PortfoliosLab logo
Сравнение CIG с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между CIG и VOO составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности CIG и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Companhia Energética de Minas Gerais (CIG) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
27.06%
557.08%
CIG
VOO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CIG:

0.36

VOO:

0.54

Коэф-т Сортино

CIG:

0.77

VOO:

0.88

Коэф-т Омега

CIG:

1.09

VOO:

1.13

Коэф-т Кальмара

CIG:

0.29

VOO:

0.55

Коэф-т Мартина

CIG:

1.50

VOO:

2.27

Индекс Язвы

CIG:

8.34%

VOO:

4.55%

Дневная вол-ть

CIG:

34.76%

VOO:

19.19%

Макс. просадка

CIG:

-87.15%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

CIG:

-33.02%

VOO:

-9.90%

Доходность по периодам

С начала года, CIG показывает доходность 8.19%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -5.74%. За последние 10 лет акции CIG уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 1.19% против 12.07% соответственно.


CIG

С начала года

8.19%

1 месяц

5.22%

6 месяцев

1.51%

1 год

15.32%

5 лет

21.74%

10 лет

1.19%

VOO

С начала года

-5.74%

1 месяц

-3.16%

6 месяцев

-4.28%

1 год

10.88%

5 лет

16.04%

10 лет

12.07%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CIG и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

CIG
Ранг риск-скорректированной доходности CIG, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CIG, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CIG, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CIG, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CIG, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CIG, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина

VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CIG c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Companhia Energética de Minas Gerais (CIG) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа CIG, с текущим значением в 0.36, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
CIG: 0.36
VOO: 0.54
Коэффициент Сортино CIG, с текущим значением в 0.77, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
CIG: 0.77
VOO: 0.88
Коэффициент Омега CIG, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
CIG: 1.09
VOO: 1.13
Коэффициент Кальмара CIG, с текущим значением в 0.29, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
CIG: 0.29
VOO: 0.55
Коэффициент Мартина CIG, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
CIG: 1.50
VOO: 2.27

Показатель коэффициента Шарпа CIG на текущий момент составляет 0.36, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CIG и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.36
0.54
CIG
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов CIG и VOO

Дивидендная доходность CIG за последние двенадцать месяцев составляет около 13.31%, что больше доходности VOO в 1.38%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CIG
Companhia Energética de Minas Gerais
13.31%13.79%11.31%15.27%10.95%4.48%3.34%5.25%4.42%12.54%14.67%27.26%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.38%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок CIG и VOO

Максимальная просадка CIG за все время составила -87.15%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CIG и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-33.02%
-9.90%
CIG
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности CIG и VOO

Текущая волатильность для Companhia Energética de Minas Gerais (CIG) составляет 10.44%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 13.96%. Это указывает на то, что CIG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.44%
13.96%
CIG
VOO