PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Calvert US Large-Cap Core Responsible Index Fund (...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Calvert US Large-Cap Core Responsible Index Fund (CISIX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US1315827519

CUSIP

131582751

Эмитент

Calvert Research and Management

Дата выпуска

30 июн. 2000 г.

Категория

Large Cap Blend Equities

Минимальные инвестиции

$100,000

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия CISIX составляет 0.24%, что ниже среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
CISIX с CGJIX CISIX с VOO CISIX с WFSPX CISIX с FXAIX CISIX с VTI CISIX с VV CISIX с SPY CISIX с VIIIX CISIX с OAKMX CISIX с IVV
Популярные сравнения:
CISIX с CGJIX CISIX с VOO CISIX с WFSPX CISIX с FXAIX CISIX с VTI CISIX с VV CISIX с SPY CISIX с VIIIX CISIX с OAKMX CISIX с IVV

Доходность

График доходности

Загрузка...

Доходность по периодам

Calvert US Large-Cap Core Responsible Index Fund (CISIX) показал доход в -0.16% с начала года и 10.41% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность CISIX составила 11.00%, что незначительно больше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.79%.

CISIX

С начала года

-0.16%

1 месяц

10.16%

6 месяцев

-1.94%

1 год

10.41%

5 лет

16.16%

10 лет

11.00%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.60%

1 месяц

9.64%

6 месяцев

-0.54%

1 год

11.47%

5 лет

15.67%

10 лет

10.79%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью CISIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20252.89%-2.21%-6.44%-0.42%6.52%-0.16%
20241.46%5.22%3.14%-4.27%4.62%3.52%1.45%2.07%2.25%-0.89%6.64%-3.61%23.14%
20237.28%-2.14%3.02%0.61%0.97%6.95%3.21%-1.79%-5.30%-2.81%10.08%5.46%27.27%
2022-6.83%-2.86%2.71%-9.81%-0.50%-7.99%9.84%-4.24%-9.10%7.78%5.74%-6.35%-21.68%
2021-0.70%2.63%3.14%5.34%0.00%2.76%2.50%3.09%-4.81%7.11%-1.07%3.33%25.32%
20200.36%-7.78%-11.69%13.02%5.74%2.68%6.26%7.63%-3.26%-2.13%11.20%4.43%26.12%
20198.44%3.82%1.44%4.17%-6.37%7.19%2.08%-2.07%1.68%2.24%4.11%2.81%32.81%
20185.54%-3.17%-2.28%-0.18%2.21%0.30%4.13%4.22%0.28%-7.59%-0.06%-9.10%-6.64%
20172.34%3.91%0.20%1.07%1.30%0.52%1.76%0.19%2.09%2.14%3.08%-0.17%19.99%
2016-5.89%-0.06%6.79%0.44%1.82%-0.65%4.30%0.42%0.05%-2.08%3.98%-0.45%8.40%
2015-3.39%6.65%-1.17%0.67%1.88%-1.25%1.92%-5.81%-3.32%8.02%0.20%-7.94%-4.62%
2014-3.12%4.71%0.28%-0.68%2.51%2.28%-1.14%4.19%-1.16%2.84%3.49%-2.80%11.56%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг CISIX составляет 61, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности CISIX, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CISIX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CISIX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CISIX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CISIX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CISIX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Calvert US Large-Cap Core Responsible Index Fund (CISIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Calvert US Large-Cap Core Responsible Index Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 16 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.52
  • За 5 лет: 0.87
  • За 10 лет: 0.58
  • За всё время: 0.31

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Calvert US Large-Cap Core Responsible Index Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.94%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.48 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 6 лет подряд.

0.80%1.00%1.20%1.40%1.60%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.40$0.5020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.48$0.48$0.42$0.39$0.34$0.32$0.31$0.28$0.32$0.31$0.26$0.19

Дивидендный доход

0.94%0.93%1.02%1.17%0.79%0.94%1.14%1.34%1.42%1.59%1.42%0.97%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Calvert US Large-Cap Core Responsible Index Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.48$0.48
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.42$0.42
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.39$0.39
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.34$0.34
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.32$0.32
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.31$0.31
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.28$0.00$0.28
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.32$0.32
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.31$0.31
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.26$0.26
2014$0.19$0.19

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Calvert US Large-Cap Core Responsible Index Fund показал максимальную просадку в 58.02%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 769 торговых сессий.

Текущая просадка Calvert US Large-Cap Core Responsible Index Fund составляет 4.73%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-58.02%14 сент. 2000 г.21319 мар. 2009 г.76926 мар. 2012 г.2900
-32.82%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.8220 июл. 2020 г.105
-27.37%28 дек. 2021 г.20012 окт. 2022 г.31819 янв. 2024 г.518
-21.91%21 сент. 2018 г.6524 дек. 2018 г.12220 июн. 2019 г.187
-20.47%21 июл. 2015 г.14311 февр. 2016 г.24025 янв. 2017 г.383

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...