PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CHTRX с SMEAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CHTRX с SMEAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Charter Fund (CHTRX) и Invesco Small Cap Equity Fund Class A (SMEAX).

CHTRX управляется Invesco. Фонд был запущен 26 нояб. 1968 г.. SMEAX управляется Invesco. Фонд был запущен 31 авг. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности CHTRX и SMEAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Charter Fund (CHTRX) и Invesco Small Cap Equity Fund Class A (SMEAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CHTRX и SMEAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CHTRX
Invesco Charter Fund		-6.60%16.02%25.31%23.03%-20.75%27.21%13.53%27.95%-9.82%13.24%
SMEAX
Invesco Small Cap Equity Fund Class A		-1.11%7.84%17.80%15.95%-20.62%19.62%27.25%26.05%-15.42%13.59%

Доходность по периодам

С начала года, CHTRX показывает доходность -6.60%, что значительно ниже, чем у SMEAX с доходностью -1.11%. За последние 10 лет акции CHTRX превзошли акции SMEAX по среднегодовой доходности: 10.24% против 8.93% соответственно.

CHTRX

1 день
2.84%
1 месяц
-5.77%
С начала года
-6.60%
6 месяцев
-4.80%
1 год
12.93%
3 года*
15.88%
5 лет*
9.07%
10 лет*
10.24%

SMEAX

1 день
4.25%
1 месяц
-7.95%
С начала года
-1.11%
6 месяцев
-1.64%
1 год
13.72%
3 года*
11.25%
5 лет*
3.74%
10 лет*
8.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Charter Fund

Invesco Small Cap Equity Fund Class A

Часто сравнивают с CHTRX:
CHTRX с QQQCHTRX с PRWAXCHTRX с VWELXCHTRX с AIIEXCHTRX с AIVSXCHTRX с VAFAXCHTRX с SPMO
Часто сравнивают с SMEAX:
SMEAX с VEUA.LSMEAX с VGKSMEAX с CSPX.LSMEAX с PRWAXSMEAX с VEASMEAX с VFIAXSMEAX с FSSNX

Сравнение комиссий CHTRX и SMEAX

CHTRX берет комиссию в 1.03%, что меньше комиссии SMEAX в 1.22%.

SMEAX
Invesco Small Cap Equity Fund Class A
CHTRX
Invesco Charter Fund

Доходность на риск

CHTRX vs. SMEAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CHTRX
Ранг доходности на риск CHTRX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHTRX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHTRX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHTRX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHTRX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHTRX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
SMEAX
Ранг доходности на риск SMEAX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMEAX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMEAX: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMEAX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMEAX: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMEAX: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CHTRX c SMEAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Charter Fund (CHTRX) и Invesco Small Cap Equity Fund Class A (SMEAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CHTRXSMEAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.76

0.61

+0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.20

1.00

+0.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.13

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.07

0.91

+0.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.24

3.10

+1.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CHTRX vs. SMEAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CHTRX на текущий момент составляет 0.76, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SMEAX равному 0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CHTRX и SMEAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CHTRXSMEAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

0.61

+0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.18

+0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.39

+0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.33

+0.07

Корреляция

Корреляция между CHTRX и SMEAX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CHTRX и SMEAX

Дивидендная доходность CHTRX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.73%, что меньше доходности SMEAX в 9.45%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CHTRX
Invesco Charter Fund		7.73%7.22%7.91%6.24%4.25%16.30%2.35%17.60%11.71%6.92%10.39%14.54%
SMEAX
Invesco Small Cap Equity Fund Class A		9.45%9.34%8.09%0.40%2.95%19.02%6.03%11.18%18.53%5.38%5.38%6.51%

Просадки

Сравнение просадок CHTRX и SMEAX

Максимальная просадка CHTRX за все время составила -56.30%, примерно равная максимальной просадке SMEAX в -56.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHTRX и SMEAX.

Загрузка...

Показатели просадок

CHTRXSMEAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.30%

-56.69%

+0.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.32%

-13.75%

+2.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.77%

-31.42%

+4.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.18%

-45.01%

+3.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.24%

-9.76%

+1.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.33%

-10.47%

-2.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.85%

4.06%

-1.21%

Волатильность

Сравнение волатильности CHTRX и SMEAX

Текущая волатильность для Invesco Charter Fund (CHTRX) составляет 5.46%, в то время как у Invesco Small Cap Equity Fund Class A (SMEAX) волатильность равна 9.81%. Это указывает на то, что CHTRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMEAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CHTRXSMEAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.46%

9.81%

-4.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.50%

16.28%

-6.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.85%

23.80%

-5.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.76%

21.53%

-4.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.16%

23.05%

-3.89%