Сравнение CHTRX с SMEAX
CHTRX (Invesco Charter Fund) and SMEAX (Invesco Small Cap Equity Fund Class A) are both mutual funds - CHTRX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Invesco, while SMEAX is a Small Cap Blend Equities fund managed by Invesco. Over the past 10 years, CHTRX returned 11.28%/yr vs 10.57%/yr for SMEAX. Their correlation of 0.86 means they have usually moved in the same direction. CHTRX charges 1.03%/yr vs 1.22%/yr for SMEAX.
Доходность
Сравнение доходности CHTRX и SMEAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CHTRX показывает доходность 9.32%, что значительно ниже, чем у SMEAX с доходностью 19.38%. За последние 10 лет акции CHTRX превзошли акции SMEAX по среднегодовой доходности: 11.28% против 10.57% соответственно.
CHTRX
- 1 день
- 1.26%
- 1 месяц
- 3.41%
- 6 месяцев
- 9.53%
- С начала года
- 9.32%
- 1 год
- 17.55%
- 3 года*
- 18.61%
- 5 лет*
- 10.65%
- 10 лет*
- 11.28%
- Всё время*
- 7.75%
SMEAX
- 1 день
- 2.75%
- 1 месяц
- -0.98%
- 6 месяцев
- 13.99%
- С начала года
- 19.38%
- 1 год
- 24.31%
- 3 года*
- 16.16%
- 5 лет*
- 7.32%
- 10 лет*
- 10.57%
- Всё время*
- 8.26%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
CHTRX Invesco Charter Fund | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам CHTRX и SMEAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHTRX Invesco Charter Fund | 9.32% | 16.02% | 25.31% | 23.03% | -20.75% | 27.21% | 13.53% | 27.95% | -9.82% | 13.24% |
SMEAX Invesco Small Cap Equity Fund Class A | 19.38% | 7.84% | 17.80% | 15.95% | -20.62% | 19.62% | 27.25% | 26.05% | -15.42% | 13.59% |
Correlation
The correlation between CHTRX and SMEAX is 0.75, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.75 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.80 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.84 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.83 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2001 г. | 0.86 |
The correlation between CHTRX and SMEAX shifts across timeframes, from 0.75 (1 year) to 0.86 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CHTRX vs. SMEAX — Ранг доходности на риск
CHTRX
SMEAX
Сравнение CHTRX c SMEAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Charter Fund (CHTRX) и Invesco Small Cap Equity Fund Class A (SMEAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CHTRX | SMEAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.19 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.57 | 1.79 | -0.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.42 | 5.78 | +0.64 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CHTRX и SMEAX
Максимальная просадка CHTRX за все время составила -56.30%, примерно равная максимальной просадке SMEAX в -56.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHTRX и SMEAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CHTRX | SMEAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.30% | -56.69% | +0.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.77% | -13.43% | +2.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.50% | -24.61% | +6.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.77% | -31.42% | +4.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.18% | -45.01% | +3.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -4.92% | +4.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.24% | -10.36% | -2.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.62% | 4.14% | -1.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности CHTRX и SMEAX
Текущая волатильность для Invesco Charter Fund (CHTRX) составляет 4.15%, в то время как у Invesco Small Cap Equity Fund Class A (SMEAX) волатильность равна 7.37%. Это указывает на то, что CHTRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMEAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CHTRX | SMEAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.15% | 7.37% | -3.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.57% | 18.12% | -7.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.15% | 22.40% | -9.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.92% | 21.95% | -5.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.18% | 23.23% | -4.05% |
Сравнение комиссий CHTRX и SMEAX
CHTRX берет комиссию в 1.03%, что меньше комиссии SMEAX в 1.22%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CHTRX и SMEAX
Дивидендная доходность CHTRX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.61%, что меньше доходности SMEAX в 7.83%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHTRX Invesco Charter Fund | 6.61% | 7.22% | 7.91% | 6.24% | 4.25% | 16.30% | 2.35% | 17.60% | 11.71% | 6.92% | 10.39% | 14.54% |
SMEAX Invesco Small Cap Equity Fund Class A | 7.83% | 9.34% | 8.09% | 0.40% | 2.95% | 19.02% | 6.03% | 11.18% | 18.53% | 5.38% | 5.38% | 6.51% |
Часто задаваемые вопросы
CHTRX and SMEAX have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SMEAX has higher volatility (7.37%) compared to CHTRX (4.15%). In terms of maximum drawdown, CHTRX dropped -56.30% vs SMEAX's -56.69%.
CHTRX currently has the higher Sharpe Ratio (1.29 vs 1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CHTRX и SMEAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор