PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CISIX с OAKMX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CISIX с OAKMX

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

CISIX (Calvert US Large-Cap Core Responsible Index Fund) and OAKMX (Oakmark Fund Investor Class) are both mutual funds - CISIX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Calvert Research and Management, while OAKMX is a Large Cap Value Equities fund managed by Oakmark. Over the past 10 years, CISIX returned 15.50%/yr vs 13.52%/yr for OAKMX. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. CISIX charges 0.24%/yr vs 0.91%/yr for OAKMX.

Доходность

Сравнение доходности CISIX и OAKMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calvert US Large-Cap Core Responsible Index Fund (CISIX) и Oakmark Fund Investor Class (OAKMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CISIX показывает доходность 10.39%, что значительно выше, чем у OAKMX с доходностью -1.16%. За последние 10 лет акции CISIX превзошли акции OAKMX по среднегодовой доходности: 15.50% против 13.52% соответственно.

CISIX

1 день
2.01%
1 месяц
0.78%
С начала года
10.39%
6 месяцев
10.55%
1 год
25.55%
3 года*
20.90%
5 лет*
12.20%
10 лет*
15.50%

OAKMX

1 день
0.57%
1 месяц
1.87%
С начала года
-1.16%
6 месяцев
-1.64%
1 год
8.84%
3 года*
14.13%
5 лет*
9.52%
10 лет*
13.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CISIX и OAKMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CISIX
Calvert US Large-Cap Core Responsible Index Fund		10.39%15.90%24.14%27.27%-21.68%25.63%26.12%32.81%-4.08%21.18%
OAKMX
Oakmark Fund Investor Class		-1.16%14.13%16.02%30.92%-13.38%34.85%12.90%27.14%-12.76%21.12%

Correlation

The correlation between CISIX and OAKMX is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.72

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.81

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2000 г.

0.89

Over the past year, the correlation between CISIX and OAKMX has dropped to 0.66 - well below their long-term average of 0.89, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calvert US Large-Cap Core Responsible Index Fund

Oakmark Fund Investor Class

Часто сравнивают с CISIX:
CISIX с CGJIXCISIX с FXAIXCISIX с VOOCISIX с VIIIXCISIX с VTICISIX с IVVCISIX с WFSPX
Часто сравнивают с OAKMX:
OAKMX с SPYOAKMX с OAKLXOAKMX с SCHDOAKMX с SWPPXOAKMX с NEFOXOAKMX с MUHLXOAKMX с BGRFX

Доходность на риск

CISIX vs. OAKMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CISIX
Ранг доходности на риск CISIX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CISIX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CISIX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CISIX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CISIX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CISIX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
OAKMX
Ранг доходности на риск OAKMX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OAKMX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OAKMX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OAKMX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OAKMX: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OAKMX: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CISIX c OAKMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calvert US Large-Cap Core Responsible Index Fund (CISIX) и Oakmark Fund Investor Class (OAKMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CISIXOAKMXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.00
0.68

+1.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.74
1.05

+1.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.13

+0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.68

1.27

+1.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.11

3.18

+8.93

CISIX vs. OAKMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CISIX на текущий момент составляет 2.00, что выше коэффициента Шарпа OAKMX равного 0.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CISIX и OAKMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CISIX и OAKMX

Максимальная просадка CISIX за все время составила -59.36%, что больше максимальной просадки OAKMX в -56.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CISIX и OAKMX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CISIXOAKMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.36%

-56.19%

-3.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.72%

-6.98%

-2.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.94%

-17.05%

-2.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.37%

-23.68%

-3.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.82%

-41.43%

+8.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.40%

-3.69%

+1.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.27%

-6.39%

-7.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.15%

2.79%

-0.64%

Волатильность

Сравнение волатильности CISIX и OAKMX

Calvert US Large-Cap Core Responsible Index Fund (CISIX) имеет более высокую волатильность в 4.77% по сравнению с Oakmark Fund Investor Class (OAKMX) с волатильностью 3.66%. Это указывает на то, что CISIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OAKMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CISIXOAKMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.77%

3.66%

+1.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.41%

9.57%

+0.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.05%

13.13%

-0.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.86%

18.32%

-0.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.60%

20.40%

-1.80%

Сравнение комиссий CISIX и OAKMX

CISIX берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии OAKMX в 0.91%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CISIX и OAKMX

Дивидендная доходность CISIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.88%, что больше доходности OAKMX в 0.93%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CISIX
Calvert US Large-Cap Core Responsible Index Fund		4.88%5.39%1.77%1.02%1.17%1.02%0.94%1.14%4.33%2.41%3.77%7.62%
OAKMX
Oakmark Fund Investor Class		0.93%0.92%1.12%1.02%0.92%1.94%0.17%8.33%8.13%4.06%2.58%1.43%

Часто задаваемые вопросы

CISIX and OAKMX have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CISIX has higher volatility (4.77%) compared to OAKMX (3.66%). In terms of maximum drawdown, CISIX dropped -59.36% vs OAKMX's -56.19%.

CISIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.00 vs 0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CISIX и OAKMX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор