Сравнение CIG с TX
CIG (Companhia Energética de Minas Gerais) and TX (Ternium S.A.) are both stocks. CIG operates in Utilities - Diversified (Utilities), while TX operates in Steel (Basic Materials). Over the past 10 years, CIG returned 19.62%/yr vs 15.29%/yr for TX. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CIG и TX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CIG показывает доходность 9.25%, что значительно ниже, чем у TX с доходностью 35.09%. За последние 10 лет акции CIG превзошли акции TX по среднегодовой доходности: 19.62% против 15.29% соответственно.
CIG
- 1 день
- -0.47%
- 1 месяц
- -13.15%
- С начала года
- 9.25%
- 6 месяцев
- 6.19%
- 1 год
- 27.91%
- 3 года*
- 15.84%
- 5 лет*
- 22.86%
- 10 лет*
- 19.62%
TX
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- 16.96%
- С начала года
- 35.09%
- 6 месяцев
- 33.66%
- 1 год
- 86.68%
- 3 года*
- 16.07%
- 5 лет*
- 14.15%
- 10 лет*
- 15.29%
Сравнение доходности по годам CIG и TX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CIG Companhia Energética de Minas Gerais | 9.25% | 28.04% | 9.38% | 20.62% | 60.40% | -6.09% | -7.92% | -1.14% | 84.56% | -8.17% |
TX Ternium S.A. | 35.09% | 43.56% | -25.86% | 49.94% | -24.80% | 60.96% | 32.18% | -14.86% | -11.86% | 36.48% |
Correlation
The correlation between CIG and TX is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2006 г. | 0.36 |
Фундаментальные показатели
CIG:
$6.01B
TX:
$9.84B
CIG:
$1.69
TX:
$2.90
CIG:
1.24
TX:
17.25
CIG:
0.12
TX:
0.29
CIG:
0.14
TX:
0.63
CIG:
0.21
TX:
0.81
CIG:
$43.35B
TX:
$15.58B
CIG:
$6.06B
TX:
$2.44B
CIG:
$6.81B
TX:
$1.62B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CIG vs. TX — Ранг доходности на риск
CIG
TX
Сравнение CIG c TX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Companhia Energética de Minas Gerais (CIG) и Ternium S.A. (TX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CIG | TX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.92 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.45 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.31 | 5.07 | -3.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.79 | 16.56 | -12.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CIG | TX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 | 2.86 | -1.92 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | 0.40 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | 0.40 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.14 | 0.17 | -0.04 |
Просадки
Сравнение просадок CIG и TX
Максимальная просадка CIG за все время составила -88.84%, примерно равная максимальной просадке TX в -89.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CIG и TX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CIG | TX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.84% | -89.66% | +0.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.43% | -17.17% | -4.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.06% | -42.04% | +19.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.00% | -49.48% | +23.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -65.73% | -74.94% | +9.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.43% | -2.19% | -19.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.63% | -31.29% | -10.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.37% | 5.25% | +2.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности CIG и TX
Текущая волатильность для Companhia Energética de Minas Gerais (CIG) составляет 8.55%, в то время как у Ternium S.A. (TX) волатильность равна 15.50%. Это указывает на то, что CIG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CIG | TX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.55% | 15.50% | -6.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.94% | 23.59% | -0.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.99% | 30.51% | -0.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.64% | 35.34% | +2.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.77% | 37.92% | +8.85% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CIG и TX
Дивидендная доходность CIG за последние двенадцать месяцев составляет около 11.32%, что больше доходности TX в 4.39%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CIG Companhia Energética de Minas Gerais | 11.32% | 12.02% | 11.10% | 5.50% | 13.28% | 10.94% | 3.94% | 3.35% | 4.20% | 1.98% | 7.39% | 7.78% |
TX Ternium S.A. | 4.39% | 7.07% | 10.66% | 6.83% | 8.84% | 6.66% | 0.00% | 5.45% | 4.06% | 3.17% | 3.73% | 7.24% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CIG и TX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Companhia Energética de Minas Gerais и Ternium S.A.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CIG и TX
CIG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Companhia Energética de Minas Gerais сообщила о валовой прибыли в 1.62B при выручке в 10.27B, что соответствует валовой рентабельности в 15.8%.
TX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ternium S.A. сообщила о валовой прибыли в 686.87M при выручке в 3.93B, что соответствует валовой рентабельности в 17.5%.
CIG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Companhia Energética de Minas Gerais сообщила об операционной прибыли в 1.31B при выручке в 10.27B, что соответствует операционной рентабельности 12.8%.
TX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ternium S.A. сообщила об операционной прибыли в 290.07M при выручке в 3.93B, что соответствует операционной рентабельности 7.4%.
CIG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Companhia Energética de Minas Gerais сообщила о чистой прибыли в 960.23M при выручке в 10.27B, что соответствует чистой рентабельности 9.4%.
TX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ternium S.A. сообщила о чистой прибыли в 213.02M при выручке в 3.93B, что соответствует чистой рентабельности 5.4%.
Часто задаваемые вопросы
CIG and TX have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TX has higher volatility (15.50%) compared to CIG (8.55%). In terms of maximum drawdown, CIG dropped -88.84% vs TX's -89.66%.
TX currently has the higher Sharpe Ratio (2.86 vs 0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CIG и TX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор