PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CIG с GM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CIG с GM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CIG (Companhia Energética de Minas Gerais) and GM (General Motors Company) are both stocks. CIG operates in Utilities - Diversified (Utilities), while GM operates in Auto Manufacturers (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, CIG returned 19.62%/yr vs 13.07%/yr for GM. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CIG и GM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Companhia Energética de Minas Gerais (CIG) и General Motors Company (GM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CIG показывает доходность 9.25%, что значительно выше, чем у GM с доходностью 2.58%. За последние 10 лет акции CIG превзошли акции GM по среднегодовой доходности: 19.62% против 13.07% соответственно.

CIG

1 день
-0.47%
1 месяц
-13.15%
С начала года
9.25%
6 месяцев
6.19%
1 год
27.91%
3 года*
15.84%
5 лет*
22.86%
10 лет*
19.62%

GM

1 день
1.86%
1 месяц
9.28%
С начала года
2.58%
6 месяцев
11.02%
1 год
76.35%
3 года*
35.88%
5 лет*
6.41%
10 лет*
13.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CIG и GM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CIG
Companhia Energética de Minas Gerais		9.25%28.04%9.38%20.62%60.40%-6.09%-7.92%-1.14%84.56%-8.17%
GM
General Motors Company		2.58%54.24%49.84%7.92%-42.36%40.80%15.16%14.02%-15.06%22.51%

Correlation

The correlation between CIG and GM is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.15

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.18

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2010 г.

0.23

The correlation between CIG and GM shifts across timeframes, from 0.12 (1 year) to 0.23 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CIG:

$6.01B

GM:

$76.52B

EPS

CIG:

$1.69

GM:

$2.68

Коэффициент P/E

CIG:

1.24

GM:

31.05

Коэффициент P/S

CIG:

0.14

GM:

0.43

Коэффициент P/B

CIG:

0.21

GM:

1.22

Общая выручка (12 мес.)

CIG:

$43.35B

GM:

$184.62B

Валовая прибыль (12 мес.)

CIG:

$6.06B

GM:

$11.25B

EBITDA (12 мес.)

CIG:

$6.81B

GM:

$13.56B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Companhia Energética de Minas Gerais

General Motors Company

Часто сравнивают с CIG:
CIG с TXCIG с VOOCIG с ARCCCIG с VSTCIG с FSKCIG с ETRCIG с VUSA.L
Часто сравнивают с GM:
GM с FGM с GDGM с SPYGM с HMCGM с TSLAGM с ALSNGM с VOO

Доходность на риск

CIG vs. GM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CIG
Ранг доходности на риск CIG: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CIG: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CIG: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CIG: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CIG: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CIG: 7171
Ранг коэф-та Мартина
GM
Ранг доходности на риск GM: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GM: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GM: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GM: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GM: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GM: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CIG c GM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Companhia Energética de Minas Gerais (CIG) и General Motors Company (GM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CIGGMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.94
2.23

-1.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.46
3.28

-1.83

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.42

-0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.31

4.80

-3.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.79

11.88

-8.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CIG vs. GM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CIG на текущий момент составляет 0.94, что ниже коэффициента Шарпа GM равного 2.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CIG и GM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CIGGMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

2.23

-1.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.18

+0.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

0.36

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.14

0.23

-0.09

Просадки

Сравнение просадок CIG и GM

Максимальная просадка CIG за все время составила -88.84%, что больше максимальной просадки GM в -59.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CIG и GM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CIGGMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.84%

-59.96%

-28.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.43%

-16.00%

-5.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.06%

-34.02%

+11.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.00%

-58.96%

+32.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-65.73%

-59.96%

-5.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.43%

-3.43%

-18.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-41.63%

-21.53%

-20.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.37%

6.45%

+0.92%

Волатильность

Сравнение волатильности CIG и GM

Текущая волатильность для Companhia Energética de Minas Gerais (CIG) составляет 8.55%, в то время как у General Motors Company (GM) волатильность равна 11.36%. Это указывает на то, что CIG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CIGGMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.55%

11.36%

-2.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.94%

23.58%

-0.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.99%

34.52%

-4.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.64%

36.59%

+1.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

46.77%

36.90%

+9.87%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CIG и GM

Дивидендная доходность CIG за последние двенадцать месяцев составляет около 11.32%, что больше доходности GM в 0.76%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CIG
Companhia Energética de Minas Gerais		11.32%12.02%11.10%5.50%13.28%10.94%3.94%3.35%4.20%1.98%7.39%7.78%
GM
General Motors Company		0.76%0.70%0.90%1.00%0.54%0.00%0.91%4.15%4.54%3.71%4.36%4.06%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CIG и GM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Companhia Energética de Minas Gerais и General Motors Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

10.00B20.00B30.00B40.00B50.00B20222023202420252026
10.27B
43.62B
(CIG) Общая выручка
(GM) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CIG и GM

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Companhia Energética de Minas Gerais и General Motors Company.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%20222023202420252026
15.8%
11.5%
Активы портфеля
CIG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Companhia Energética de Minas Gerais сообщила о валовой прибыли в 1.62B при выручке в 10.27B, что соответствует валовой рентабельности в 15.8%.

GM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., General Motors Company сообщила о валовой прибыли в 5.00B при выручке в 43.62B, что соответствует валовой рентабельности в 11.5%.

CIG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Companhia Energética de Minas Gerais сообщила об операционной прибыли в 1.31B при выручке в 10.27B, что соответствует операционной рентабельности 12.8%.

GM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., General Motors Company сообщила об операционной прибыли в 2.93B при выручке в 43.62B, что соответствует операционной рентабельности 6.7%.

CIG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Companhia Energética de Minas Gerais сообщила о чистой прибыли в 960.23M при выручке в 10.27B, что соответствует чистой рентабельности 9.4%.

GM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., General Motors Company сообщила о чистой прибыли в 2.63B при выручке в 43.62B, что соответствует чистой рентабельности 6.0%.

Часто задаваемые вопросы

CIG and GM have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GM has higher volatility (11.36%) compared to CIG (8.55%). In terms of maximum drawdown, CIG dropped -88.84% vs GM's -59.96%.

GM currently has the higher Sharpe Ratio (2.23 vs 0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CIG и GM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор