PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CIG с VST
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение CIG с VST

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Companhia Energética de Minas Gerais (CIG) и Vistra Corp. (VST).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CIG или VST.

Корреляция

Корреляция между CIG и VST составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности CIG и VST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Companhia Energética de Minas Gerais (CIG) и Vistra Corp. (VST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%500.00%1,000.00%1,500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
96.71%
974.93%
CIG
VST

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CIG:

0.36

VST:

1.15

Коэф-т Сортино

CIG:

0.77

VST:

1.72

Коэф-т Омега

CIG:

1.09

VST:

1.24

Коэф-т Кальмара

CIG:

0.29

VST:

1.77

Коэф-т Мартина

CIG:

1.50

VST:

4.13

Индекс Язвы

CIG:

8.34%

VST:

20.94%

Дневная вол-ть

CIG:

34.76%

VST:

75.57%

Макс. просадка

CIG:

-87.15%

VST:

-53.32%

Текущая просадка

CIG:

-33.02%

VST:

-33.89%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CIG:

$6.05B

VST:

$43.08B

EPS

CIG:

$0.37

VST:

$7.00

Коэффициент P/E

CIG:

5.08

VST:

18.09

Коэффициент PEG

CIG:

0.00

VST:

3.40

Коэффициент P/S

CIG:

0.15

VST:

2.50

Коэффициент P/B

CIG:

1.09

VST:

13.66

Общая выручка (12 мес.)

CIG:

$10.16T

VST:

$14.17B

Валовая прибыль (12 мес.)

CIG:

$2.37T

VST:

$6.69B

EBITDA (12 мес.)

CIG:

$1.75T

VST:

$6.21B

Доходность по периодам

С начала года, CIG показывает доходность 8.19%, что значительно выше, чем у VST с доходностью -7.99%.

CIG

С начала года

8.19%

1 месяц

6.98%

6 месяцев

1.51%

1 год

14.38%

5 лет

21.60%

10 лет

1.39%

VST

С начала года

-7.99%

1 месяц

6.14%

6 месяцев

2.45%

1 год

75.65%

5 лет

50.07%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CIG и VST

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CIG
Ранг риск-скорректированной доходности CIG, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CIG, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CIG, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CIG, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CIG, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CIG, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина
VST
Ранг риск-скорректированной доходности VST, с текущим значением в 8686
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VST, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VST, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VST, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VST, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VST, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CIG c VST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Companhia Energética de Minas Gerais (CIG) и Vistra Corp. (VST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа CIG, с текущим значением в 0.36, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
CIG: 0.36
VST: 1.15
Коэффициент Сортино CIG, с текущим значением в 0.77, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
CIG: 0.77
VST: 1.72
Коэффициент Омега CIG, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
CIG: 1.09
VST: 1.24
Коэффициент Кальмара CIG, с текущим значением в 0.64, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
CIG: 0.64
VST: 1.77
Коэффициент Мартина CIG, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
CIG: 1.50
VST: 4.13

Показатель коэффициента Шарпа CIG на текущий момент составляет 0.36, что ниже коэффициента Шарпа VST равного 1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CIG и VST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.002.004.006.008.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.36
1.15
CIG
VST

Дивиденды

Сравнение дивидендов CIG и VST

Дивидендная доходность CIG за последние двенадцать месяцев составляет около 13.15%, что больше доходности VST в 0.70%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CIG
Companhia Energética de Minas Gerais		13.15%13.62%11.31%15.27%10.95%4.48%3.34%5.25%4.42%12.54%14.67%27.26%
VST
Vistra Corp.		0.70%0.63%2.13%3.12%2.64%2.75%2.17%0.00%0.00%14.97%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CIG и VST

Максимальная просадка CIG за все время составила -87.15%, что больше максимальной просадки VST в -53.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CIG и VST. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-6.72%
-33.89%
CIG
VST

Волатильность

Сравнение волатильности CIG и VST

Текущая волатильность для Companhia Energética de Minas Gerais (CIG) составляет 10.44%, в то время как у Vistra Corp. (VST) волатильность равна 30.03%. Это указывает на то, что CIG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%20.00%30.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.44%
30.03%
CIG
VST

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CIG и VST

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Companhia Energética de Minas Gerais и Vistra Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию