Сравнение CISIX с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calvert US Large-Cap Core Responsible Index Fund (CISIX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
CISIX управляется Calvert Research and Management. Фонд был запущен 30 июн. 2000 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CISIX или SPY.
Основные характеристики
| CISIX | SPY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 11.10% | 11.74% |
| Дох-ть за 1 год | 28.12% | 28.12% |
| Дох-ть за 3 года | 8.66% | 10.36% |
| Дох-ть за 5 лет | 15.08% | 14.97% |
| Дох-ть за 10 лет | 13.21% | 12.97% |
| Коэф-т Шарпа | 2.36 | 2.56 |
| Дневная вол-ть | 12.53% | 11.48% |
| Макс. просадка | -58.02% | -55.19% |
| Current Drawdown | -0.24% | -0.06% |
Корреляция
Корреляция между CISIX и SPY составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности CISIX и SPY
С начала года, CISIX показывает доходность 11.10%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 11.74%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции CISIX имеют среднегодовую доходность 13.21%, а акции SPY немного отстают с 12.97%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CISIX и SPY
CISIX берет комиссию в 0.24%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CISIX c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calvert US Large-Cap Core Responsible Index Fund (CISIX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CISIX и SPY
Дивидендная доходность CISIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%, что меньше доходности SPY в 1.27%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CISIX Calvert US Large-Cap Core Responsible Index Fund | 0.91% | 1.02% | 1.17% | 1.02% | 0.94% | 1.14% | 4.33% | 2.41% | 3.77% | 7.62% | 3.52% | 3.40% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.27% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок CISIX и SPY
Максимальная просадка CISIX за все время составила -58.02%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CISIX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CISIX и SPY
Calvert US Large-Cap Core Responsible Index Fund (CISIX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY) имеют волатильность 3.51% и 3.37% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.