PortfoliosLab logo
Сравнение CIG с ARCC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между CIG и ARCC составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности CIG и ARCC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Companhia Energética de Minas Gerais (CIG) и Ares Capital Corporation (ARCC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

1,000.00%1,200.00%1,400.00%1,600.00%1,800.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,778.12%
1,085.96%
CIG
ARCC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CIG:

0.36

ARCC:

0.57

Коэф-т Сортино

CIG:

0.77

ARCC:

0.92

Коэф-т Омега

CIG:

1.09

ARCC:

1.14

Коэф-т Кальмара

CIG:

0.29

ARCC:

0.61

Коэф-т Мартина

CIG:

1.50

ARCC:

2.78

Индекс Язвы

CIG:

8.34%

ARCC:

4.13%

Дневная вол-ть

CIG:

34.76%

ARCC:

20.23%

Макс. просадка

CIG:

-87.15%

ARCC:

-79.36%

Текущая просадка

CIG:

-33.02%

ARCC:

-9.31%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CIG:

$6.05B

ARCC:

$14.45B

EPS

CIG:

$0.37

ARCC:

$2.44

Коэффициент P/E

CIG:

5.08

ARCC:

8.65

Коэффициент PEG

CIG:

0.00

ARCC:

3.95

Коэффициент P/S

CIG:

0.15

ARCC:

4.83

Коэффициент P/B

CIG:

1.09

ARCC:

1.08

Общая выручка (12 мес.)

CIG:

$10.16T

ARCC:

$1.53B

Валовая прибыль (12 мес.)

CIG:

$2.37T

ARCC:

$1.54B

EBITDA (12 мес.)

CIG:

$1.75T

ARCC:

$1.40B

Доходность по периодам

С начала года, CIG показывает доходность 8.19%, что значительно выше, чем у ARCC с доходностью -1.35%. За последние 10 лет акции CIG уступали акциям ARCC по среднегодовой доходности: 1.39% против 12.38% соответственно.


CIG

С начала года

8.19%

1 месяц

6.98%

6 месяцев

1.51%

1 год

14.38%

5 лет

21.60%

10 лет

1.39%

ARCC

С начала года

-1.35%

1 месяц

-5.59%

6 месяцев

2.29%

1 год

11.26%

5 лет

22.67%

10 лет

12.38%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CIG и ARCC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

CIG
Ранг риск-скорректированной доходности CIG, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CIG, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CIG, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CIG, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CIG, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CIG, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина

ARCC
Ранг риск-скорректированной доходности ARCC, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ARCC, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARCC, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARCC, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARCC, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARCC, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CIG c ARCC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Companhia Energética de Minas Gerais (CIG) и Ares Capital Corporation (ARCC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа CIG, с текущим значением в 0.36, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
CIG: 0.36
ARCC: 0.57
Коэффициент Сортино CIG, с текущим значением в 0.77, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
CIG: 0.77
ARCC: 0.92
Коэффициент Омега CIG, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
CIG: 1.09
ARCC: 1.14
Коэффициент Кальмара CIG, с текущим значением в 0.29, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
CIG: 0.29
ARCC: 0.61
Коэффициент Мартина CIG, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
CIG: 1.50
ARCC: 2.78

Показатель коэффициента Шарпа CIG на текущий момент составляет 0.36, что ниже коэффициента Шарпа ARCC равного 0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CIG и ARCC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.36
0.57
CIG
ARCC

Дивиденды

Сравнение дивидендов CIG и ARCC

Дивидендная доходность CIG за последние двенадцать месяцев составляет около 13.15%, что больше доходности ARCC в 9.10%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CIG
Companhia Energética de Minas Gerais
13.15%13.62%11.31%15.27%10.95%4.48%3.34%5.25%4.42%12.54%14.67%27.26%
ARCC
Ares Capital Corporation
9.10%8.77%9.59%10.12%7.65%9.47%9.01%9.88%9.67%9.22%11.02%10.06%

Просадки

Сравнение просадок CIG и ARCC

Максимальная просадка CIG за все время составила -87.15%, что больше максимальной просадки ARCC в -79.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CIG и ARCC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-33.02%
-9.31%
CIG
ARCC

Волатильность

Сравнение волатильности CIG и ARCC

Текущая волатильность для Companhia Energética de Minas Gerais (CIG) составляет 10.44%, в то время как у Ares Capital Corporation (ARCC) волатильность равна 15.61%. Это указывает на то, что CIG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARCC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.44%
15.61%
CIG
ARCC

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CIG и ARCC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Companhia Energética de Minas Gerais и Ares Capital Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию