PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CHTRX с VWELX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CHTRX с VWELX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CHTRX (Invesco Charter Fund) and VWELX (Vanguard Wellington Fund Investor Shares) are both mutual funds - CHTRX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Invesco, while VWELX is a Diversified Portfolio fund actively managed by Vanguard. Over the past 10 years, CHTRX returned 11.36%/yr vs 10.12%/yr for VWELX. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. CHTRX charges 1.03%/yr vs 0.24%/yr for VWELX.

Доходность

Сравнение доходности CHTRX и VWELX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Charter Fund (CHTRX) и Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CHTRX показывает доходность 5.95%, что значительно ниже, чем у VWELX с доходностью 6.39%. За последние 10 лет акции CHTRX превзошли акции VWELX по среднегодовой доходности: 11.36% против 10.12% соответственно.

CHTRX

1 день
-0.44%
1 месяц
2.35%
С начала года
5.95%
6 месяцев
5.60%
1 год
20.30%
3 года*
18.83%
5 лет*
10.73%
10 лет*
11.36%

VWELX

1 день
-0.67%
1 месяц
2.71%
С начала года
6.39%
6 месяцев
6.66%
1 год
19.88%
3 года*
15.35%
5 лет*
8.69%
10 лет*
10.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CHTRX и VWELX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CHTRX
Invesco Charter Fund		5.95%16.02%25.31%23.03%-20.75%27.21%13.53%27.95%-9.82%13.24%
VWELX
Vanguard Wellington Fund Investor Shares		6.39%16.54%14.73%14.29%-14.36%18.99%10.57%22.51%-3.43%13.98%

Correlation

The correlation between CHTRX and VWELX is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 1980 г.

0.81

The correlation between CHTRX and VWELX shifts across timeframes, from 0.81 (all time) to 0.97 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Charter Fund

Vanguard Wellington Fund Investor Shares

Часто сравнивают с CHTRX:
CHTRX с SMEAXCHTRX с QQQCHTRX с PRWAXCHTRX с AIIEXCHTRX с VAFAXCHTRX с AIVSXCHTRX с SPMO
Часто сравнивают с VWELX:
VWELX с VWINXVWELX с VWENXVWELX с VBIAXVWELX с FBALXVWELX с VOOVWELX с PRWCXVWELX с VGWLX

Доходность на риск

CHTRX vs. VWELX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CHTRX
Ранг доходности на риск CHTRX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHTRX: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHTRX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHTRX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHTRX: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHTRX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
VWELX
Ранг доходности на риск VWELX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWELX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWELX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWELX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWELX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWELX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CHTRX c VWELX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Charter Fund (CHTRX) и Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CHTRXVWELXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.71
2.41

-0.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.43
3.40

-0.98

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.45

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.91

2.99

-1.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.14

13.88

-5.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CHTRX vs. VWELX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CHTRX на текущий момент составляет 1.71, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VWELX равному 2.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CHTRX и VWELX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CHTRXVWELXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.71

2.41

-0.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

0.78

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.88

-0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.84

-0.42

Просадки

Сравнение просадок CHTRX и VWELX

Максимальная просадка CHTRX за все время составила -56.30%, что больше максимальной просадки VWELX в -36.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHTRX и VWELX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CHTRXVWELXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.30%

-36.12%

-20.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.77%

-6.78%

-3.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.50%

-11.98%

-6.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.77%

-20.88%

-5.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.18%

-25.33%

-15.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.88%

-0.67%

-0.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.28%

-3.92%

-9.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.51%

1.46%

+1.05%

Волатильность

Сравнение волатильности CHTRX и VWELX

Invesco Charter Fund (CHTRX) имеет более высокую волатильность в 3.13% по сравнению с Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX) с волатильностью 2.61%. Это указывает на то, что CHTRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWELX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CHTRXVWELXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.13%

2.61%

+0.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.20%

6.68%

+2.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.03%

8.41%

+3.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.77%

11.14%

+5.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.18%

11.53%

+7.65%

Сравнение комиссий CHTRX и VWELX

CHTRX берет комиссию в 1.03%, что несколько больше комиссии VWELX в 0.24%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CHTRX и VWELX

Дивидендная доходность CHTRX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.82%, что меньше доходности VWELX в 10.83%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CHTRX
Invesco Charter Fund		6.82%7.22%7.91%6.24%4.25%16.30%2.35%17.60%11.71%6.92%10.39%14.54%
VWELX
Vanguard Wellington Fund Investor Shares		10.83%11.46%10.76%6.01%8.19%8.64%7.77%4.67%9.49%5.82%4.44%7.03%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, CHTRX and VWELX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

CHTRX has higher volatility (3.13%) compared to VWELX (2.61%). In terms of maximum drawdown, CHTRX dropped -56.30% vs VWELX's -36.12%.

VWELX currently has the higher Sharpe Ratio (2.41 vs 1.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CHTRX и VWELX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор