PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CIG с ETR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение CIG с ETR

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Companhia Energética de Minas Gerais (CIG) и Entergy Corporation (ETR).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CIG или ETR.

Корреляция

Корреляция между CIG и ETR составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности CIG и ETR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Companhia Energética de Minas Gerais (CIG) и Entergy Corporation (ETR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%2,000.00%4,000.00%6,000.00%8,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
7,243.75%
989.72%
CIG
ETR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CIG:

0.36

ETR:

2.35

Коэф-т Сортино

CIG:

0.77

ETR:

3.31

Коэф-т Омега

CIG:

1.09

ETR:

1.51

Коэф-т Кальмара

CIG:

0.29

ETR:

6.30

Коэф-т Мартина

CIG:

1.50

ETR:

16.65

Индекс Язвы

CIG:

8.34%

ETR:

3.82%

Дневная вол-ть

CIG:

34.76%

ETR:

27.09%

Макс. просадка

CIG:

-87.15%

ETR:

-52.99%

Текущая просадка

CIG:

-33.02%

ETR:

-3.73%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CIG:

$6.05B

ETR:

$36.60B

EPS

CIG:

$0.37

ETR:

$2.45

Коэффициент P/E

CIG:

5.08

ETR:

34.53

Коэффициент PEG

CIG:

0.00

ETR:

1.53

Коэффициент P/S

CIG:

0.15

ETR:

3.08

Коэффициент P/B

CIG:

1.09

ETR:

2.42

Общая выручка (12 мес.)

CIG:

$10.16T

ETR:

$9.09B

Валовая прибыль (12 мес.)

CIG:

$2.37T

ETR:

$3.90B

EBITDA (12 мес.)

CIG:

$1.75T

ETR:

$4.07B

Доходность по периодам

С начала года, CIG показывает доходность 8.19%, что значительно ниже, чем у ETR с доходностью 12.41%. За последние 10 лет акции CIG уступали акциям ETR по среднегодовой доходности: 1.39% против 12.52% соответственно.

CIG

С начала года

8.19%

1 месяц

6.98%

6 месяцев

1.51%

1 год

14.38%

5 лет

21.60%

10 лет

1.39%

ETR

С начала года

12.41%

1 месяц

0.70%

6 месяцев

26.93%

1 год

64.67%

5 лет

15.18%

10 лет

12.52%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CIG и ETR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CIG
Ранг риск-скорректированной доходности CIG, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CIG, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CIG, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CIG, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CIG, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CIG, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина
ETR
Ранг риск-скорректированной доходности ETR, с текущим значением в 9898
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ETR, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETR, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETR, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETR, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETR, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CIG c ETR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Companhia Energética de Minas Gerais (CIG) и Entergy Corporation (ETR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа CIG, с текущим значением в 0.36, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
CIG: 0.36
ETR: 2.35
Коэффициент Сортино CIG, с текущим значением в 0.77, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
CIG: 0.77
ETR: 3.31
Коэффициент Омега CIG, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
CIG: 1.09
ETR: 1.51
Коэффициент Кальмара CIG, с текущим значением в 0.29, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
CIG: 0.29
ETR: 6.30
Коэффициент Мартина CIG, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
CIG: 1.50
ETR: 16.65

Показатель коэффициента Шарпа CIG на текущий момент составляет 0.36, что ниже коэффициента Шарпа ETR равного 2.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CIG и ETR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.36
2.35
CIG
ETR

Дивиденды

Сравнение дивидендов CIG и ETR

Дивидендная доходность CIG за последние двенадцать месяцев составляет около 13.15%, что больше доходности ETR в 2.75%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CIG
Companhia Energética de Minas Gerais		13.15%13.62%11.31%15.27%10.95%4.48%3.34%5.25%4.42%12.54%14.67%27.26%
ETR
Entergy Corporation		2.75%3.03%4.29%3.64%3.43%3.75%3.06%4.16%4.30%4.65%4.89%3.80%

Просадки

Сравнение просадок CIG и ETR

Максимальная просадка CIG за все время составила -87.15%, что больше максимальной просадки ETR в -52.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CIG и ETR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-33.02%
-3.73%
CIG
ETR

Волатильность

Сравнение волатильности CIG и ETR

Companhia Energética de Minas Gerais (CIG) и Entergy Corporation (ETR) имеют волатильность 10.44% и 10.17% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.44%
10.17%
CIG
ETR

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CIG и ETR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Companhia Energética de Minas Gerais и Entergy Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию