Сравнение CHTRX с VVOAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Charter Fund (CHTRX) и Invesco Value Opportunities Fund (VVOAX).
CHTRX управляется Invesco. Фонд был запущен 26 нояб. 1968 г.. VVOAX управляется Invesco. Фонд был запущен 25 июн. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности CHTRX и VVOAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CHTRX и VVOAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHTRX Invesco Charter Fund | -6.60% | 16.02% | 25.31% | 23.03% | -20.75% | 27.21% | 13.53% | 27.95% | -9.82% | 13.24% |
VVOAX Invesco Value Opportunities Fund | 5.98% | 20.24% | 30.01% | 15.20% | 1.33% | 35.60% | 5.49% | 29.84% | -19.92% | 17.07% |
Доходность по периодам
С начала года, CHTRX показывает доходность -6.60%, что значительно ниже, чем у VVOAX с доходностью 5.98%. За последние 10 лет акции CHTRX уступали акциям VVOAX по среднегодовой доходности: 10.24% против 14.64% соответственно.
CHTRX
- 1 день
- 2.84%
- 1 месяц
- -5.77%
- С начала года
- -6.60%
- 6 месяцев
- -4.80%
- 1 год
- 12.93%
- 3 года*
- 15.88%
- 5 лет*
- 9.07%
- 10 лет*
- 10.24%
VVOAX
- 1 день
- 2.69%
- 1 месяц
- -6.69%
- С начала года
- 5.98%
- 6 месяцев
- 11.47%
- 1 год
- 34.05%
- 3 года*
- 25.74%
- 5 лет*
- 16.70%
- 10 лет*
- 14.64%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CHTRX и VVOAX
CHTRX берет комиссию в 1.03%, что меньше комиссии VVOAX в 1.22%.
Доходность на риск
CHTRX vs. VVOAX — Ранг доходности на риск
CHTRX
VVOAX
Сравнение CHTRX c VVOAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Charter Fund (CHTRX) и Invesco Value Opportunities Fund (VVOAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CHTRX | VVOAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.76 | 1.51 | -0.75 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.20 | 2.04 | -0.84 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.31 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.07 | 2.09 | -1.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.24 | 8.91 | -4.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CHTRX | VVOAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 | 1.51 | -0.75 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 0.80 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | 0.61 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.38 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между CHTRX и VVOAX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CHTRX и VVOAX
Дивидендная доходность CHTRX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.73%, что меньше доходности VVOAX в 9.84%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHTRX Invesco Charter Fund | 7.73% | 7.22% | 7.91% | 6.24% | 4.25% | 16.30% | 2.35% | 17.60% | 11.71% | 6.92% | 10.39% | 14.54% |
VVOAX Invesco Value Opportunities Fund | 9.84% | 10.43% | 7.79% | 2.27% | 9.79% | 8.82% | 0.25% | 1.95% | 15.44% | 5.11% | 1.10% | 15.87% |
Просадки
Сравнение просадок CHTRX и VVOAX
Максимальная просадка CHTRX за все время составила -56.30%, что меньше максимальной просадки VVOAX в -62.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHTRX и VVOAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CHTRX | VVOAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.30% | -62.08% | +5.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.32% | -15.08% | +3.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.77% | -24.05% | -2.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.18% | -51.80% | +10.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.24% | -6.76% | -1.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.33% | -11.80% | -1.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.85% | 3.54% | -0.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности CHTRX и VVOAX
Текущая волатильность для Invesco Charter Fund (CHTRX) составляет 5.46%, в то время как у Invesco Value Opportunities Fund (VVOAX) волатильность равна 7.27%. Это указывает на то, что CHTRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VVOAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CHTRX | VVOAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.46% | 7.27% | -1.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.50% | 14.27% | -4.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.85% | 22.91% | -5.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.76% | 21.06% | -4.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.16% | 24.20% | -5.04% |