Сравнение CIG с VST
CIG (Companhia Energética de Minas Gerais) and VST (Vistra Corp.) are both stocks. Both are in the Utilities sector — CIG in Utilities - Diversified, VST in Utilities - Independent Power Producers. Over the past 5 years, CIG returned 28.83%/yr vs 52.72%/yr for VST. Their 0.19 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности CIG и VST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CIG показывает доходность 13.69%, что значительно выше, чем у VST с доходностью -12.62%.
CIG
- 1 день
- -0.47%
- 1 месяц
- 1.90%
- 6 месяцев
- 5.27%
- С начала года
- 13.69%
- 1 год
- 31.89%
- 3 года*
- 15.99%
- 5 лет*
- 28.83%
- 10 лет*
- 13.56%
- Всё время*
- 7.38%
VST
- 1 день
- -1.85%
- 1 месяц
- -10.58%
- 6 месяцев
- -1.09%
- С начала года
- -12.62%
- 1 год
- -32.58%
- 3 года*
- 71.86%
- 5 лет*
- 52.72%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 29.09%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $11.76M | $11.72M | $14.02M | |
VST Vistra Corp. | $758.53M | $692.94M | $738.98M |
Сравнение доходности по годам CIG и VST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CIG Companhia Energética de Minas Gerais | 13.69% | 28.04% | 9.38% | 20.62% | 60.40% | -6.09% | -7.92% | -1.14% | 84.56% | -8.17% |
VST Vistra Corp. | -12.62% | 17.66% | 261.52% | 70.73% | 5.08% | 19.57% | -11.87% | 2.46% | 24.95% | 18.19% |
Correlation
The correlation between CIG and VST is 0.20, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.20 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2016 г. | 0.19 |
Фундаментальные показатели
CIG:
$6.12B
VST:
$47.40B
CIG:
R$1.69
VST:
$9.68
CIG:
6.47
VST:
14.53
CIG:
0.62
VST:
0.33
CIG:
0.72
VST:
1.85
CIG:
R$43.35B
VST:
$17.20B
CIG:
R$6.06B
VST:
$1.12B
CIG:
R$6.81B
VST:
$4.34B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CIG vs. VST — Ранг доходности на риск
CIG
VST
Сравнение CIG c VST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Companhia Energética de Minas Gerais (CIG) и Vistra Corp. (VST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CIG | VST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 0.92 | +0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.35 | -0.86 | +2.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.98 | -1.41 | +4.39 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CIG и VST
Максимальная просадка CIG за все время составила -88.84%, что больше максимальной просадки VST в -53.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CIG и VST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CIG | VST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.84% | -53.32% | -35.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.67% | -38.01% | +14.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.67% | -48.80% | +25.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.00% | -48.80% | +22.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -65.73% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.24% | -35.22% | +16.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.50% | -13.92% | -27.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.73% | 23.16% | -12.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности CIG и VST
Текущая волатильность для Companhia Energética de Minas Gerais (CIG) составляет 8.35%, в то время как у Vistra Corp. (VST) волатильность равна 15.84%. Это указывает на то, что CIG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CIG | VST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.35% | 15.84% | -7.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.60% | 35.29% | -13.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.25% | 49.83% | -19.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.43% | 48.33% | -10.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.94% | 42.32% | +3.62% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CIG и VST
Дивидендная доходность CIG за последние двенадцать месяцев составляет около 11.34%, что больше доходности VST в 0.65%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CIG Companhia Energética de Minas Gerais | 11.34% | 12.02% | 11.10% | 5.50% | 13.28% | 10.94% | 3.94% | 3.35% | 4.20% | 1.98% | 7.39% | 7.78% |
VST Vistra Corp. | 0.65% | 0.56% | 0.63% | 2.13% | 3.12% | 2.64% | 2.75% | 2.17% | 0.00% | 0.00% | 14.97% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CIG и VST
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Companhia Energética de Minas Gerais и Vistra Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CIG и VST
CIG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Companhia Energética de Minas Gerais сообщила о валовой прибыли в 1.62B при выручке в 10.27B, что соответствует валовой рентабельности в 15.8%.
VST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Vistra Corp. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 5.64B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
CIG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Companhia Energética de Minas Gerais сообщила об операционной прибыли в 1.31B при выручке в 10.27B, что соответствует операционной рентабельности 12.8%.
VST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Vistra Corp. сообщила об операционной прибыли в 1.50B при выручке в 5.64B, что соответствует операционной рентабельности 26.6%.
CIG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Companhia Energética de Minas Gerais сообщила о чистой прибыли в 960.23M при выручке в 10.27B, что соответствует чистой рентабельности 9.4%.
VST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Vistra Corp. сообщила о чистой прибыли в 980.00M при выручке в 5.64B, что соответствует чистой рентабельности 17.4%.
Часто задаваемые вопросы
CIG and VST have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VST has higher volatility (15.84%) compared to CIG (8.35%). In terms of maximum drawdown, CIG dropped -88.84% vs VST's -53.32%.
CIG currently has the higher Sharpe Ratio (1.06 vs -0.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CIG и VST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор