PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CINF с CBSH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CINF с CBSH

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

CINF (Cincinnati Financial Corporation) and CBSH (Commerce Bancshares, Inc.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — CINF in Insurance - Property & Casualty, CBSH in Banks - Regional. Over the past 10 years, CINF returned 12.12%/yr vs 9.19%/yr for CBSH. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CINF и CBSH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cincinnati Financial Corporation (CINF) и Commerce Bancshares, Inc. (CBSH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CINF показывает доходность 11.73%, что значительно ниже, чем у CBSH с доходностью 13.50%. За последние 10 лет акции CINF превзошли акции CBSH по среднегодовой доходности: 12.12% против 9.19% соответственно.

CINF

1 день
-0.24%
1 месяц
6.58%
6 месяцев
12.51%
С начала года
11.73%
1 год
22.37%
3 года*
23.73%
5 лет*
11.66%
10 лет*
12.12%
Всё время*
12.12%

CBSH

1 день
-0.61%
1 месяц
7.40%
6 месяцев
9.43%
С начала года
13.50%
1 год
-2.56%
3 года*
11.10%
5 лет*
2.43%
10 лет*
9.19%
Всё время*
12.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CINF и CBSH

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CINF
Cincinnati Financial Corporation		11.73%16.27%42.48%4.00%-7.89%33.28%-14.15%38.87%6.25%2.34%
CBSH
Commerce Bancshares, Inc.		13.50%-10.16%24.71%-15.91%5.56%11.44%3.71%28.74%7.52%3.07%

Correlation

The correlation between CINF and CBSH is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.47

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.54

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 1990 г.

0.45

The correlation between CINF and CBSH has been stable across timeframes, ranging from 0.45 to 0.54 - a consistent structural relationship.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CINF:

$27.90B

CBSH:

$8.57B

EPS

CINF:

$26.21

CBSH:

$4.17

Коэффициент P/E

CINF:

6.88

CBSH:

14.11

Коэффициент PEG

CINF:

0.20

CBSH:

5.67

Коэффициент P/S

CINF:

1.47

CBSH:

3.80

Общая выручка (12 мес.)

CINF:

$12.92B

CBSH:

$2.17B

Валовая прибыль (12 мес.)

CINF:

$5.39B

CBSH:

$1.74B

EBITDA (12 мес.)

CINF:

$3.27B

CBSH:

$831.00M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cincinnati Financial Corporation

Commerce Bancshares, Inc.

Часто сравнивают с CINF:
CINF с CBCINF с VOOCINF с ERIECINF с JRSCINF с MKLCINF с BRK-BCINF с SPY
Часто сравнивают с CBSH:
CBSH с RFCBSH с NWNCBSH с BPOPCBSH с MOCBSH с XLFCBSH с VOOCBSH с SCHD

Доходность на риск

CINF vs. CBSH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CINF
Ранг доходности на риск CINF: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CINF: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CINF: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CINF: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CINF: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CINF: 8181
Ранг коэф-та Мартина
CBSH
Ранг доходности на риск CBSH: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CBSH: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CBSH: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CBSH: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CBSH: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CBSH: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CINF c CBSH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cincinnati Financial Corporation (CINF) и Commerce Bancshares, Inc. (CBSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CINFCBSHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.05
-0.12

+1.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.53
-0.03

+1.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.00

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.15

-0.12

+2.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.31

-0.21

+5.51

CINF vs. CBSH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CINF на текущий момент составляет 1.05, что выше коэффициента Шарпа CBSH равного -0.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CINF и CBSH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CINF и CBSH

Максимальная просадка CINF за все время составила -59.64%, что больше максимальной просадки CBSH в -44.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CINF и CBSH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CINFCBSHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.64%

-44.70%

-14.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.46%

-21.29%

+10.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.03%

-27.63%

+7.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.77%

-38.02%

+2.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-58.12%

-38.23%

-19.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.08%

-9.95%

+3.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.17%

-9.24%

-2.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.23%

12.92%

-8.69%

Волатильность

Сравнение волатильности CINF и CBSH

Cincinnati Financial Corporation (CINF) имеет более высокую волатильность в 10.30% по сравнению с Commerce Bancshares, Inc. (CBSH) с волатильностью 4.92%. Это указывает на то, что CINF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CBSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CINFCBSHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.30%

4.92%

+5.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.64%

13.80%

+2.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.38%

20.76%

+0.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.78%

24.08%

+1.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.94%

26.39%

+2.55%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CINF и CBSH

Дивидендная доходность CINF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.03%, что больше доходности CBSH в 1.85%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CBSH
Commerce Bancshares, Inc.		1.85%2.03%1.67%1.95%1.50%1.47%2.00%1.48%1.61%1.55%2.93%2.04%
CINF
Cincinnati Financial Corporation		2.03%2.13%2.25%2.90%2.70%2.21%2.75%2.13%2.74%3.33%2.53%3.89%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CINF и CBSH

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cincinnati Financial Corporation и Commerce Bancshares, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B20222023202420252026
2.86B
498.91M
(CINF) Общая выручка
(CBSH) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CINF и CBSH

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Cincinnati Financial Corporation и Commerce Bancshares, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-50.0%0.0%50.0%100.0%202220232024202520260
80.0%
Активы портфеля
CINF - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Cincinnati Financial Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 2.86B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

CBSH - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Commerce Bancshares, Inc. сообщила о валовой прибыли в 398.91M при выручке в 498.91M, что соответствует валовой рентабельности в 80.0%.

CINF - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Cincinnati Financial Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 2.86B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.

CBSH - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Commerce Bancshares, Inc. сообщила об операционной прибыли в 205.94M при выручке в 498.91M, что соответствует операционной рентабельности 41.3%.

CINF - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Cincinnati Financial Corporation сообщила о чистой прибыли в 274.00M при выручке в 2.86B, что соответствует чистой рентабельности 9.6%.

CBSH - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Commerce Bancshares, Inc. сообщила о чистой прибыли в 159.79M при выручке в 498.91M, что соответствует чистой рентабельности 32.0%.

Часто задаваемые вопросы

CINF and CBSH have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CINF has higher volatility (10.30%) compared to CBSH (4.92%). In terms of maximum drawdown, CINF dropped -59.64% vs CBSH's -44.70%.

CINF currently has the higher Sharpe Ratio (1.05 vs -0.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CINF и CBSH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор