Сравнение CISIX с IVV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calvert US Large-Cap Core Responsible Index Fund (CISIX) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV).
CISIX управляется Calvert Research and Management. Фонд был запущен 30 июн. 2000 г.. IVV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 15 мая 2000 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CISIX или IVV.
Основные характеристики
| CISIX | IVV | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 26.41% | 27.13% |
| Дох-ть за 1 год | 40.96% | 39.88% |
| Дох-ть за 3 года | 8.20% | 10.28% |
| Дох-ть за 5 лет | 15.93% | 16.00% |
| Дох-ть за 10 лет | 11.81% | 13.42% |
| Коэф-т Шарпа | 3.04 | 3.15 |
| Коэф-т Сортино | 4.04 | 4.20 |
| Коэф-т Омега | 1.56 | 1.59 |
| Коэф-т Кальмара | 3.57 | 4.62 |
| Коэф-т Мартина | 18.81 | 20.91 |
| Индекс Язвы | 2.11% | 1.86% |
| Дневная вол-ть | 13.07% | 12.31% |
| Макс. просадка | -58.02% | -55.25% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между CISIX и IVV составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности CISIX и IVV
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CISIX показывает доходность 26.41%, а IVV немного выше – 27.13%. За последние 10 лет акции CISIX уступали акциям IVV по среднегодовой доходности: 11.81% против 13.42% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CISIX и IVV
CISIX берет комиссию в 0.24%, что несколько больше комиссии IVV в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CISIX c IVV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calvert US Large-Cap Core Responsible Index Fund (CISIX) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CISIX и IVV
Дивидендная доходность CISIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%, что меньше доходности IVV в 1.24%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CISIX Calvert US Large-Cap Core Responsible Index Fund | 0.80% | 1.02% | 1.17% | 0.79% | 0.94% | 1.14% | 1.34% | 1.42% | 1.59% | 1.42% | 0.97% | 1.26% |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | 1.24% | 1.44% | 1.66% | 1.20% | 1.57% | 1.99% | 2.21% | 1.75% | 2.01% | 2.27% | 1.83% | 1.80% |
Просадки
Сравнение просадок CISIX и IVV
Максимальная просадка CISIX за все время составила -58.02%, что больше максимальной просадки IVV в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CISIX и IVV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CISIX и IVV
Calvert US Large-Cap Core Responsible Index Fund (CISIX) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV) имеют волатильность 4.11% и 3.95% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.