Сравнение CINF с TR
CINF (Cincinnati Financial Corporation) and TR (Tootsie Roll Industries, Inc.) are both stocks. CINF operates in Insurance - Property & Casualty (Financial Services), while TR operates in Confectioners (Consumer Defensive). Over the past 10 years, CINF returned 11.63%/yr vs 3.00%/yr for TR. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CINF и TR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CINF показывает доходность -0.07%, что значительно ниже, чем у TR с доходностью 7.02%. За последние 10 лет акции CINF превзошли акции TR по среднегодовой доходности: 11.63% против 3.00% соответственно.
CINF
- 1 день
- -1.84%
- 1 месяц
- 0.46%
- С начала года
- -0.07%
- 6 месяцев
- 1.71%
- 1 год
- 9.89%
- 3 года*
- 19.76%
- 5 лет*
- 8.67%
- 10 лет*
- 11.63%
TR
- 1 день
- -1.07%
- 1 месяц
- -10.64%
- С начала года
- 7.02%
- 6 месяцев
- 5.55%
- 1 год
- 13.98%
- 3 года*
- 3.63%
- 5 лет*
- 5.88%
- 10 лет*
- 3.00%
Сравнение доходности по годам CINF и TR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CINF Cincinnati Financial Corporation | -0.07% | 16.27% | 42.48% | 4.00% | -7.89% | 33.28% | -14.15% | 38.87% | 6.25% | 2.34% |
TR Tootsie Roll Industries, Inc. | 7.02% | 17.87% | 1.36% | -18.76% | 22.25% | 27.01% | -12.02% | 3.23% | -7.18% | -4.77% |
Correlation
The correlation between CINF and TR is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 1990 г. | 0.31 |
Фундаментальные показатели
CINF:
$23.30
TR:
$1.36
CINF:
6.96
TR:
27.99
CINF:
0.21
TR:
2.36
CINF:
1.49
TR:
3.79
CINF:
$12.92B
TR:
$735.61M
CINF:
$5.39B
TR:
$257.59M
CINF:
$3.27B
TR:
$138.31M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CINF vs. TR — Ранг доходности на риск
CINF
TR
Сравнение CINF c TR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cincinnati Financial Corporation (CINF) и Tootsie Roll Industries, Inc. (TR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CINF | TR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.11 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.95 | 0.70 | +0.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.47 | 1.60 | +0.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CINF | TR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 | 0.53 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 | 0.24 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | 0.12 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.31 | +0.12 |
Просадки
Сравнение просадок CINF и TR
Максимальная просадка CINF за все время составила -59.64%, что больше максимальной просадки TR в -44.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CINF и TR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CINF | TR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.64% | -44.74% | -14.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.46% | -20.03% | +9.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.03% | -24.37% | +4.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.77% | -36.41% | +0.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.12% | -36.41% | -21.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.47% | -15.24% | +9.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.19% | -16.76% | +4.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.07% | 8.76% | -4.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности CINF и TR
Текущая волатильность для Cincinnati Financial Corporation (CINF) составляет 5.78%, в то время как у Tootsie Roll Industries, Inc. (TR) волатильность равна 9.00%. Это указывает на то, что CINF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CINF | TR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.78% | 9.00% | -3.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.67% | 16.41% | -2.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.78% | 26.36% | -6.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.69% | 24.97% | +0.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.82% | 25.27% | +3.55% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CINF и TR
Дивидендная доходность CINF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.19%, что больше доходности TR в 0.93%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CINF Cincinnati Financial Corporation | 2.19% | 2.13% | 2.25% | 2.90% | 2.70% | 2.21% | 2.75% | 2.13% | 2.74% | 3.33% | 2.53% | 3.89% |
TR Tootsie Roll Industries, Inc. | 0.93% | 0.98% | 1.11% | 1.08% | 0.85% | 0.99% | 1.21% | 1.05% | 1.08% | 0.99% | 0.91% | 1.11% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CINF и TR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cincinnati Financial Corporation и Tootsie Roll Industries, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CINF и TR
CINF - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cincinnati Financial Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 2.86B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
TR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tootsie Roll Industries, Inc. сообщила о валовой прибыли в 49.77M при выручке в 151.54M, что соответствует валовой рентабельности в 32.8%.
CINF - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cincinnati Financial Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 2.86B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
TR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tootsie Roll Industries, Inc. сообщила об операционной прибыли в 23.21M при выручке в 151.54M, что соответствует операционной рентабельности 15.3%.
CINF - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cincinnati Financial Corporation сообщила о чистой прибыли в 274.00M при выручке в 2.86B, что соответствует чистой рентабельности 9.6%.
TR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tootsie Roll Industries, Inc. сообщила о чистой прибыли в 17.66M при выручке в 151.54M, что соответствует чистой рентабельности 11.7%.
Часто задаваемые вопросы
CINF and TR have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TR has higher volatility (9.00%) compared to CINF (5.78%). In terms of maximum drawdown, CINF dropped -59.64% vs TR's -44.74%.
TR currently has the higher Sharpe Ratio (0.53 vs 0.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CINF и TR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор