PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CISIX с VIIIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности CISIX и VIIIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calvert US Large-Cap Core Responsible Index Fund (CISIX) и Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares (VIIIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CISIX показывает доходность 10.39%, что значительно выше, чем у VIIIX с доходностью 8.59%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции CISIX имеют среднегодовую доходность 15.50%, а акции VIIIX немного впереди с 15.51%.


CISIX

1 день
2.01%
1 месяц
0.78%
С начала года
10.39%
6 месяцев
10.55%
1 год
25.55%
3 года*
20.90%
5 лет*
12.20%
10 лет*
15.50%

VIIIX

1 день
1.75%
1 месяц
-0.55%
С начала года
8.59%
6 месяцев
8.94%
1 год
23.79%
3 года*
21.47%
5 лет*
13.48%
10 лет*
15.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CISIX и VIIIX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CISIX
Calvert US Large-Cap Core Responsible Index Fund
10.39%15.90%24.14%27.27%-21.68%25.63%26.12%32.81%-4.08%21.18%
VIIIX
Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares
8.59%17.87%26.29%25.79%-18.14%28.69%18.41%31.48%-4.41%21.82%

Correlation

The correlation between CISIX and VIIIX is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.99

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.99

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.99

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2000 г.

0.98

The correlation between CISIX and VIIIX has been stable across timeframes, ranging from 0.98 to 0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Calvert US Large-Cap Core Responsible Index Fund

Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares

Доходность на риск

CISIX vs. VIIIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CISIX
Ранг доходности на риск CISIX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CISIX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CISIX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CISIX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CISIX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CISIX: 8181
Ранг коэф-та Мартина

VIIIX
Ранг доходности на риск VIIIX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIIIX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIIIX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIIIX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIIIX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIIIX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CISIX c VIIIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calvert US Large-Cap Core Responsible Index Fund (CISIX) и Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares (VIIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


CISIXVIIIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.36

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.68

2.74

-0.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.11

12.45

-0.34

CISIX vs. VIIIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CISIX на текущий момент составляет 2.00, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VIIIX равному 1.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CISIX и VIIIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CISIX и VIIIX

Максимальная просадка CISIX за все время составила -59.36%, что больше максимальной просадки VIIIX в -55.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CISIX и VIIIX.


Загрузка графика...

Показатели просадок


CISIXVIIIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.36%

-55.18%

-4.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.72%

-8.90%

-0.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.94%

-18.75%

-1.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.37%

-24.50%

-2.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.82%

-33.79%

+0.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.40%

-2.79%

+0.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.27%

-10.01%

-4.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.15%

1.95%

+0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности CISIX и VIIIX

Calvert US Large-Cap Core Responsible Index Fund (CISIX) имеет более высокую волатильность в 4.77% по сравнению с Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares (VIIIX) с волатильностью 4.44%. Это указывает на то, что CISIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VIIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


CISIXVIIIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.77%

4.44%

+0.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.41%

9.70%

+0.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.05%

12.37%

+0.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.86%

16.97%

+0.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.60%

18.09%

+0.51%

Сравнение комиссий CISIX и VIIIX

CISIX берет комиссию в 0.24%, что несколько больше комиссии VIIIX в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов CISIX и VIIIX

Дивидендная доходность CISIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.88%, что больше доходности VIIIX в 2.48%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CISIX
Calvert US Large-Cap Core Responsible Index Fund
4.88%5.39%1.77%1.02%1.17%1.02%0.94%1.14%4.33%2.41%3.77%7.62%
VIIIX
Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares
2.48%2.11%3.66%2.66%3.39%4.79%3.07%2.86%2.45%1.84%2.38%2.47%

Часто задаваемые вопросы


With a correlation of 0.99, CISIX and VIIIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

CISIX has higher volatility (4.77%) compared to VIIIX (4.44%). In terms of maximum drawdown, CISIX dropped -59.36% vs VIIIX's -55.18%.

CISIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.00 vs 1.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CISIX и VIIIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор