Сравнение CIG с TX
CIG (Companhia Energética de Minas Gerais) and TX (Ternium S.A.) are both stocks. CIG operates in Utilities - Diversified (Utilities), while TX operates in Steel (Basic Materials). Over the past 10 years, CIG returned 14.33%/yr vs 12.93%/yr for TX. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CIG и TX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CIG показывает доходность 13.69%, что значительно ниже, чем у TX с доходностью 19.11%. За последние 10 лет акции CIG превзошли акции TX по среднегодовой доходности: 14.33% против 12.93% соответственно.
CIG
- 1 день
- -0.93%
- 1 месяц
- 4.56%
- 6 месяцев
- 14.84%
- С начала года
- 13.69%
- 1 год
- 28.36%
- 3 года*
- 14.15%
- 5 лет*
- 27.80%
- 10 лет*
- 14.33%
TX
- 1 день
- -1.67%
- 1 месяц
- -9.93%
- 6 месяцев
- 8.56%
- С начала года
- 19.11%
- 1 год
- 51.05%
- 3 года*
- 8.38%
- 5 лет*
- 7.79%
- 10 лет*
- 12.93%
Сравнение доходности по годам CIG и TX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CIG Companhia Energética de Minas Gerais | 13.69% | 28.04% | 9.38% | 20.62% | 60.40% | -6.09% | -7.92% | -1.14% | 84.56% | -8.17% |
TX Ternium S.A. | 19.11% | 43.56% | -25.86% | 49.94% | -24.80% | 60.96% | 32.18% | -14.86% | -11.86% | 36.48% |
Correlation
The correlation between CIG and TX is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2006 г. | 0.36 |
Фундаментальные показатели
CIG:
$6.12B
TX:
$8.67B
CIG:
R$1.69
TX:
$2.90
CIG:
6.41
TX:
15.21
CIG:
0.61
TX:
0.25
CIG:
0.72
TX:
0.56
CIG:
1.09
TX:
0.71
CIG:
R$43.35B
TX:
$15.58B
CIG:
R$6.06B
TX:
$2.44B
CIG:
R$6.81B
TX:
$1.62B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CIG vs. TX — Ранг доходности на риск
CIG
TX
Сравнение CIG c TX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Companhia Energética de Minas Gerais (CIG) и Ternium S.A. (TX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CIG | TX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.73 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.28 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.20 | 2.71 | -1.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.87 | 7.78 | -4.91 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CIG и TX
Максимальная просадка CIG за все время составила -88.84%, примерно равная максимальной просадке TX в -89.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CIG и TX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CIG | TX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.84% | -89.66% | +0.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.67% | -18.91% | -4.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.67% | -42.04% | +18.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.00% | -49.48% | +23.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -65.73% | -74.94% | +9.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.24% | -13.76% | -4.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.55% | -31.18% | -10.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.92% | 6.58% | +3.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности CIG и TX
Companhia Energética de Minas Gerais (CIG) имеет более высокую волатильность в 8.28% по сравнению с Ternium S.A. (TX) с волатильностью 7.66%. Это указывает на то, что CIG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CIG | TX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.28% | 7.66% | +0.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.04% | 24.30% | -2.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.20% | 30.62% | -0.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.50% | 35.08% | +2.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.07% | 37.80% | +8.27% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CIG и TX
Дивидендная доходность CIG за последние двенадцать месяцев составляет около 11.34%, что больше доходности TX в 4.98%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CIG Companhia Energética de Minas Gerais | 11.34% | 12.02% | 11.10% | 5.50% | 13.28% | 10.94% | 3.94% | 3.35% | 4.20% | 1.98% | 7.39% | 7.78% |
TX Ternium S.A. | 4.98% | 7.07% | 10.66% | 6.83% | 8.84% | 6.66% | 0.00% | 5.45% | 4.06% | 3.17% | 3.73% | 7.24% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CIG и TX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Companhia Energética de Minas Gerais и Ternium S.A.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CIG и TX
CIG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Companhia Energética de Minas Gerais сообщила о валовой прибыли в 1.62B при выручке в 10.27B, что соответствует валовой рентабельности в 15.8%.
TX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Ternium S.A. сообщила о валовой прибыли в 686.87M при выручке в 3.93B, что соответствует валовой рентабельности в 17.5%.
CIG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Companhia Energética de Minas Gerais сообщила об операционной прибыли в 1.31B при выручке в 10.27B, что соответствует операционной рентабельности 12.8%.
TX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Ternium S.A. сообщила об операционной прибыли в 290.07M при выручке в 3.93B, что соответствует операционной рентабельности 7.4%.
CIG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Companhia Energética de Minas Gerais сообщила о чистой прибыли в 960.23M при выручке в 10.27B, что соответствует чистой рентабельности 9.4%.
TX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Ternium S.A. сообщила о чистой прибыли в 213.02M при выручке в 3.93B, что соответствует чистой рентабельности 5.4%.
Часто задаваемые вопросы
CIG and TX have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CIG has higher volatility (8.28%) compared to TX (7.66%). In terms of maximum drawdown, CIG dropped -88.84% vs TX's -89.66%.
TX currently has the higher Sharpe Ratio (1.68 vs 0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CIG и TX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор