PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CHTRX с SMEAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CHTRX с SMEAX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CHTRX (Invesco Charter Fund) and SMEAX (Invesco Small Cap Equity Fund Class A) are both mutual funds - CHTRX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Invesco, while SMEAX is a Small Cap Blend Equities fund managed by Invesco. Over the past 10 years, CHTRX returned 11.36%/yr vs 10.54%/yr for SMEAX. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. CHTRX charges 1.03%/yr vs 1.22%/yr for SMEAX.

Доходность

Сравнение доходности CHTRX и SMEAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Charter Fund (CHTRX) и Invesco Small Cap Equity Fund Class A (SMEAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CHTRX показывает доходность 5.95%, что значительно ниже, чем у SMEAX с доходностью 17.78%. За последние 10 лет акции CHTRX превзошли акции SMEAX по среднегодовой доходности: 11.36% против 10.54% соответственно.

CHTRX

1 день
-0.44%
1 месяц
2.35%
С начала года
5.95%
6 месяцев
5.60%
1 год
20.30%
3 года*
18.83%
5 лет*
10.73%
10 лет*
11.36%

SMEAX

1 день
0.06%
1 месяц
3.60%
С начала года
17.78%
6 месяцев
15.26%
1 год
28.33%
3 года*
18.18%
5 лет*
7.00%
10 лет*
10.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CHTRX и SMEAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CHTRX
Invesco Charter Fund		5.95%16.02%25.31%23.03%-20.75%27.21%13.53%27.95%-9.82%13.24%
SMEAX
Invesco Small Cap Equity Fund Class A		17.78%7.84%17.80%15.95%-20.62%19.62%27.25%26.05%-15.42%13.59%

Correlation

The correlation between CHTRX and SMEAX is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2001 г.

0.86

The correlation between CHTRX and SMEAX has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Charter Fund

Invesco Small Cap Equity Fund Class A

Часто сравнивают с CHTRX:
CHTRX с QQQCHTRX с PRWAXCHTRX с AIIEXCHTRX с VWELXCHTRX с VAFAXCHTRX с AIVSXCHTRX с SPMO
Часто сравнивают с SMEAX:
SMEAX с VEUA.LSMEAX с VGKSMEAX с CSPX.LSMEAX с PRWAXSMEAX с VEASMEAX с VFIAXSMEAX с FSSNX

Доходность на риск

CHTRX vs. SMEAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CHTRX
Ранг доходности на риск CHTRX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHTRX: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHTRX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHTRX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHTRX: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHTRX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
SMEAX
Ранг доходности на риск SMEAX: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMEAX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMEAX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMEAX: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMEAX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMEAX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CHTRX c SMEAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Charter Fund (CHTRX) и Invesco Small Cap Equity Fund Class A (SMEAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CHTRXSMEAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.71
1.43

+0.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.43
2.05

+0.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.26

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.91

2.14

-0.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.14

7.92

+0.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CHTRX vs. SMEAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CHTRX на текущий момент составляет 1.71, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SMEAX равному 1.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CHTRX и SMEAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CHTRXSMEAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.71

1.43

+0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

0.33

+0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.46

+0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.36

+0.06

Просадки

Сравнение просадок CHTRX и SMEAX

Максимальная просадка CHTRX за все время составила -56.30%, примерно равная максимальной просадке SMEAX в -56.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHTRX и SMEAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CHTRXSMEAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.30%

-56.69%

+0.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.77%

-13.43%

+2.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.50%

-24.61%

+6.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.77%

-31.42%

+4.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.18%

-45.01%

+3.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.88%

0.00%

-0.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.28%

-10.41%

-2.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.51%

3.62%

-1.11%

Волатильность

Сравнение волатильности CHTRX и SMEAX

Текущая волатильность для Invesco Charter Fund (CHTRX) составляет 3.13%, в то время как у Invesco Small Cap Equity Fund Class A (SMEAX) волатильность равна 5.72%. Это указывает на то, что CHTRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMEAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CHTRXSMEAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.13%

5.72%

-2.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.20%

16.30%

-7.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.03%

20.13%

-8.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.77%

21.61%

-4.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.18%

23.13%

-3.95%

Сравнение комиссий CHTRX и SMEAX

CHTRX берет комиссию в 1.03%, что меньше комиссии SMEAX в 1.22%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CHTRX и SMEAX

Дивидендная доходность CHTRX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.82%, что меньше доходности SMEAX в 7.93%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CHTRX
Invesco Charter Fund		6.82%7.22%7.91%6.24%4.25%16.30%2.35%17.60%11.71%6.92%10.39%14.54%
SMEAX
Invesco Small Cap Equity Fund Class A		7.93%9.34%8.09%0.40%2.95%19.02%6.03%11.18%18.53%5.38%5.38%6.51%

Часто задаваемые вопросы

CHTRX and SMEAX have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SMEAX has higher volatility (5.72%) compared to CHTRX (3.13%). In terms of maximum drawdown, CHTRX dropped -56.30% vs SMEAX's -56.69%.

CHTRX currently has the higher Sharpe Ratio (1.71 vs 1.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CHTRX и SMEAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор