Сравнение CIG с VST
CIG (Companhia Energética de Minas Gerais) and VST (Vistra Corp.) are both stocks. Both are in the Utilities sector — CIG in Utilities - Diversified, VST in Utilities - Independent Power Producers. Over the past 5 years, CIG returned 24.43%/yr vs 57.58%/yr for VST. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CIG и VST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CIG показывает доходность 7.69%, что значительно выше, чем у VST с доходностью 1.23%.
CIG
- 1 день
- -1.43%
- 1 месяц
- -6.33%
- С начала года
- 7.69%
- 6 месяцев
- 9.83%
- 1 год
- 22.10%
- 3 года*
- 10.93%
- 5 лет*
- 24.43%
- 10 лет*
- 17.97%
VST
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- 4.37%
- С начала года
- 1.23%
- 6 месяцев
- 0.84%
- 1 год
- -12.06%
- 3 года*
- 88.40%
- 5 лет*
- 57.58%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CIG и VST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CIG Companhia Energética de Minas Gerais | 7.69% | 28.04% | 9.38% | 20.62% | 60.40% | -6.09% | -7.92% | -1.14% | 84.56% | -8.17% |
VST Vistra Corp. | 1.23% | 17.66% | 261.52% | 70.73% | 5.08% | 19.57% | -11.87% | 2.46% | 24.95% | 18.19% |
Correlation
The correlation between CIG and VST is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2016 г. | 0.19 |
Фундаментальные показатели
CIG:
R$1.69
VST:
$8.60
CIG:
6.33
VST:
18.93
CIG:
0.60
VST:
0.43
CIG:
0.71
VST:
2.41
CIG:
R$43.35B
VST:
$17.20B
CIG:
R$6.06B
VST:
$1.12B
CIG:
R$6.81B
VST:
$4.34B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CIG vs. VST — Ранг доходности на риск
CIG
VST
Сравнение CIG c VST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Companhia Energética de Minas Gerais (CIG) и Vistra Corp. (VST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CIG | VST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.98 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.00 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.94 | -0.32 | +1.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.48 | -0.57 | +3.05 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CIG и VST
Максимальная просадка CIG за все время составила -88.84%, что больше максимальной просадки VST в -53.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CIG и VST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CIG | VST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.84% | -53.32% | -35.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.67% | -38.01% | +14.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.67% | -48.80% | +25.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.00% | -48.80% | +22.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -65.73% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.55% | -24.95% | +2.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.59% | -13.75% | -27.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.94% | 21.18% | -12.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности CIG и VST
Текущая волатильность для Companhia Energética de Minas Gerais (CIG) составляет 6.39%, в то время как у Vistra Corp. (VST) волатильность равна 13.63%. Это указывает на то, что CIG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CIG | VST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.39% | 13.63% | -7.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.10% | 36.84% | -14.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.15% | 48.92% | -18.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.61% | 48.03% | -10.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.49% | 42.22% | +4.27% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CIG и VST
Дивидендная доходность CIG за последние двенадцать месяцев составляет около 11.48%, что больше доходности VST в 0.56%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CIG Companhia Energética de Minas Gerais | 11.48% | 12.02% | 11.10% | 5.50% | 13.28% | 10.94% | 3.94% | 3.35% | 4.20% | 1.98% | 7.39% | 7.78% |
VST Vistra Corp. | 0.56% | 0.56% | 0.63% | 2.13% | 3.12% | 2.64% | 2.75% | 2.17% | 0.00% | 0.00% | 14.97% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CIG и VST
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Companhia Energética de Minas Gerais и Vistra Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CIG и VST
CIG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Companhia Energética de Minas Gerais сообщила о валовой прибыли в 1.62B при выручке в 10.27B, что соответствует валовой рентабельности в 15.8%.
VST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vistra Corp. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 5.64B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
CIG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Companhia Energética de Minas Gerais сообщила об операционной прибыли в 1.31B при выручке в 10.27B, что соответствует операционной рентабельности 12.8%.
VST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vistra Corp. сообщила об операционной прибыли в 1.50B при выручке в 5.64B, что соответствует операционной рентабельности 26.6%.
CIG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Companhia Energética de Minas Gerais сообщила о чистой прибыли в 960.23M при выручке в 10.27B, что соответствует чистой рентабельности 9.4%.
VST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vistra Corp. сообщила о чистой прибыли в 980.00M при выручке в 5.64B, что соответствует чистой рентабельности 17.4%.
Часто задаваемые вопросы
CIG and VST have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VST has higher volatility (13.63%) compared to CIG (6.39%). In terms of maximum drawdown, CIG dropped -88.84% vs VST's -53.32%.
CIG currently has the higher Sharpe Ratio (0.74 vs -0.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CIG и VST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор