Сравнение CIG с VST
CIG (Companhia Energética de Minas Gerais) and VST (Vistra Corp.) are both stocks. Both are in the Utilities sector — CIG in Utilities - Diversified, VST in Utilities - Independent Power Producers. Over the past 5 years, CIG returned 22.98%/yr vs 57.73%/yr for VST. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CIG и VST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CIG показывает доходность 9.77%, что значительно выше, чем у VST с доходностью -4.54%.
CIG
- 1 день
- -1.86%
- 1 месяц
- -12.39%
- С начала года
- 9.77%
- 6 месяцев
- 7.70%
- 1 год
- 27.13%
- 3 года*
- 16.35%
- 5 лет*
- 22.98%
- 10 лет*
- 20.20%
VST
- 1 день
- -2.64%
- 1 месяц
- -4.38%
- С начала года
- -4.54%
- 6 месяцев
- -10.15%
- 1 год
- -12.17%
- 3 года*
- 86.20%
- 5 лет*
- 57.73%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CIG и VST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CIG Companhia Energética de Minas Gerais | 9.77% | 28.04% | 9.38% | 20.62% | 60.40% | -6.09% | -7.92% | -1.14% | 84.56% | -8.17% |
VST Vistra Corp. | -4.54% | 17.66% | 261.52% | 70.73% | 5.08% | 19.57% | -11.87% | 2.46% | 24.95% | 18.19% |
Correlation
The correlation between CIG and VST is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.11 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 окт. 2016 г. | 0.19 |
Фундаментальные показатели
CIG:
$1.69
VST:
$8.60
CIG:
1.25
VST:
17.87
CIG:
0.12
VST:
0.41
CIG:
0.14
VST:
2.28
CIG:
$43.35B
VST:
$17.20B
CIG:
$6.06B
VST:
$1.12B
CIG:
$6.81B
VST:
$4.34B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CIG vs. VST — Ранг доходности на риск
CIG
VST
Сравнение CIG c VST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Companhia Energética de Minas Gerais (CIG) и Vistra Corp. (VST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CIG | VST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.00 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.27 | -0.32 | +1.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.75 | -0.61 | +4.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CIG | VST | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 | -0.25 | +1.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | 1.21 | -0.60 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.14 | 0.73 | -0.59 |
Просадки
Сравнение просадок CIG и VST
Максимальная просадка CIG за все время составила -88.84%, что больше максимальной просадки VST в -53.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CIG и VST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CIG | VST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.84% | -53.32% | -35.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.43% | -38.01% | +16.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.06% | -48.80% | +26.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.00% | -48.80% | +22.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -65.73% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.05% | -29.23% | +8.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.64% | -13.67% | -27.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.25% | 20.03% | -12.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности CIG и VST
Текущая волатильность для Companhia Energética de Minas Gerais (CIG) составляет 8.62%, в то время как у Vistra Corp. (VST) волатильность равна 14.51%. Это указывает на то, что CIG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CIG | VST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.62% | 14.51% | -5.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.93% | 37.45% | -14.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.00% | 48.50% | -18.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.64% | 47.86% | -10.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.78% | 42.19% | +4.59% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CIG и VST
Дивидендная доходность CIG за последние двенадцать месяцев составляет около 11.26%, что больше доходности VST в 0.59%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CIG Companhia Energética de Minas Gerais | 11.26% | 12.02% | 11.10% | 5.50% | 13.28% | 10.94% | 3.94% | 3.35% | 4.20% | 1.98% | 7.39% | 7.78% |
VST Vistra Corp. | 0.59% | 0.56% | 0.63% | 2.13% | 3.12% | 2.64% | 2.75% | 2.17% | 0.00% | 0.00% | 14.97% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CIG и VST
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Companhia Energética de Minas Gerais и Vistra Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CIG и VST
CIG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Companhia Energética de Minas Gerais сообщила о валовой прибыли в 1.62B при выручке в 10.27B, что соответствует валовой рентабельности в 15.8%.
VST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vistra Corp. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 5.64B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
CIG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Companhia Energética de Minas Gerais сообщила об операционной прибыли в 1.31B при выручке в 10.27B, что соответствует операционной рентабельности 12.8%.
VST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vistra Corp. сообщила об операционной прибыли в 1.50B при выручке в 5.64B, что соответствует операционной рентабельности 26.6%.
CIG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Companhia Energética de Minas Gerais сообщила о чистой прибыли в 960.23M при выручке в 10.27B, что соответствует чистой рентабельности 9.4%.
VST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vistra Corp. сообщила о чистой прибыли в 980.00M при выручке в 5.64B, что соответствует чистой рентабельности 17.4%.
Часто задаваемые вопросы
CIG and VST have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VST has higher volatility (14.51%) compared to CIG (8.62%). In terms of maximum drawdown, CIG dropped -88.84% vs VST's -53.32%.
CIG currently has the higher Sharpe Ratio (0.91 vs -0.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CIG и VST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор