PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение CIG с VST
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между CIG и VST составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности CIG и VST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Companhia Energética de Minas Gerais (CIG) и Vistra Corp. (VST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

400.00%600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%1,400.00%1,600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
312.77%
979.60%
CIG
VST

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CIG:

0.07

VST:

1.11

Коэф-т Сортино

CIG:

0.36

VST:

1.69

Коэф-т Омега

CIG:

1.04

VST:

1.23

Коэф-т Кальмара

CIG:

0.15

VST:

1.82

Коэф-т Мартина

CIG:

0.33

VST:

4.34

Индекс Язвы

CIG:

7.61%

VST:

18.27%

Дневная вол-ть

CIG:

33.77%

VST:

71.26%

Макс. просадка

CIG:

-85.21%

VST:

-53.32%

Текущая просадка

CIG:

-14.66%

VST:

-33.60%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CIG:

$5.77B

VST:

$43.26B

EPS

CIG:

$0.37

VST:

$7.00

Цена/прибыль

CIG:

4.65

VST:

18.17

PEG коэффициент

CIG:

0.00

VST:

3.48

Общая выручка (12 мес.)

CIG:

$10.16T

VST:

$14.17B

Валовая прибыль (12 мес.)

CIG:

$2.37T

VST:

$6.69B

EBITDA (12 мес.)

CIG:

$1.75T

VST:

$6.21B

Доходность по периодам

С начала года, CIG показывает доходность -1.02%, что значительно выше, чем у VST с доходностью -7.59%.


CIG

С начала года

-1.02%

1 месяц

-5.81%

6 месяцев

-13.85%

1 год

3.36%

5 лет

37.45%

10 лет

11.47%

VST

С начала года

-7.59%

1 месяц

2.79%

6 месяцев

1.79%

1 год

80.25%

5 лет

55.77%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CIG и VST

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

CIG
Ранг риск-скорректированной доходности CIG, с текущим значением в 5353
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CIG, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CIG, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CIG, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CIG, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CIG, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Мартина

VST
Ранг риск-скорректированной доходности VST, с текущим значением в 8585
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VST, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VST, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VST, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VST, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VST, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CIG c VST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Companhia Energética de Minas Gerais (CIG) и Vistra Corp. (VST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CIG, с текущим значением в 0.07, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
CIG: 0.07
VST: 1.11
Коэффициент Сортино CIG, с текущим значением в 0.36, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
CIG: 0.36
VST: 1.69
Коэффициент Омега CIG, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
CIG: 1.04
VST: 1.23
Коэффициент Кальмара CIG, с текущим значением в 0.15, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
CIG: 0.15
VST: 1.82
Коэффициент Мартина CIG, с текущим значением в 0.33, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
CIG: 0.33
VST: 4.34

Показатель коэффициента Шарпа CIG на текущий момент составляет 0.07, что ниже коэффициента Шарпа VST равного 1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CIG и VST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.002.004.006.008.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.07
1.11
CIG
VST

Дивиденды

Сравнение дивидендов CIG и VST

Дивидендная доходность CIG за последние двенадцать месяцев составляет около 14.52%, что больше доходности VST в 0.70%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CIG
Companhia Energética de Minas Gerais
14.52%13.76%11.31%15.27%14.23%7.24%5.86%9.20%7.74%21.97%25.69%47.76%
VST
Vistra Corp.
0.70%0.63%2.13%3.12%2.64%2.75%2.17%0.00%0.00%14.97%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CIG и VST

Максимальная просадка CIG за все время составила -85.21%, что больше максимальной просадки VST в -53.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CIG и VST. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-14.66%
-33.60%
CIG
VST

Волатильность

Сравнение волатильности CIG и VST

Текущая волатильность для Companhia Energética de Minas Gerais (CIG) составляет 10.03%, в то время как у Vistra Corp. (VST) волатильность равна 19.72%. Это указывает на то, что CIG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%20.00%30.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.03%
19.72%
CIG
VST

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CIG и VST

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Companhia Energética de Minas Gerais и Vistra Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab