PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CINF с KMB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CINF с KMB

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

CINF (Cincinnati Financial Corporation) and KMB (Kimberly-Clark Corporation) are both stocks. CINF operates in Insurance - Property & Casualty (Financial Services), while KMB operates in Household & Personal Products (Consumer Defensive). Over the past 10 years, CINF returned 12.12%/yr vs 1.37%/yr for KMB. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CINF и KMB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cincinnati Financial Corporation (CINF) и Kimberly-Clark Corporation (KMB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CINF показывает доходность 11.73%, что значительно выше, чем у KMB с доходностью 10.35%. За последние 10 лет акции CINF превзошли акции KMB по среднегодовой доходности: 12.12% против 1.37% соответственно.

CINF

1 день
-0.24%
1 месяц
6.58%
6 месяцев
12.51%
С начала года
11.73%
1 год
22.37%
3 года*
23.73%
5 лет*
11.66%
10 лет*
12.12%
Всё время*
12.12%

KMB

1 день
0.12%
1 месяц
5.77%
6 месяцев
12.09%
С начала года
10.35%
1 год
-10.77%
3 года*
-3.71%
5 лет*
-0.61%
10 лет*
1.37%
Всё время*
10.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CINF и KMB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CINF
Cincinnati Financial Corporation		11.73%16.27%42.48%4.00%-7.89%33.28%-14.15%38.87%6.25%2.34%
KMB
Kimberly-Clark Corporation		10.35%-19.86%11.79%-7.08%-1.58%9.66%0.95%24.57%-2.06%9.04%

Correlation

The correlation between CINF and KMB is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.26

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.28

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.28

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 1990 г.

0.30

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CINF:

$27.90B

KMB:

$36.01B

EPS

CINF:

$26.21

KMB:

$5.93

Коэффициент P/E

CINF:

6.88

KMB:

18.30

Коэффициент PEG

CINF:

0.20

KMB:

3.16

Коэффициент P/S

CINF:

1.47

KMB:

2.19

Общая выручка (12 мес.)

CINF:

$12.92B

KMB:

$16.54B

Валовая прибыль (12 мес.)

CINF:

$5.39B

KMB:

$5.93B

EBITDA (12 мес.)

CINF:

$3.27B

KMB:

$3.07B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cincinnati Financial Corporation

Kimberly-Clark Corporation

Часто сравнивают с CINF:
CINF с CBCINF с VOOCINF с ERIECINF с JRSCINF с MKLCINF с BRK-BCINF с SPY
Часто сравнивают с KMB:
KMB с PGKMB с CLKMB с SPYKMB с AMTKMB с OKMB с ^TNXKMB с VOO

Доходность на риск

CINF vs. KMB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CINF
Ранг доходности на риск CINF: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CINF: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CINF: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CINF: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CINF: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CINF: 8181
Ранг коэф-та Мартина
KMB
Ранг доходности на риск KMB: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KMB: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KMB: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KMB: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KMB: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KMB: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CINF c KMB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cincinnati Financial Corporation (CINF) и Kimberly-Clark Corporation (KMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CINFKMBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.05
-0.40

+1.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.53
-0.36

+1.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

0.95

+0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.15

-0.37

+2.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.31

-0.54

+5.85

CINF vs. KMB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CINF на текущий момент составляет 1.05, что выше коэффициента Шарпа KMB равного -0.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CINF и KMB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CINF и KMB

Максимальная просадка CINF за все время составила -59.64%, что больше максимальной просадки KMB в -36.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CINF и KMB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CINFKMBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.64%

-36.97%

-22.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.46%

-29.60%

+19.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.03%

-34.06%

+14.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.77%

-34.06%

-1.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-58.12%

-34.06%

-24.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.08%

-22.08%

+16.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.17%

-8.88%

-3.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.23%

20.10%

-15.87%

Волатильность

Сравнение волатильности CINF и KMB

Cincinnati Financial Corporation (CINF) имеет более высокую волатильность в 10.30% по сравнению с Kimberly-Clark Corporation (KMB) с волатильностью 8.95%. Это указывает на то, что CINF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KMB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CINFKMBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.30%

8.95%

+1.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.64%

18.53%

-1.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.38%

27.01%

-5.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.78%

20.57%

+5.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.94%

21.23%

+7.71%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CINF и KMB

Дивидендная доходность CINF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.03%, что меньше доходности KMB в 4.68%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CINF
Cincinnati Financial Corporation		2.03%2.13%2.25%2.90%2.70%2.21%2.75%2.13%2.74%3.33%2.53%3.89%
KMB
Kimberly-Clark Corporation		4.68%5.00%3.72%3.88%3.42%3.19%3.17%3.00%3.51%3.22%3.22%2.77%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CINF и KMB

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cincinnati Financial Corporation и Kimberly-Clark Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.00B2.00B3.00B4.00B5.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
2.86B
4.16B
(CINF) Общая выручка
(KMB) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CINF и KMB

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Cincinnati Financial Corporation и Kimberly-Clark Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-50.0%0.0%50.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober20260
36.9%
Активы портфеля
CINF - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Cincinnati Financial Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 2.86B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

KMB - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Kimberly-Clark Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.53B при выручке в 4.16B, что соответствует валовой рентабельности в 36.9%.

CINF - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Cincinnati Financial Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 2.86B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.

KMB - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Kimberly-Clark Corporation сообщила об операционной прибыли в 753.00M при выручке в 4.16B, что соответствует операционной рентабельности 18.1%.

CINF - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Cincinnati Financial Corporation сообщила о чистой прибыли в 274.00M при выручке в 2.86B, что соответствует чистой рентабельности 9.6%.

KMB - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Kimberly-Clark Corporation сообщила о чистой прибыли в 521.00M при выручке в 4.16B, что соответствует чистой рентабельности 12.5%.

Часто задаваемые вопросы

CINF and KMB have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CINF has higher volatility (10.30%) compared to KMB (8.95%). In terms of maximum drawdown, CINF dropped -59.64% vs KMB's -36.97%.

CINF currently has the higher Sharpe Ratio (1.05 vs -0.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CINF и KMB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор