Сравнение CHTRX с VAFAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Charter Fund (CHTRX) и Invesco American Franchise Fund Class A (VAFAX).
CHTRX управляется Invesco. Фонд был запущен 26 нояб. 1968 г.. VAFAX управляется Invesco. Фонд был запущен 23 июн. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности CHTRX и VAFAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CHTRX и VAFAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHTRX Invesco Charter Fund | -5.95% | 16.02% | 25.31% | 23.03% | -20.75% | 27.21% | 13.53% | 27.95% | -9.82% | 13.24% |
VAFAX Invesco American Franchise Fund Class A | -8.48% | 11.86% | 34.78% | 40.91% | -31.20% | 11.13% | 42.15% | 36.55% | -3.99% | 27.11% |
Доходность по периодам
С начала года, CHTRX показывает доходность -5.95%, что значительно выше, чем у VAFAX с доходностью -8.48%. За последние 10 лет акции CHTRX уступали акциям VAFAX по среднегодовой доходности: 10.31% против 14.14% соответственно.
CHTRX
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- -4.24%
- С начала года
- -5.95%
- 6 месяцев
- -4.26%
- 1 год
- 13.01%
- 3 года*
- 16.15%
- 5 лет*
- 9.22%
- 10 лет*
- 10.31%
VAFAX
- 1 день
- 1.35%
- 1 месяц
- -3.03%
- С начала года
- -8.48%
- 6 месяцев
- -11.19%
- 1 год
- 14.90%
- 3 года*
- 19.87%
- 5 лет*
- 7.35%
- 10 лет*
- 14.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CHTRX и VAFAX
CHTRX берет комиссию в 1.03%, что несколько больше комиссии VAFAX в 0.95%.
Доходность на риск
CHTRX vs. VAFAX — Ранг доходности на риск
CHTRX
VAFAX
Сравнение CHTRX c VAFAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Charter Fund (CHTRX) и Invesco American Franchise Fund Class A (VAFAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CHTRX | VAFAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.78 | 0.64 | +0.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.22 | 1.07 | +0.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.15 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.32 | 0.89 | +0.43 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.17 | 2.76 | +2.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CHTRX | VAFAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 | 0.64 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | 0.32 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | 0.64 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.53 | -0.12 |
Корреляция
Корреляция между CHTRX и VAFAX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CHTRX и VAFAX
Дивидендная доходность CHTRX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.68%, что меньше доходности VAFAX в 15.40%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHTRX Invesco Charter Fund | 7.68% | 7.22% | 7.91% | 6.24% | 4.25% | 16.30% | 2.35% | 17.60% | 11.71% | 6.92% | 10.39% | 14.54% |
VAFAX Invesco American Franchise Fund Class A | 15.40% | 14.09% | 3.74% | 0.00% | 8.32% | 26.50% | 8.78% | 6.85% | 10.42% | 5.37% | 4.08% | 4.90% |
Просадки
Сравнение просадок CHTRX и VAFAX
Максимальная просадка CHTRX за все время составила -56.30%, что больше максимальной просадки VAFAX в -48.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHTRX и VAFAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CHTRX | VAFAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.30% | -48.48% | -7.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.77% | -19.27% | +8.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.77% | -38.86% | +12.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.18% | -38.86% | -2.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.59% | -14.55% | +6.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.33% | -8.16% | -5.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.89% | 6.21% | -3.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности CHTRX и VAFAX
Текущая волатильность для Invesco Charter Fund (CHTRX) составляет 5.50%, в то время как у Invesco American Franchise Fund Class A (VAFAX) волатильность равна 8.33%. Это указывает на то, что CHTRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VAFAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CHTRX | VAFAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.50% | 8.33% | -2.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.52% | 15.73% | -6.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.85% | 25.42% | -7.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.75% | 23.03% | -6.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.16% | 22.23% | -3.07% |