Сравнение CISIX с OAKMX

С начала года, CISIX показывает доходность -4.89%, что значительно ниже, чем у OAKMX с доходностью -2.47%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции CISIX имеют среднегодовую доходность 13.83%, а акции OAKMX немного отстают с 13.51%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CISIX берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии OAKMX в 0.91%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calvert US Large-Cap Core Responsible Index Fund (CISIX) и Oakmark Fund Investor Class (OAKMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CISIX на текущий момент составляет 0.92, что выше коэффициента Шарпа OAKMX равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CISIX и OAKMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между CISIX и OAKMX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность CISIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.67%, что больше доходности OAKMX в 0.94%

Максимальная просадка CISIX за все время составила -59.36%, что больше максимальной просадки OAKMX в -56.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CISIX и OAKMX.

Calvert US Large-Cap Core Responsible Index Fund (CISIX) имеет более высокую волатильность в 5.57% по сравнению с Oakmark Fund Investor Class (OAKMX) с волатильностью 4.20%. Это указывает на то, что CISIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OAKMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.