PortfoliosLab logo
Сравнение CIG с FSK
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между CIG и FSK составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности CIG и FSK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Companhia Energética de Minas Gerais (CIG) и FS KKR Capital Corp. (FSK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%50.00%100.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.23%
91.73%
CIG
FSK

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CIG:

0.36

FSK:

0.92

Коэф-т Сортино

CIG:

0.77

FSK:

1.35

Коэф-т Омега

CIG:

1.09

FSK:

1.20

Коэф-т Кальмара

CIG:

0.29

FSK:

0.85

Коэф-т Мартина

CIG:

1.50

FSK:

3.53

Индекс Язвы

CIG:

8.34%

FSK:

5.48%

Дневная вол-ть

CIG:

34.76%

FSK:

21.02%

Макс. просадка

CIG:

-87.15%

FSK:

-67.20%

Текущая просадка

CIG:

-33.02%

FSK:

-13.31%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CIG:

$6.05B

FSK:

$5.65B

EPS

CIG:

$0.37

FSK:

$2.09

Коэффициент P/E

CIG:

5.08

FSK:

9.65

Коэффициент P/S

CIG:

0.15

FSK:

3.28

Коэффициент P/B

CIG:

1.09

FSK:

0.85

Общая выручка (12 мес.)

CIG:

$10.16T

FSK:

$740.00M

Валовая прибыль (12 мес.)

CIG:

$2.37T

FSK:

$917.00M

EBITDA (12 мес.)

CIG:

$1.75T

FSK:

$216.57M

Доходность по периодам

С начала года, CIG показывает доходность 8.19%, что значительно выше, чем у FSK с доходностью -3.97%. За последние 10 лет акции CIG уступали акциям FSK по среднегодовой доходности: 1.39% против 5.41% соответственно.


CIG

С начала года

8.19%

1 месяц

6.98%

6 месяцев

1.51%

1 год

14.38%

5 лет

21.60%

10 лет

1.39%

FSK

С начала года

-3.97%

1 месяц

-4.36%

6 месяцев

4.22%

1 год

19.91%

5 лет

24.03%

10 лет

5.41%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CIG и FSK

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

CIG
Ранг риск-скорректированной доходности CIG, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CIG, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CIG, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CIG, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CIG, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CIG, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина

FSK
Ранг риск-скорректированной доходности FSK, с текущим значением в 8080
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FSK, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSK, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSK, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSK, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSK, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CIG c FSK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Companhia Energética de Minas Gerais (CIG) и FS KKR Capital Corp. (FSK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа CIG, с текущим значением в 0.36, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
CIG: 0.36
FSK: 0.92
Коэффициент Сортино CIG, с текущим значением в 0.77, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
CIG: 0.77
FSK: 1.35
Коэффициент Омега CIG, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
CIG: 1.09
FSK: 1.20
Коэффициент Кальмара CIG, с текущим значением в 0.30, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
CIG: 0.30
FSK: 0.85
Коэффициент Мартина CIG, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
CIG: 1.50
FSK: 3.53

Показатель коэффициента Шарпа CIG на текущий момент составляет 0.36, что ниже коэффициента Шарпа FSK равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CIG и FSK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.36
0.92
CIG
FSK

Дивиденды

Сравнение дивидендов CIG и FSK

Дивидендная доходность CIG за последние двенадцать месяцев составляет около 13.15%, что меньше доходности FSK в 14.13%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CIG
Companhia Energética de Minas Gerais
13.15%13.62%11.31%15.27%10.95%4.48%3.34%5.25%4.42%12.54%14.67%27.26%
FSK
FS KKR Capital Corp.
14.13%13.35%15.02%15.20%11.80%15.46%12.40%16.41%11.69%8.66%9.92%8.91%

Просадки

Сравнение просадок CIG и FSK

Максимальная просадка CIG за все время составила -87.15%, что больше максимальной просадки FSK в -67.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CIG и FSK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-30.85%
-13.31%
CIG
FSK

Волатильность

Сравнение волатильности CIG и FSK

Текущая волатильность для Companhia Energética de Minas Gerais (CIG) составляет 10.44%, в то время как у FS KKR Capital Corp. (FSK) волатильность равна 14.96%. Это указывает на то, что CIG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.44%
14.96%
CIG
FSK

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CIG и FSK

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Companhia Energética de Minas Gerais и FS KKR Capital Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию