PortfoliosLab logo
Сравнение CIG с TX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между CIG и TX составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности CIG и TX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Companhia Energética de Minas Gerais (CIG) и Ternium S.A. (TX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%120.00%140.00%160.00%180.00%200.00%220.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
134.71%
158.88%
CIG
TX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CIG:

0.36

TX:

-0.92

Коэф-т Сортино

CIG:

0.77

TX:

-1.24

Коэф-т Омега

CIG:

1.09

TX:

0.86

Коэф-т Кальмара

CIG:

0.29

TX:

-0.63

Коэф-т Мартина

CIG:

1.50

TX:

-1.19

Индекс Язвы

CIG:

8.34%

TX:

23.18%

Дневная вол-ть

CIG:

34.76%

TX:

29.99%

Макс. просадка

CIG:

-87.15%

TX:

-89.66%

Текущая просадка

CIG:

-33.02%

TX:

-35.16%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CIG:

$6.05B

TX:

$5.72B

EPS

CIG:

$0.37

TX:

-$0.30

Коэффициент PEG

CIG:

0.00

TX:

4.03

Коэффициент P/S

CIG:

0.15

TX:

0.32

Коэффициент P/B

CIG:

1.09

TX:

0.47

Общая выручка (12 мес.)

CIG:

$10.16T

TX:

$12.78B

Валовая прибыль (12 мес.)

CIG:

$2.37T

TX:

$1.76B

EBITDA (12 мес.)

CIG:

$1.75T

TX:

$508.45M

Доходность по периодам

С начала года, CIG показывает доходность 8.19%, что значительно выше, чем у TX с доходностью -1.96%. За последние 10 лет акции CIG уступали акциям TX по среднегодовой доходности: 1.39% против 9.41% соответственно.


CIG

С начала года

8.19%

1 месяц

6.98%

6 месяцев

1.51%

1 год

14.38%

5 лет

21.60%

10 лет

1.39%

TX

С начала года

-1.96%

1 месяц

-10.23%

6 месяцев

-17.45%

1 год

-29.16%

5 лет

24.61%

10 лет

9.41%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CIG и TX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

CIG
Ранг риск-скорректированной доходности CIG, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CIG, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CIG, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CIG, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CIG, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CIG, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина

TX
Ранг риск-скорректированной доходности TX, с текущим значением в 1212
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CIG c TX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Companhia Energética de Minas Gerais (CIG) и Ternium S.A. (TX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа CIG, с текущим значением в 0.36, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
CIG: 0.36
TX: -0.92
Коэффициент Сортино CIG, с текущим значением в 0.77, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
CIG: 0.77
TX: -1.24
Коэффициент Омега CIG, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
CIG: 1.09
TX: 0.86
Коэффициент Кальмара CIG, с текущим значением в 0.29, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
CIG: 0.29
TX: -0.63
Коэффициент Мартина CIG, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
CIG: 1.50
TX: -1.19

Показатель коэффициента Шарпа CIG на текущий момент составляет 0.36, что выше коэффициента Шарпа TX равного -0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CIG и TX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.36
-0.92
CIG
TX

Дивиденды

Сравнение дивидендов CIG и TX

Дивидендная доходность CIG за последние двенадцать месяцев составляет около 13.15%, что больше доходности TX в 10.87%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CIG
Companhia Energética de Minas Gerais
13.15%13.62%11.31%15.27%10.95%4.48%3.34%5.25%4.42%12.54%14.67%27.26%
TX
Ternium S.A.
10.87%10.66%6.83%8.84%6.66%4.13%5.45%4.06%3.17%3.73%7.24%4.25%

Просадки

Сравнение просадок CIG и TX

Максимальная просадка CIG за все время составила -87.15%, примерно равная максимальной просадке TX в -89.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CIG и TX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-33.02%
-35.16%
CIG
TX

Волатильность

Сравнение волатильности CIG и TX

Текущая волатильность для Companhia Energética de Minas Gerais (CIG) составляет 10.44%, в то время как у Ternium S.A. (TX) волатильность равна 15.89%. Это указывает на то, что CIG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.44%
15.89%
CIG
TX

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CIG и TX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Companhia Energética de Minas Gerais и Ternium S.A.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию