PortfoliosLab logo
Сравнение CIG с NEE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между CIG и NEE составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности CIG и NEE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Companhia Energética de Minas Gerais (CIG) и NextEra Energy, Inc. (NEE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

2,000.00%3,000.00%4,000.00%5,000.00%6,000.00%7,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
6,229.97%
1,630.47%
CIG
NEE

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CIG:

0.36

NEE:

0.09

Коэф-т Сортино

CIG:

0.77

NEE:

0.32

Коэф-т Омега

CIG:

1.09

NEE:

1.04

Коэф-т Кальмара

CIG:

0.29

NEE:

0.11

Коэф-т Мартина

CIG:

1.50

NEE:

0.23

Индекс Язвы

CIG:

8.34%

NEE:

11.54%

Дневная вол-ть

CIG:

34.76%

NEE:

28.39%

Макс. просадка

CIG:

-87.15%

NEE:

-47.81%

Текущая просадка

CIG:

-33.02%

NEE:

-22.87%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CIG:

$6.05B

NEE:

$136.59B

EPS

CIG:

$0.37

NEE:

$2.67

Коэффициент P/E

CIG:

5.08

NEE:

24.75

Коэффициент PEG

CIG:

0.00

NEE:

2.50

Коэффициент P/S

CIG:

0.15

NEE:

5.41

Коэффициент P/B

CIG:

1.09

NEE:

2.73

Общая выручка (12 мес.)

CIG:

$10.16T

NEE:

$25.27B

Валовая прибыль (12 мес.)

CIG:

$2.37T

NEE:

$17.71B

EBITDA (12 мес.)

CIG:

$1.75T

NEE:

$10.19B

Доходность по периодам

С начала года, CIG показывает доходность 8.19%, что значительно выше, чем у NEE с доходностью -7.05%. За последние 10 лет акции CIG уступали акциям NEE по среднегодовой доходности: 1.39% против 12.81% соответственно.


CIG

С начала года

8.19%

1 месяц

6.98%

6 месяцев

1.51%

1 год

14.38%

5 лет

21.60%

10 лет

1.39%

NEE

С начала года

-7.05%

1 месяц

-5.63%

6 месяцев

-17.62%

1 год

2.97%

5 лет

4.14%

10 лет

12.81%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CIG и NEE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

CIG
Ранг риск-скорректированной доходности CIG, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CIG, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CIG, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CIG, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CIG, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CIG, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина

NEE
Ранг риск-скорректированной доходности NEE, с текущим значением в 5252
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NEE, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEE, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEE, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEE, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEE, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CIG c NEE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Companhia Energética de Minas Gerais (CIG) и NextEra Energy, Inc. (NEE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа CIG, с текущим значением в 0.36, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
CIG: 0.36
NEE: 0.09
Коэффициент Сортино CIG, с текущим значением в 0.77, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
CIG: 0.77
NEE: 0.32
Коэффициент Омега CIG, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
CIG: 1.09
NEE: 1.04
Коэффициент Кальмара CIG, с текущим значением в 0.29, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
CIG: 0.29
NEE: 0.11
Коэффициент Мартина CIG, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
CIG: 1.50
NEE: 0.23

Показатель коэффициента Шарпа CIG на текущий момент составляет 0.36, что выше коэффициента Шарпа NEE равного 0.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CIG и NEE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.36
0.09
CIG
NEE

Дивиденды

Сравнение дивидендов CIG и NEE

Дивидендная доходность CIG за последние двенадцать месяцев составляет около 13.15%, что больше доходности NEE в 3.19%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CIG
Companhia Energética de Minas Gerais
13.15%13.62%11.31%15.27%10.95%4.48%3.34%5.25%4.42%12.54%14.67%27.26%
NEE
NextEra Energy, Inc.
3.19%2.87%3.08%2.03%1.65%1.81%2.06%2.55%2.52%2.91%2.96%2.73%

Просадки

Сравнение просадок CIG и NEE

Максимальная просадка CIG за все время составила -87.15%, что больше максимальной просадки NEE в -47.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CIG и NEE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-33.02%
-22.87%
CIG
NEE

Волатильность

Сравнение волатильности CIG и NEE

Текущая волатильность для Companhia Energética de Minas Gerais (CIG) составляет 10.44%, в то время как у NextEra Energy, Inc. (NEE) волатильность равна 12.10%. Это указывает на то, что CIG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NEE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.44%
12.10%
CIG
NEE

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CIG и NEE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Companhia Energética de Minas Gerais и NextEra Energy, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию