Сравнение CIPMX с VSPMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Champlain Mid Cap Fund (CIPMX) и Vanguard S&P Mid-Cap 400 Index Fund Institutional Shares (VSPMX).
CIPMX управляется Champlain Funds. Фонд был запущен 30 июн. 2008 г.. VSPMX управляется Vanguard. Фонд был запущен 28 мар. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности CIPMX и VSPMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CIPMX и VSPMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CIPMX Champlain Mid Cap Fund | -9.26% | 1.44% | 13.94% | 15.40% | -26.53% | 24.48% | 29.03% | 26.27% | 3.41% | 13.62% |
VSPMX Vanguard S&P Mid-Cap 400 Index Fund Institutional Shares | 2.50% | 7.11% | 12.83% | 17.42% | -13.12% | 24.66% | 13.53% | 26.12% | -11.14% | 16.18% |
Доходность по периодам
С начала года, CIPMX показывает доходность -9.26%, что значительно ниже, чем у VSPMX с доходностью 2.50%. За последние 10 лет акции CIPMX уступали акциям VSPMX по среднегодовой доходности: 9.31% против 10.43% соответственно.
CIPMX
- 1 день
- 2.24%
- 1 месяц
- -8.14%
- С начала года
- -9.26%
- 6 месяцев
- -9.89%
- 1 год
- -2.68%
- 3 года*
- 4.72%
- 5 лет*
- 1.09%
- 10 лет*
- 9.31%
VSPMX
- 1 день
- 2.87%
- 1 месяц
- -6.18%
- С начала года
- 2.50%
- 6 месяцев
- 3.83%
- 1 год
- 16.66%
- 3 года*
- 11.90%
- 5 лет*
- 6.47%
- 10 лет*
- 10.43%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CIPMX и VSPMX
CIPMX берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии VSPMX в 0.08%.
Доходность на риск
CIPMX vs. VSPMX — Ранг доходности на риск
CIPMX
VSPMX
Сравнение CIPMX c VSPMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Champlain Mid Cap Fund (CIPMX) и Vanguard S&P Mid-Cap 400 Index Fund Institutional Shares (VSPMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CIPMX | VSPMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.12 | 0.83 | -0.95 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.04 | 1.30 | -1.34 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.18 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.17 | 1.24 | -1.42 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.57 | 5.38 | -5.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CIPMX | VSPMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.12 | 0.83 | -0.95 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 | 0.33 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.50 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.60 | -0.13 |
Корреляция
Корреляция между CIPMX и VSPMX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CIPMX и VSPMX
Дивидендная доходность CIPMX за последние двенадцать месяцев составляет около 20.03%, что больше доходности VSPMX в 1.36%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CIPMX Champlain Mid Cap Fund | 20.03% | 18.17% | 15.31% | 0.30% | 1.44% | 10.24% | 4.62% | 4.06% | 6.70% | 0.00% | 4.28% | 8.32% |
VSPMX Vanguard S&P Mid-Cap 400 Index Fund Institutional Shares | 1.36% | 1.07% | 1.32% | 1.26% | 1.59% | 1.15% | 1.24% | 1.49% | 1.64% | 1.27% | 1.54% | 1.52% |
Просадки
Сравнение просадок CIPMX и VSPMX
Максимальная просадка CIPMX за все время составила -45.33%, что больше максимальной просадки VSPMX в -42.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CIPMX и VSPMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CIPMX | VSPMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.33% | -42.04% | -3.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.68% | -14.10% | -0.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.20% | -24.27% | -8.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.84% | -42.04% | +8.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.94% | -6.20% | -6.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.95% | -5.13% | -2.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.48% | 3.26% | +1.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности CIPMX и VSPMX
Текущая волатильность для Champlain Mid Cap Fund (CIPMX) составляет 5.18%, в то время как у Vanguard S&P Mid-Cap 400 Index Fund Institutional Shares (VSPMX) волатильность равна 6.50%. Это указывает на то, что CIPMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VSPMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CIPMX | VSPMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.18% | 6.50% | -1.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.93% | 11.82% | -0.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.93% | 20.98% | -1.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.98% | 19.66% | -0.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.83% | 20.99% | -2.16% |