Сравнение CHTRX с VWELX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Charter Fund (CHTRX) и Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX).
CHTRX управляется Invesco. Фонд был запущен 26 нояб. 1968 г.. VWELX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 июл. 1929 г..
Доходность
Сравнение доходности CHTRX и VWELX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CHTRX и VWELX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHTRX Invesco Charter Fund | -6.60% | 16.02% | 25.31% | 23.03% | -20.75% | 27.21% | 13.53% | 27.95% | -9.82% | 13.24% |
VWELX Vanguard Wellington Fund Investor Shares | -3.35% | 16.54% | 14.73% | 14.29% | -14.36% | 18.99% | 10.57% | 22.51% | -3.43% | 13.98% |
Доходность по периодам
С начала года, CHTRX показывает доходность -6.60%, что значительно ниже, чем у VWELX с доходностью -3.35%. За последние 10 лет акции CHTRX превзошли акции VWELX по среднегодовой доходности: 10.24% против 9.32% соответственно.
CHTRX
- 1 день
- 2.84%
- 1 месяц
- -5.77%
- С начала года
- -6.60%
- 6 месяцев
- -4.80%
- 1 год
- 12.93%
- 3 года*
- 15.88%
- 5 лет*
- 9.07%
- 10 лет*
- 10.24%
VWELX
- 1 день
- 2.02%
- 1 месяц
- -3.95%
- С начала года
- -3.35%
- 6 месяцев
- -0.44%
- 1 год
- 14.14%
- 3 года*
- 12.65%
- 5 лет*
- 7.58%
- 10 лет*
- 9.32%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CHTRX и VWELX
CHTRX берет комиссию в 1.03%, что несколько больше комиссии VWELX в 0.24%.
Доходность на риск
CHTRX vs. VWELX — Ранг доходности на риск
CHTRX
VWELX
Сравнение CHTRX c VWELX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Charter Fund (CHTRX) и Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CHTRX | VWELX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.76 | 1.23 | -0.47 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.20 | 1.81 | -0.61 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.27 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.07 | 1.88 | -0.81 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.24 | 8.47 | -4.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CHTRX | VWELX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 | 1.23 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 0.69 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | 0.81 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.82 | -0.42 |
Корреляция
Корреляция между CHTRX и VWELX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CHTRX и VWELX
Дивидендная доходность CHTRX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.73%, что меньше доходности VWELX в 11.92%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHTRX Invesco Charter Fund | 7.73% | 7.22% | 7.91% | 6.24% | 4.25% | 16.30% | 2.35% | 17.60% | 11.71% | 6.92% | 10.39% | 14.54% |
VWELX Vanguard Wellington Fund Investor Shares | 11.92% | 11.46% | 10.76% | 6.01% | 8.19% | 8.64% | 7.77% | 4.67% | 9.49% | 5.82% | 4.44% | 7.03% |
Просадки
Сравнение просадок CHTRX и VWELX
Максимальная просадка CHTRX за все время составила -56.30%, что больше максимальной просадки VWELX в -36.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHTRX и VWELX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CHTRX | VWELX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.30% | -36.12% | -20.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.32% | -8.03% | -3.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.77% | -20.88% | -5.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.18% | -25.33% | -15.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.24% | -4.90% | -3.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.33% | -3.93% | -9.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.85% | 1.78% | +1.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности CHTRX и VWELX
Invesco Charter Fund (CHTRX) имеет более высокую волатильность в 5.46% по сравнению с Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX) с волатильностью 4.07%. Это указывает на то, что CHTRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWELX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CHTRX | VWELX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.46% | 4.07% | +1.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.50% | 6.66% | +2.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.85% | 11.88% | +5.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.76% | 11.12% | +5.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.16% | 11.50% | +7.66% |