PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CIG с VOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CIG с VOO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Companhia Energética de Minas Gerais (CIG) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности CIG и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Companhia Energética de Minas Gerais (CIG) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CIG и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CIG
Companhia Energética de Minas Gerais		23.76%28.04%9.38%20.62%60.40%-6.09%-7.92%-1.14%84.56%-8.17%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		-3.66%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%21.77%

Доходность по периодам

С начала года, CIG показывает доходность 23.76%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции CIG превзошли акции VOO по среднегодовой доходности: 18.32% против 14.14% соответственно.

CIG

1 день
1.67%
1 месяц
8.57%
С начала года
23.76%
6 месяцев
28.09%
1 год
60.10%
3 года*
23.42%
5 лет*
32.60%
10 лет*
18.32%

VOO

1 день
0.79%
1 месяц
-4.29%
С начала года
-3.66%
6 месяцев
-1.41%
1 год
18.17%
3 года*
18.58%
5 лет*
11.93%
10 лет*
14.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Companhia Energética de Minas Gerais

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с CIG:
CIG с TXCIG с ARCCCIG с VSTCIG с ETRCIG с GMCIG с FSKCIG с VUSA.L
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

CIG vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CIG
Ранг доходности на риск CIG: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CIG: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CIG: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CIG: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CIG: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CIG: 8989
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CIG c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Companhia Energética de Minas Gerais (CIG) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CIGVOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.00

1.01

+0.99

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.61

1.53

+1.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.23

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.02

1.55

+2.47

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.38

7.31

+3.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CIG vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CIG на текущий момент составляет 2.00, что выше коэффициента Шарпа VOO равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CIG и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CIGVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.00

1.01

+0.99

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.86

0.71

+0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.39

0.79

-0.40

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.15

0.83

-0.69

Корреляция

Корреляция между CIG и VOO составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CIG и VOO

Дивидендная доходность CIG за последние двенадцать месяцев составляет около 10.30%, что больше доходности VOO в 1.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CIG
Companhia Energética de Minas Gerais		10.30%12.02%11.10%5.50%13.28%10.94%3.94%3.35%4.20%1.98%7.39%7.78%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.18%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Просадки

Сравнение просадок CIG и VOO

Максимальная просадка CIG за все время составила -88.84%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CIG и VOO.

Загрузка...

Показатели просадок

CIGVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.84%

-33.99%

-54.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.04%

-11.98%

-2.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.00%

-24.52%

-1.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-65.73%

-33.99%

-31.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-5.55%

+5.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-41.82%

-3.72%

-38.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.44%

2.55%

+2.89%

Волатильность

Сравнение волатильности CIG и VOO

Companhia Energética de Minas Gerais (CIG) имеет более высокую волатильность в 9.33% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что CIG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CIGVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.33%

5.34%

+3.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.77%

9.47%

+13.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.28%

18.11%

+12.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

38.03%

16.82%

+21.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

47.53%

17.99%

+29.54%