Сравнение CIG с VST
CIG (Companhia Energética de Minas Gerais) and VST (Vistra Corp.) are both stocks. Both are in the Utilities sector — CIG in Utilities - Diversified, VST in Utilities - Independent Power Producers. Over the past 5 years, CIG returned 27.80%/yr vs 54.83%/yr for VST. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CIG и VST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CIG показывает доходность 13.69%, что значительно выше, чем у VST с доходностью -5.17%.
CIG
- 1 день
- -0.93%
- 1 месяц
- 4.56%
- 6 месяцев
- 14.84%
- С начала года
- 13.69%
- 1 год
- 28.36%
- 3 года*
- 14.15%
- 5 лет*
- 27.80%
- 10 лет*
- 14.33%
VST
- 1 день
- -4.79%
- 1 месяц
- -3.68%
- 6 месяцев
- -15.09%
- С начала года
- -5.17%
- 1 год
- -16.71%
- 3 года*
- 81.88%
- 5 лет*
- 54.83%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CIG и VST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CIG Companhia Energética de Minas Gerais | 13.69% | 28.04% | 9.38% | 20.62% | 60.40% | -6.09% | -7.92% | -1.14% | 84.56% | -8.17% |
VST Vistra Corp. | -5.17% | 17.66% | 261.52% | 70.73% | 5.08% | 19.57% | -11.87% | 2.46% | 24.95% | 18.19% |
Correlation
The correlation between CIG and VST is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2016 г. | 0.19 |
Фундаментальные показатели
CIG:
$6.12B
VST:
$51.44B
CIG:
R$1.69
VST:
$9.68
CIG:
6.41
VST:
15.77
CIG:
0.61
VST:
0.36
CIG:
0.72
VST:
2.01
CIG:
R$43.35B
VST:
$17.20B
CIG:
R$6.06B
VST:
$1.12B
CIG:
R$6.81B
VST:
$4.34B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CIG vs. VST — Ранг доходности на риск
CIG
VST
Сравнение CIG c VST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Companhia Energética de Minas Gerais (CIG) и Vistra Corp. (VST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CIG | VST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 0.98 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.20 | -0.44 | +1.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.87 | -0.75 | +3.62 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CIG и VST
Максимальная просадка CIG за все время составила -88.84%, что больше максимальной просадки VST в -53.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CIG и VST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CIG | VST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.84% | -53.32% | -35.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.67% | -38.01% | +14.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.67% | -48.80% | +25.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.00% | -48.80% | +22.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -65.73% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.24% | -29.70% | +11.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.55% | -13.84% | -27.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.92% | 22.18% | -12.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности CIG и VST
Текущая волатильность для Companhia Energética de Minas Gerais (CIG) составляет 8.28%, в то время как у Vistra Corp. (VST) волатильность равна 11.07%. Это указывает на то, что CIG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CIG | VST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.28% | 11.07% | -2.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.04% | 34.75% | -12.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.20% | 49.13% | -18.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.50% | 48.02% | -10.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.07% | 42.19% | +3.88% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CIG и VST
Дивидендная доходность CIG за последние двенадцать месяцев составляет около 11.34%, что больше доходности VST в 0.60%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CIG Companhia Energética de Minas Gerais | 11.34% | 12.02% | 11.10% | 5.50% | 13.28% | 10.94% | 3.94% | 3.35% | 4.20% | 1.98% | 7.39% | 7.78% |
VST Vistra Corp. | 0.60% | 0.56% | 0.63% | 2.13% | 3.12% | 2.64% | 2.75% | 2.17% | 0.00% | 0.00% | 14.97% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CIG и VST
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Companhia Energética de Minas Gerais и Vistra Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CIG и VST
CIG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Companhia Energética de Minas Gerais сообщила о валовой прибыли в 1.62B при выручке в 10.27B, что соответствует валовой рентабельности в 15.8%.
VST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Vistra Corp. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 5.64B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
CIG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Companhia Energética de Minas Gerais сообщила об операционной прибыли в 1.31B при выручке в 10.27B, что соответствует операционной рентабельности 12.8%.
VST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Vistra Corp. сообщила об операционной прибыли в 1.50B при выручке в 5.64B, что соответствует операционной рентабельности 26.6%.
CIG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Companhia Energética de Minas Gerais сообщила о чистой прибыли в 960.23M при выручке в 10.27B, что соответствует чистой рентабельности 9.4%.
VST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Vistra Corp. сообщила о чистой прибыли в 980.00M при выручке в 5.64B, что соответствует чистой рентабельности 17.4%.
Часто задаваемые вопросы
CIG and VST have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VST has higher volatility (11.07%) compared to CIG (8.28%). In terms of maximum drawdown, CIG dropped -88.84% vs VST's -53.32%.
CIG currently has the higher Sharpe Ratio (0.94 vs -0.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CIG и VST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор