Сравнение CISIX с VIIIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calvert US Large-Cap Core Responsible Index Fund (CISIX) и Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares (VIIIX).
CISIX управляется Calvert Research and Management. Фонд был запущен 30 июн. 2000 г.. VIIIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 июл. 1997 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CISIX или VIIIX.
Основные характеристики
| CISIX | VIIIX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 26.41% | 26.79% |
| Дох-ть за 1 год | 40.96% | 37.87% |
| Дох-ть за 3 года | 8.20% | 8.11% |
| Дох-ть за 5 лет | 15.93% | 13.85% |
| Дох-ть за 10 лет | 11.81% | 12.29% |
| Коэф-т Шарпа | 3.04 | 2.95 |
| Коэф-т Сортино | 4.04 | 3.95 |
| Коэф-т Омега | 1.56 | 1.55 |
| Коэф-т Кальмара | 3.57 | 3.46 |
| Коэф-т Мартина | 18.81 | 19.36 |
| Индекс Язвы | 2.11% | 1.90% |
| Дневная вол-ть | 13.07% | 12.45% |
| Макс. просадка | -58.02% | -55.18% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между CISIX и VIIIX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности CISIX и VIIIX
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CISIX показывает доходность 26.41%, а VIIIX немного выше – 26.79%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции CISIX имеют среднегодовую доходность 11.81%, а акции VIIIX немного впереди с 12.29%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CISIX и VIIIX
CISIX берет комиссию в 0.24%, что несколько больше комиссии VIIIX в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CISIX c VIIIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calvert US Large-Cap Core Responsible Index Fund (CISIX) и Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares (VIIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CISIX и VIIIX
Дивидендная доходность CISIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%, что меньше доходности VIIIX в 1.25%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CISIX Calvert US Large-Cap Core Responsible Index Fund | 0.80% | 1.02% | 1.17% | 0.79% | 0.94% | 1.14% | 1.34% | 1.42% | 1.59% | 1.42% | 0.97% | 1.26% |
VIIIX Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares | 1.25% | 1.49% | 1.75% | 1.30% | 1.60% | 1.93% | 2.14% | 1.84% | 2.09% | 2.47% | 1.90% | 1.87% |
Просадки
Сравнение просадок CISIX и VIIIX
Максимальная просадка CISIX за все время составила -58.02%, что больше максимальной просадки VIIIX в -55.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CISIX и VIIIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CISIX и VIIIX
Calvert US Large-Cap Core Responsible Index Fund (CISIX) имеет более высокую волатильность в 4.11% по сравнению с Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares (VIIIX) с волатильностью 3.91%. Это указывает на то, что CISIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VIIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.