calvert US Large-Cap Core Responsible Index Fund (CISIX) и Calvert US Large-Cap Growth Responsible Index Fund (CGJIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CISIXCGJIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.92

0.83

+0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.42

1.33

+0.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.19

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.43

1.35

+0.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.56

5.66

+0.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CISIX vs. CGJIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CISIX на текущий момент составляет 0.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CGJIX равному 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CISIX и CGJIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CISIXCGJIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

0.83

+0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.55

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

0.79

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.78

-0.43

Корреляция

Корреляция между CISIX и CGJIX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CISIX и CGJIX

Дивидендная доходность CISIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.67%, что больше доходности CGJIX в 3.26%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CISIX
Calvert US Large-Cap Core Responsible Index Fund		5.67%5.39%1.77%1.02%1.17%1.02%0.94%1.14%4.33%2.41%3.77%7.62%
CGJIX
Calvert US Large-Cap Growth Responsible Index Fund		3.26%3.05%2.04%0.53%0.51%1.85%1.76%1.64%5.72%2.19%1.13%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CISIX и CGJIX

Максимальная просадка CISIX за все время составила -59.36%, что больше максимальной просадки CGJIX в -31.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CISIX и CGJIX.

Загрузка...

Показатели просадок

CISIXCGJIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.36%

-31.18%

-28.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.40%

-12.62%

+0.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.37%

-31.18%

+3.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.82%

-31.18%

-1.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.00%

-8.32%

+1.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.38%

-5.53%

-8.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.69%

3.02%

-0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности CISIX и CGJIX

Текущая волатильность для Calvert US Large-Cap Core Responsible Index Fund (CISIX) составляет 5.57%, в то время как у Calvert US Large-Cap Growth Responsible Index Fund (CGJIX) волатильность равна 5.91%. Это указывает на то, что CISIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CGJIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CISIXCGJIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.57%

5.91%

-0.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.83%

10.68%

-0.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.74%

20.34%

-1.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.77%

19.82%

-2.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.54%

20.00%

-1.46%