Calvert US Large-Cap Core Responsible Index Fund (CISIX)
Информация о фонде
| ISIN | US1315827519 |
|---|---|
| CUSIP | 131582751 |
| Эмитент | Calvert Research and Management |
| Дата выпуска | 30 июн. 2000 г. |
| Категория | Large Cap Blend Equities |
| Минимальные инвестиции | $100,000 |
| Класс актива | Акции |
Размер класса активов | Высокая |
Стиль класса активов | Смешанный |
Комиссия
Комиссия CISIX составляет 0.24%, что ниже среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Популярные сравнения: CISIX с CGJIX, CISIX с WFSPX, CISIX с FXAIX, CISIX с VOO, CISIX с VTI, CISIX с VV, CISIX с OAKMX, CISIX с SPY, CISIX с VIIIX, CISIX с IVV
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Calvert US Large-Cap Core Responsible Index Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Calvert US Large-Cap Core Responsible Index Fund показал доход в 26.77% с начала года и 39.16% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Calvert US Large-Cap Core Responsible Index Fund составила 11.83%, что незначительно больше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.43%.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 26.77% | 25.82% |
| 1 месяц | 4.01% | 3.20% |
| 6 месяцев | 15.94% | 14.94% |
| 1 год | 39.16% | 35.92% |
| 5 лет (среднегодовая) | 15.99% | 14.22% |
| 10 лет (среднегодовая) | 11.83% | 11.43% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью CISIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1.46% | 5.22% | 3.14% | -4.27% | 4.62% | 3.52% | 1.45% | 2.07% | 2.25% | -0.89% | 26.77% | ||
| 2023 | 7.28% | -2.14% | 3.02% | 0.61% | 0.97% | 6.95% | 3.21% | -1.79% | -5.30% | -2.81% | 10.08% | 5.46% | 27.27% |
| 2022 | -6.83% | -2.86% | 2.71% | -9.81% | -0.50% | -7.99% | 9.84% | -4.24% | -9.10% | 7.78% | 5.74% | -6.35% | -21.68% |
| 2021 | -0.70% | 2.63% | 3.14% | 5.34% | -0.00% | 2.76% | 2.50% | 3.09% | -4.81% | 7.11% | -1.07% | 3.33% | 25.32% |
| 2020 | 0.36% | -7.78% | -11.69% | 13.02% | 5.74% | 2.68% | 6.26% | 7.63% | -3.26% | -2.13% | 11.20% | 4.43% | 26.12% |
| 2019 | 8.44% | 3.82% | 1.44% | 4.17% | -6.37% | 7.19% | 2.08% | -2.07% | 1.68% | 2.24% | 4.11% | 2.81% | 32.81% |
| 2018 | 5.54% | -3.17% | -2.28% | -0.18% | 2.21% | 0.30% | 4.13% | 4.21% | 0.28% | -7.59% | -0.06% | -9.10% | -6.64% |
| 2017 | 2.34% | 3.91% | 0.20% | 1.07% | 1.30% | 0.52% | 1.76% | 0.19% | 2.09% | 2.14% | 3.08% | -0.17% | 19.99% |
| 2016 | -5.89% | -0.06% | 6.79% | 0.44% | 1.82% | -0.65% | 4.30% | 0.42% | 0.05% | -2.08% | 3.98% | -0.45% | 8.40% |
| 2015 | -3.39% | 6.65% | -1.17% | 0.67% | 1.89% | -1.25% | 1.92% | -5.81% | -3.32% | 8.02% | 0.20% | -7.94% | -4.62% |
| 2014 | -3.12% | 4.71% | 0.28% | -0.68% | 2.51% | 2.28% | -1.14% | 4.19% | -1.16% | 2.84% | 3.49% | -2.80% | 11.56% |
| 2013 | 4.82% | 1.51% | 3.96% | 1.57% | 3.49% | -1.23% | 5.51% | -2.67% | 3.51% | 4.44% | 3.54% | 0.11% | 32.15% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг CISIX среди mutual funds на нашем сайте составляет 87, что соответствует топ 13% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Calvert US Large-Cap Core Responsible Index Fund (CISIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Calvert US Large-Cap Core Responsible Index Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.80%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.42 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 5 лет подряд.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.42 | $0.42 | $0.39 | $0.34 | $0.32 | $0.31 | $0.28 | $0.32 | $0.31 | $0.26 | $0.19 | $0.22 |
Дивидендный доход | 0.80% | 1.02% | 1.17% | 0.79% | 0.94% | 1.14% | 1.34% | 1.42% | 1.59% | 1.42% | 0.97% | 1.26% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Calvert US Large-Cap Core Responsible Index Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.42 | $0.42 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.39 | $0.39 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.34 | $0.34 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.32 | $0.32 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $0.31 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $0.28 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.32 | $0.32 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $0.31 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.26 |
| 2014 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.19 |
| 2013 | $0.22 | $0.22 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Calvert US Large-Cap Core Responsible Index Fund показал максимальную просадку в 58.02%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 769 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -58.02% | 12 сент. 2000 г. | 2127 | 9 мар. 2009 г. | 769 | 26 мар. 2012 г. | 2896 |
| -32.82% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 82 | 20 июл. 2020 г. | 105 |
| -27.37% | 28 дек. 2021 г. | 200 | 12 окт. 2022 г. | 318 | 19 янв. 2024 г. | 518 |
| -21.91% | 21 сент. 2018 г. | 65 | 24 дек. 2018 г. | 122 | 20 июн. 2019 г. | 187 |
| -20.48% | 21 июл. 2015 г. | 143 | 11 февр. 2016 г. | 240 | 25 янв. 2017 г. | 383 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Calvert US Large-Cap Core Responsible Index Fund составляет 4.08%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.