- ISIN
- US1315827519
- CUSIP
- 131582751
- Дата выпуска
- 30 июн. 2000 г.
- Категория
- Large Cap Blend Equities
- Минимальные инвестиции
- $100,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности CISIX
Calvert US Large-Cap Core Responsible Index Fund (CISIX) прибавил 10.4% с начала года. Текущая цена акции CISIX — $62. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции CISIX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,778.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Calvert US Large-Cap Core Responsible Index Fund (CISIX) показал доход в 10.39% с начала года и 25.55% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность CISIX составила 15.50%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.61%.
Calvert US Large-Cap Core Responsible Index Fund
- 1 день
- 2.01%
- 1 месяц
- 0.78%
- С начала года
- 10.39%
- 6 месяцев
- 10.55%
- 1 год
- 25.55%
- 3 года*
- 20.90%
- 5 лет*
- 12.20%
- 10 лет*
- 15.50%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- -0.17%
- С начала года
- 8.56%
- 6 месяцев
- 8.85%
- 1 год
- 22.93%
- 3 года*
- 19.37%
- 5 лет*
- 11.84%
- 10 лет*
- 13.61%
Доходность CISIX по месяцам
На основе ежедневных данных с 30 июн. 2000 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.73%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.9 лет.
Исторически 62% месяцев были с положительной доходностью, а 38% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +13.0%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -18.7%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении CISIX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +11.1%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -11.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.11% | -0.48% | -5.48% | 11.86% | 5.54% | -1.69% | 10.39% | ||||||
| 2025 | 2.89% | -2.21% | -6.44% | -0.42% | 6.39% | 5.02% | 2.03% | 2.04% | 3.03% | 2.76% | 0.48% | -0.07% | 15.90% |
| 2024 | 1.46% | 5.22% | 3.14% | -4.27% | 4.62% | 3.52% | 1.45% | 2.07% | 2.25% | -0.89% | 6.64% | -2.83% | 24.14% |
| 2023 | 7.28% | -2.14% | 3.02% | 0.61% | 0.97% | 6.95% | 3.21% | -1.79% | -5.30% | -2.81% | 10.08% | 5.45% | 27.27% |
| 2022 | -6.83% | -2.86% | 2.71% | -9.81% | -0.50% | -7.99% | 9.84% | -4.24% | -9.10% | 7.78% | 5.74% | -6.35% | -21.68% |
| 2021 | -0.70% | 2.63% | 3.14% | 5.34% | -0.00% | 2.76% | 2.50% | 3.09% | -4.81% | 7.11% | -1.07% | 3.59% | 25.63% |
Метрики бенчмарка
Calvert US Large-Cap Core Responsible Index Fund has an annualized alpha of 1.03%, beta of 1.03, and R2 of 0.98 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since June 30, 2000.
- This fund captured 109.35% of S&P 500 Index gains and 103.15% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- With beta of 1.03 and R2 of 0.98, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 1.03%
- Бета
- 1.03
- R²
- 0.98
- Участие в росте
- 109.35%
- Участие в снижении
- 103.15%
Комиссия
Комиссия CISIX составляет 0.24%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
CISIX имеет ранг 65 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 65% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Calvert US Large-Cap Core Responsible Index Fund (CISIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CISIX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.34 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.68 | 2.53 | +0.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.11 | 11.37 | +0.74 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Calvert US Large-Cap Core Responsible Index Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.88%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.02 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $3.02 | $3.02 | $0.90 | $0.42 | $0.39 | $0.44 | $0.32 | $0.31 | $0.91 | $0.55 | $0.72 | $1.37 |
Дивидендный доход | 4.88% | 5.39% | 1.77% | 1.02% | 1.17% | 1.02% | 0.94% | 1.14% | 4.33% | 2.41% | 3.77% | 7.62% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Calvert US Large-Cap Core Responsible Index Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.02 | $3.02 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.90 | $0.90 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.42 | $0.42 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.39 | $0.39 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.44 | $0.44 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Calvert US Large-Cap Core Responsible Index Fund показал максимальную просадку в 59.36%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 962 торговые сессии.
Текущая просадка Calvert US Large-Cap Core Responsible Index Fund составляет 2.40%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -59.36%март 2009 г. | 8y 6mo | 3y 10mo | 12y 4moсент. 2000 г. - янв. 2013 г. |
Обвал COVID2020 | -32.82%март 2020 г. | 1mo 2d | 3mo 29d | 5mo 1dфевр. 2020 г. - июль 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -27.37%окт. 2022 г. | 9mo 18d | 1y 3mo | 2y 22dдек. 2021 г. - янв. 2024 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -19.94%апр. 2025 г. | 2mo 14d | 2mo 23d | 5mo 7dянв. 2025 г. - июнь 2025 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -19.77%дек. 2018 г. | 3mo 4d | 3mo 12d | 6mo 16dсент. 2018 г. - апр. 2019 г. |
Показатели просадок
| CISIX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.36% | -56.78% | -2.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.72% | -9.10% | -0.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.94% | -18.90% | -1.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.37% | -25.43% | -1.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.82% | -33.92% | +1.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.40% | -2.34% | -0.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.27% | -10.72% | -3.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.15% | 2.02% | +0.13% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с CISIX
Добавьте Calvert US Large-Cap Core Responsible Index Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с CISIX