Сравнение CISIX с OAKMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calvert US Large-Cap Core Responsible Index Fund (CISIX) и Oakmark Fund Investor Class (OAKMX).
CISIX управляется Calvert Research and Management. Фонд был запущен 30 июн. 2000 г.. OAKMX управляется Oakmark. Фонд был запущен 5 авг. 1991 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CISIX или OAKMX.
Основные характеристики
| CISIX | OAKMX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 11.10% | 9.08% |
| Дох-ть за 1 год | 28.12% | 28.94% |
| Дох-ть за 3 года | 8.66% | 10.51% |
| Дох-ть за 5 лет | 15.08% | 16.04% |
| Дох-ть за 10 лет | 13.21% | 12.16% |
| Коэф-т Шарпа | 2.36 | 2.40 |
| Дневная вол-ть | 12.53% | 12.85% |
| Макс. просадка | -58.02% | -56.19% |
| Current Drawdown | -0.24% | -1.08% |
Корреляция
Корреляция между CISIX и OAKMX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности CISIX и OAKMX
С начала года, CISIX показывает доходность 11.10%, что значительно выше, чем у OAKMX с доходностью 9.08%. За последние 10 лет акции CISIX превзошли акции OAKMX по среднегодовой доходности: 13.21% против 12.16% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CISIX и OAKMX
CISIX берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии OAKMX в 0.91%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CISIX c OAKMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calvert US Large-Cap Core Responsible Index Fund (CISIX) и Oakmark Fund Investor Class (OAKMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CISIX и OAKMX
Дивидендная доходность CISIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%, что меньше доходности OAKMX в 0.93%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CISIX Calvert US Large-Cap Core Responsible Index Fund | 0.91% | 1.02% | 1.17% | 1.02% | 0.94% | 1.14% | 4.33% | 2.41% | 3.77% | 7.62% | 3.52% | 3.40% |
OAKMX Oakmark Fund Investor Class | 0.93% | 1.02% | 0.92% | 1.94% | 0.17% | 8.33% | 8.13% | 4.06% | 2.58% | 1.43% | 6.86% | 4.59% |
Просадки
Сравнение просадок CISIX и OAKMX
Максимальная просадка CISIX за все время составила -58.02%, примерно равная максимальной просадке OAKMX в -56.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CISIX и OAKMX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CISIX и OAKMX
Calvert US Large-Cap Core Responsible Index Fund (CISIX) имеет более высокую волатильность в 3.51% по сравнению с Oakmark Fund Investor Class (OAKMX) с волатильностью 2.95%. Это указывает на то, что CISIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OAKMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.