Сравнение CISIX с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calvert US Large-Cap Core Responsible Index Fund (CISIX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
CISIX управляется Calvert Research and Management. Фонд был запущен 30 июн. 2000 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CISIX или SPY.
Основные характеристики
| CISIX | SPY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 26.27% | 26.77% |
| Дох-ть за 1 год | 38.71% | 37.43% |
| Дох-ть за 3 года | 8.18% | 10.15% |
| Дох-ть за 5 лет | 15.88% | 15.86% |
| Дох-ть за 10 лет | 11.78% | 13.33% |
| Коэф-т Шарпа | 2.98 | 3.06 |
| Коэф-т Сортино | 3.96 | 4.08 |
| Коэф-т Омега | 1.55 | 1.58 |
| Коэф-т Кальмара | 3.94 | 4.44 |
| Коэф-т Мартина | 18.28 | 20.11 |
| Индекс Язвы | 2.11% | 1.85% |
| Дневная вол-ть | 12.96% | 12.18% |
| Макс. просадка | -58.02% | -55.19% |
| Текущая просадка | -0.40% | -0.31% |
Корреляция
Корреляция между CISIX и SPY составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности CISIX и SPY
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CISIX показывает доходность 26.27%, а SPY немного выше – 26.77%. За последние 10 лет акции CISIX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 11.78% против 13.33% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CISIX и SPY
CISIX берет комиссию в 0.24%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CISIX c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calvert US Large-Cap Core Responsible Index Fund (CISIX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CISIX и SPY
Дивидендная доходность CISIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%, что меньше доходности SPY в 1.17%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CISIX Calvert US Large-Cap Core Responsible Index Fund | 0.80% | 1.02% | 1.17% | 0.79% | 0.94% | 1.14% | 1.34% | 1.42% | 1.59% | 1.42% | 0.97% | 1.26% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.17% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок CISIX и SPY
Максимальная просадка CISIX за все время составила -58.02%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CISIX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CISIX и SPY
Calvert US Large-Cap Core Responsible Index Fund (CISIX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY) имеют волатильность 4.07% и 3.88% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.