Сравнение CHTRX с SMEAX

С начала года, CHTRX показывает доходность -2.68%, что значительно выше, чем у SMEAX с доходностью -4.38%. За последние 10 лет акции CHTRX превзошли акции SMEAX по среднегодовой доходности: -0.41% против -1.06% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CHTRX берет комиссию в 1.03%, что меньше комиссии SMEAX в 1.22%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Charter Fund (CHTRX) и Invesco Small Cap Equity Fund Class A (SMEAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CHTRX на текущий момент составляет 0.34, что выше коэффициента Шарпа SMEAX равного 0.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CHTRX и SMEAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Дивидендная доходность CHTRX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.13%, тогда как SMEAX не выплачивал дивиденды акционерам.

Максимальная просадка CHTRX за все время составила -56.12%, что меньше максимальной просадки SMEAX в -61.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHTRX и SMEAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Текущая волатильность для Invesco Charter Fund (CHTRX) составляет 13.53%, в то время как у Invesco Small Cap Equity Fund Class A (SMEAX) волатильность равна 14.60%. Это указывает на то, что CHTRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMEAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.