Сравнение CISIX с FXAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calvert US Large-Cap Core Responsible Index Fund (CISIX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX).
CISIX управляется Calvert Research and Management. Фонд был запущен 30 июн. 2000 г.. FXAIX управляется Fidelity.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CISIX или FXAIX.
Основные характеристики
| CISIX | FXAIX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 25.00% | 22.62% |
| Дох-ть за 1 год | 38.33% | 33.98% |
| Дох-ть за 3 года | 7.73% | 8.87% |
| Дох-ть за 5 лет | 15.70% | 15.21% |
| Дох-ть за 10 лет | 11.73% | 13.15% |
| Коэф-т Шарпа | 2.98 | 2.85 |
| Коэф-т Сортино | 3.97 | 3.78 |
| Коэф-т Омега | 1.55 | 1.53 |
| Коэф-т Кальмара | 3.50 | 4.10 |
| Коэф-т Мартина | 18.44 | 18.55 |
| Индекс Язвы | 2.11% | 1.87% |
| Дневная вол-ть | 13.06% | 12.13% |
| Макс. просадка | -58.02% | -33.79% |
| Текущая просадка | 0.00% | -1.36% |
Корреляция
Корреляция между CISIX и FXAIX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности CISIX и FXAIX
С начала года, CISIX показывает доходность 25.00%, что значительно выше, чем у FXAIX с доходностью 22.62%. За последние 10 лет акции CISIX уступали акциям FXAIX по среднегодовой доходности: 11.73% против 13.15% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CISIX и FXAIX
CISIX берет комиссию в 0.24%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CISIX c FXAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calvert US Large-Cap Core Responsible Index Fund (CISIX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CISIX и FXAIX
Дивидендная доходность CISIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%, что меньше доходности FXAIX в 1.25%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CISIX Calvert US Large-Cap Core Responsible Index Fund | 0.81% | 1.02% | 1.17% | 0.79% | 0.94% | 1.14% | 1.34% | 1.42% | 1.59% | 1.42% | 0.97% | 1.26% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 1.25% | 1.45% | 1.69% | 1.22% | 1.60% | 2.06% | 2.72% | 1.97% | 2.52% | 2.83% | 2.63% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок CISIX и FXAIX
Максимальная просадка CISIX за все время составила -58.02%, что больше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CISIX и FXAIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CISIX и FXAIX
Calvert US Large-Cap Core Responsible Index Fund (CISIX) имеет более высокую волатильность в 4.14% по сравнению с Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) с волатильностью 3.04%. Это указывает на то, что CISIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.