Сравнение CIG с ARCC
CIG (Companhia Energética de Minas Gerais) and ARCC (Ares Capital Corporation) are both stocks. CIG operates in Utilities - Diversified (Utilities), while ARCC operates in Asset Management (Financial Services). Over the past 10 years, CIG returned 20.20%/yr vs 12.56%/yr for ARCC. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CIG и ARCC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CIG показывает доходность 9.77%, что значительно выше, чем у ARCC с доходностью -5.14%. За последние 10 лет акции CIG превзошли акции ARCC по среднегодовой доходности: 20.20% против 12.56% соответственно.
CIG
- 1 день
- -1.86%
- 1 месяц
- -12.39%
- С начала года
- 9.77%
- 6 месяцев
- 7.70%
- 1 год
- 27.13%
- 3 года*
- 16.35%
- 5 лет*
- 22.98%
- 10 лет*
- 20.20%
ARCC
- 1 день
- -1.53%
- 1 месяц
- -2.61%
- С начала года
- -5.14%
- 6 месяцев
- -5.66%
- 1 год
- -6.58%
- 3 года*
- 9.07%
- 5 лет*
- 8.64%
- 10 лет*
- 12.56%
Сравнение доходности по годам CIG и ARCC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CIG Companhia Energética de Minas Gerais | 9.77% | 28.04% | 9.38% | 20.62% | 60.40% | -6.09% | -7.92% | -1.14% | 84.56% | -8.17% |
ARCC Ares Capital Corporation | -5.14% | 1.07% | 19.78% | 20.03% | -3.84% | 36.14% | 0.86% | 31.30% | 8.81% | 4.50% |
Correlation
The correlation between CIG and ARCC is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 окт. 2004 г. | 0.26 |
The correlation between CIG and ARCC shifts across timeframes, from 0.16 (1 year) to 0.26 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CIG:
$6.04B
ARCC:
$13.41B
CIG:
$1.69
ARCC:
$1.63
CIG:
1.25
ARCC:
11.46
CIG:
0.12
ARCC:
1.72
CIG:
0.14
ARCC:
5.01
CIG:
0.21
ARCC:
0.95
CIG:
$43.35B
ARCC:
$2.63B
CIG:
$6.06B
ARCC:
$1.86B
CIG:
$6.81B
ARCC:
$2.05B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CIG vs. ARCC — Ранг доходности на риск
CIG
ARCC
Сравнение CIG c ARCC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Companhia Energética de Minas Gerais (CIG) и Ares Capital Corporation (ARCC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CIG | ARCC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 0.95 | +0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.27 | -0.34 | +1.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.75 | -0.63 | +4.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CIG | ARCC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 | -0.36 | +1.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | 0.43 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | 0.49 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.14 | 0.37 | -0.23 |
Просадки
Сравнение просадок CIG и ARCC
Максимальная просадка CIG за все время составила -88.84%, что больше максимальной просадки ARCC в -79.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CIG и ARCC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CIG | ARCC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.84% | -79.36% | -9.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.43% | -19.35% | -2.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.06% | -19.35% | -2.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.00% | -21.76% | -4.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -65.73% | -56.77% | -8.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.05% | -13.66% | -7.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.64% | -9.10% | -32.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.25% | 10.48% | -3.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности CIG и ARCC
Companhia Energética de Minas Gerais (CIG) имеет более высокую волатильность в 8.62% по сравнению с Ares Capital Corporation (ARCC) с волатильностью 3.94%. Это указывает на то, что CIG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARCC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CIG | ARCC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.62% | 3.94% | +4.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.93% | 14.71% | +8.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.00% | 18.40% | +11.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.64% | 19.96% | +17.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.78% | 25.58% | +21.20% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CIG и ARCC
Дивидендная доходность CIG за последние двенадцать месяцев составляет около 11.26%, что больше доходности ARCC в 10.28%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARCC Ares Capital Corporation | 10.28% | 9.49% | 8.77% | 9.59% | 10.12% | 7.65% | 9.47% | 9.01% | 9.88% | 9.67% | 9.22% | 11.02% |
CIG Companhia Energética de Minas Gerais | 11.26% | 12.02% | 11.10% | 5.50% | 13.28% | 10.94% | 3.94% | 3.35% | 4.20% | 1.98% | 7.39% | 7.78% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CIG и ARCC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Companhia Energética de Minas Gerais и Ares Capital Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CIG и ARCC
CIG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Companhia Energética de Minas Gerais сообщила о валовой прибыли в 1.62B при выручке в 10.27B, что соответствует валовой рентабельности в 15.8%.
ARCC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ares Capital Corporation сообщила о валовой прибыли в 550.00M при выручке в 763.00M, что соответствует валовой рентабельности в 72.1%.
CIG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Companhia Energética de Minas Gerais сообщила об операционной прибыли в 1.31B при выручке в 10.27B, что соответствует операционной рентабельности 12.8%.
ARCC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ares Capital Corporation сообщила об операционной прибыли в 404.00M при выручке в 763.00M, что соответствует операционной рентабельности 53.0%.
CIG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Companhia Energética de Minas Gerais сообщила о чистой прибыли в 960.23M при выручке в 10.27B, что соответствует чистой рентабельности 9.4%.
ARCC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ares Capital Corporation сообщила о чистой прибыли в 92.00M при выручке в 763.00M, что соответствует чистой рентабельности 12.1%.
Часто задаваемые вопросы
CIG and ARCC have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CIG has higher volatility (8.62%) compared to ARCC (3.94%). In terms of maximum drawdown, CIG dropped -88.84% vs ARCC's -79.36%.
CIG currently has the higher Sharpe Ratio (0.91 vs -0.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CIG и ARCC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор