PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CHTRX с SMEAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности CHTRX и SMEAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Charter Fund (CHTRX) и Invesco Small Cap Equity Fund Class A (SMEAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CHTRX показывает доходность 9.32%, что значительно ниже, чем у SMEAX с доходностью 19.38%. За последние 10 лет акции CHTRX превзошли акции SMEAX по среднегодовой доходности: 11.28% против 10.57% соответственно.


CHTRX

1 день
1.26%
1 месяц
3.41%
6 месяцев
9.53%
С начала года
9.32%
1 год
17.55%
3 года*
18.61%
5 лет*
10.65%
10 лет*
11.28%
Всё время*
7.75%

SMEAX

1 день
2.75%
1 месяц
-0.98%
6 месяцев
13.99%
С начала года
19.38%
1 год
24.31%
3 года*
16.16%
5 лет*
7.32%
10 лет*
10.57%
Всё время*
8.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison


ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)
$0.00$0.00$0.00
$0.00$0.00$0.00

Сравнение доходности по годам CHTRX и SMEAX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CHTRX
Invesco Charter Fund
9.32%16.02%25.31%23.03%-20.75%27.21%13.53%27.95%-9.82%13.24%
SMEAX
Invesco Small Cap Equity Fund Class A
19.38%7.84%17.80%15.95%-20.62%19.62%27.25%26.05%-15.42%13.59%

Correlation

The correlation between CHTRX and SMEAX is 0.75, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.75

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.80

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.84

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2001 г.

0.86

The correlation between CHTRX and SMEAX shifts across timeframes, from 0.75 (1 year) to 0.86 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco Charter Fund

Invesco Small Cap Equity Fund Class A

Доходность на риск

CHTRX vs. SMEAX — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.

CHTRX
Ранг доходности на риск CHTRX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHTRX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHTRX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHTRX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHTRX: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHTRX: 3939
Ранг коэф-та Мартина

SMEAX
Ранг доходности на риск SMEAX: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMEAX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMEAX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMEAX: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMEAX: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMEAX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение CHTRX c SMEAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Charter Fund (CHTRX) и Invesco Small Cap Equity Fund Class A (SMEAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


CHTRXSMEAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.19

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.57

1.79

-0.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.42

5.78

+0.64

CHTRX vs. SMEAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CHTRX на текущий момент составляет 1.29, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SMEAX равному 1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CHTRX и SMEAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CHTRX и SMEAX

Максимальная просадка CHTRX за все время составила -56.30%, примерно равная максимальной просадке SMEAX в -56.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHTRX и SMEAX.


Загрузка графика...

Показатели просадок


CHTRXSMEAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.30%

-56.69%

+0.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.77%

-13.43%

+2.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.50%

-24.61%

+6.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.77%

-31.42%

+4.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.18%

-45.01%

+3.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-4.92%

+4.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.24%

-10.36%

-2.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.62%

4.14%

-1.52%

Волатильность

Сравнение волатильности CHTRX и SMEAX

Текущая волатильность для Invesco Charter Fund (CHTRX) составляет 4.15%, в то время как у Invesco Small Cap Equity Fund Class A (SMEAX) волатильность равна 7.37%. Это указывает на то, что CHTRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMEAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


CHTRXSMEAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.15%

7.37%

-3.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.57%

18.12%

-7.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.15%

22.40%

-9.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.92%

21.95%

-5.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.18%

23.23%

-4.05%

Сравнение комиссий CHTRX и SMEAX

CHTRX берет комиссию в 1.03%, что меньше комиссии SMEAX в 1.22%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов CHTRX и SMEAX

Дивидендная доходность CHTRX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.61%, что меньше доходности SMEAX в 7.83%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CHTRX
Invesco Charter Fund
6.61%7.22%7.91%6.24%4.25%16.30%2.35%17.60%11.71%6.92%10.39%14.54%
SMEAX
Invesco Small Cap Equity Fund Class A
7.83%9.34%8.09%0.40%2.95%19.02%6.03%11.18%18.53%5.38%5.38%6.51%

Часто задаваемые вопросы


CHTRX and SMEAX have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SMEAX has higher volatility (7.37%) compared to CHTRX (4.15%). In terms of maximum drawdown, CHTRX dropped -56.30% vs SMEAX's -56.69%.

CHTRX currently has the higher Sharpe Ratio (1.29 vs 1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CHTRX и SMEAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор