Сравнение CISIX с IVV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calvert US Large-Cap Core Responsible Index Fund (CISIX) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV).
CISIX управляется Calvert Research and Management. Фонд был запущен 30 июн. 2000 г.. IVV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 15 мая 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности CISIX и IVV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CISIX и IVV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CISIX Calvert US Large-Cap Core Responsible Index Fund | -7.68% | 15.90% | 24.14% | 27.27% | -21.68% | 25.63% | 26.12% | 32.81% | -4.08% | 21.18% |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | -3.67% | 17.85% | 24.93% | 26.31% | -18.16% | 28.76% | 18.40% | 31.07% | -4.49% | 21.75% |
Доходность по периодам
С начала года, CISIX показывает доходность -7.68%, что значительно ниже, чем у IVV с доходностью -3.67%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции CISIX имеют среднегодовую доходность 13.49%, а акции IVV немного впереди с 14.11%.
CISIX
- 1 день
- -0.44%
- 1 месяц
- -8.22%
- С начала года
- -7.68%
- 6 месяцев
- -5.13%
- 1 год
- 13.18%
- 3 года*
- 16.05%
- 5 лет*
- 9.61%
- 10 лет*
- 13.49%
IVV
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- -4.30%
- С начала года
- -3.67%
- 6 месяцев
- -1.44%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 11.92%
- 10 лет*
- 14.11%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CISIX и IVV
CISIX берет комиссию в 0.24%, что несколько больше комиссии IVV в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
CISIX vs. IVV — Ранг доходности на риск
CISIX
IVV
Сравнение CISIX c IVV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calvert US Large-Cap Core Responsible Index Fund (CISIX) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CISIX | IVV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.77 | 1.00 | -0.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.22 | 1.52 | -0.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.23 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.96 | 1.54 | -0.58 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.50 | 7.28 | -2.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CISIX | IVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 | 1.00 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | 0.71 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | 0.78 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.42 | -0.07 |
Корреляция
Корреляция между CISIX и IVV составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CISIX и IVV
Дивидендная доходность CISIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.84%, что больше доходности IVV в 1.22%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CISIX Calvert US Large-Cap Core Responsible Index Fund | 5.84% | 5.39% | 1.77% | 1.02% | 1.17% | 1.02% | 0.94% | 1.14% | 4.33% | 2.41% | 3.77% | 7.62% |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | 1.22% | 1.17% | 1.30% | 1.44% | 1.66% | 1.20% | 1.57% | 1.85% | 2.21% | 1.75% | 2.01% | 2.27% |
Просадки
Сравнение просадок CISIX и IVV
Максимальная просадка CISIX за все время составила -59.36%, что больше максимальной просадки IVV в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CISIX и IVV.
Загрузка...
Показатели просадок
| CISIX | IVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.36% | -55.25% | -4.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.40% | -12.06% | -0.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.37% | -24.53% | -2.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.82% | -33.90% | +1.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.72% | -5.57% | -4.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.38% | -10.84% | -3.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.66% | 2.55% | +0.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности CISIX и IVV
Текущая волатильность для Calvert US Large-Cap Core Responsible Index Fund (CISIX) составляет 4.43%, в то время как у iShares Core S&P 500 ETF (IVV) волатильность равна 5.34%. Это указывает на то, что CISIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CISIX | IVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.43% | 5.34% | -0.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.37% | 9.47% | -0.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.54% | 18.31% | +0.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.72% | 16.89% | +0.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.52% | 18.03% | +0.49% |