Сравнение CISIX с OAKMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calvert US Large-Cap Core Responsible Index Fund (CISIX) и Oakmark Fund Investor Class (OAKMX).
CISIX управляется Calvert Research and Management. Фонд был запущен 30 июн. 2000 г.. OAKMX управляется Oakmark. Фонд был запущен 5 авг. 1991 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CISIX или OAKMX.
Корреляция
Корреляция между CISIX и OAKMX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности CISIX и OAKMX
Основные характеристики
CISIX:
2.08
OAKMX:
1.27
CISIX:
2.78
OAKMX:
1.84
CISIX:
1.38
OAKMX:
1.23
CISIX:
3.06
OAKMX:
2.02
CISIX:
12.60
OAKMX:
5.61
CISIX:
2.20%
OAKMX:
2.91%
CISIX:
13.33%
OAKMX:
12.85%
CISIX:
-58.02%
OAKMX:
-56.19%
CISIX:
-2.81%
OAKMX:
-6.31%
Доходность по периодам
С начала года, CISIX показывает доходность 1.04%, что значительно выше, чем у OAKMX с доходностью 0.51%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции CISIX имеют среднегодовую доходность 12.14%, а акции OAKMX немного впереди с 12.21%.
CISIX
1.04%
-2.81%
7.98%
28.10%
14.65%
12.14%
OAKMX
0.51%
-5.09%
9.18%
16.92%
14.77%
12.21%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CISIX и OAKMX
CISIX берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии OAKMX в 0.91%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CISIX c OAKMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calvert US Large-Cap Core Responsible Index Fund (CISIX) и Oakmark Fund Investor Class (OAKMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CISIX и OAKMX
Дивидендная доходность CISIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.75%, тогда как OAKMX не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CISIX Calvert US Large-Cap Core Responsible Index Fund | 1.75% | 1.77% | 1.02% | 1.17% | 0.79% | 0.94% | 1.14% | 1.34% | 1.42% | 1.59% | 1.42% | 0.97% |
OAKMX Oakmark Fund Investor Class | 0.00% | 0.00% | 1.02% | 0.92% | 0.52% | 0.17% | 0.81% | 0.73% | 0.47% | 1.06% | 0.95% | 0.64% |
Просадки
Сравнение просадок CISIX и OAKMX
Максимальная просадка CISIX за все время составила -58.02%, примерно равная максимальной просадке OAKMX в -56.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CISIX и OAKMX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CISIX и OAKMX
Calvert US Large-Cap Core Responsible Index Fund (CISIX) имеет более высокую волатильность в 4.64% по сравнению с Oakmark Fund Investor Class (OAKMX) с волатильностью 3.75%. Это указывает на то, что CISIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OAKMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.