Сравнение CISIX с OAKMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calvert US Large-Cap Core Responsible Index Fund (CISIX) и Oakmark Fund Investor Class (OAKMX).
CISIX управляется Calvert Research and Management. Фонд был запущен 30 июн. 2000 г.. OAKMX управляется Oakmark. Фонд был запущен 5 авг. 1991 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CISIX или OAKMX.
Основные характеристики
| CISIX | OAKMX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 26.77% | 19.58% |
| Дох-ть за 1 год | 39.16% | 35.05% |
| Дох-ть за 3 года | 8.33% | 10.07% |
| Дох-ть за 5 лет | 15.99% | 16.73% |
| Дох-ть за 10 лет | 11.83% | 12.33% |
| Коэф-т Шарпа | 3.17 | 2.80 |
| Коэф-т Сортино | 4.20 | 3.93 |
| Коэф-т Омега | 1.59 | 1.50 |
| Коэф-т Кальмара | 4.22 | 5.40 |
| Коэф-т Мартина | 19.59 | 14.94 |
| Индекс Язвы | 2.11% | 2.46% |
| Дневная вол-ть | 12.97% | 13.09% |
| Макс. просадка | -58.02% | -56.19% |
| Текущая просадка | 0.00% | -1.00% |
Корреляция
Корреляция между CISIX и OAKMX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности CISIX и OAKMX
С начала года, CISIX показывает доходность 26.77%, что значительно выше, чем у OAKMX с доходностью 19.58%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции CISIX имеют среднегодовую доходность 11.83%, а акции OAKMX немного впереди с 12.33%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CISIX и OAKMX
CISIX берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии OAKMX в 0.91%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CISIX c OAKMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calvert US Large-Cap Core Responsible Index Fund (CISIX) и Oakmark Fund Investor Class (OAKMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CISIX и OAKMX
Дивидендная доходность CISIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%, что меньше доходности OAKMX в 0.85%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CISIX Calvert US Large-Cap Core Responsible Index Fund | 0.80% | 1.02% | 1.17% | 0.79% | 0.94% | 1.14% | 1.34% | 1.42% | 1.59% | 1.42% | 0.97% | 1.26% |
OAKMX Oakmark Fund Investor Class | 0.85% | 1.02% | 0.92% | 0.52% | 0.17% | 0.81% | 0.73% | 0.47% | 1.06% | 0.95% | 0.64% | 0.50% |
Просадки
Сравнение просадок CISIX и OAKMX
Максимальная просадка CISIX за все время составила -58.02%, примерно равная максимальной просадке OAKMX в -56.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CISIX и OAKMX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CISIX и OAKMX
Текущая волатильность для Calvert US Large-Cap Core Responsible Index Fund (CISIX) составляет 4.08%, в то время как у Oakmark Fund Investor Class (OAKMX) волатильность равна 4.74%. Это указывает на то, что CISIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OAKMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.