- ISIN
- US0014131033
- CUSIP
- 001413103
- Эмитент
- Invesco
- Дата выпуска
- 26 нояб. 1968 г.
- Категория
- Large Cap Blend Equities
- Минимальные инвестиции
- $1,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности CHTRX
Invesco Charter Fund (CHTRX) прибавил 6.4% с начала года. Текущая цена акции CHTRX — $23. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции CHTRX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,682.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Invesco Charter Fund (CHTRX) показал доход в 6.42% с начала года и 20.89% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность CHTRX составила 11.41%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Invesco Charter Fund
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 3.70%
- С начала года
- 6.42%
- 6 месяцев
- 6.26%
- 1 год
- 20.89%
- 3 года*
- 19.00%
- 5 лет*
- 10.96%
- 10 лет*
- 11.41%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность CHTRX по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 янв. 1980 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.73%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.9 лет.
Исторически 63% месяцев были с положительной доходностью, а 37% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +13.2%, в то время как худший месяц был дек. 1986 г. с доходностью -24.4%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении CHTRX закрывался с повышением в 46% случаев. Лучший день был 13 дек. 2019 г. с доходностью +17.8%, в то время как худший день был 19 дек. 1986 г. с доходностью -24.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.70% | -1.49% | -5.85% | 10.03% | 3.74% | -0.18% | 6.42% | ||||||
| 2025 | 3.24% | -1.47% | -6.07% | -0.58% | 6.39% | 5.61% | 1.99% | 1.49% | 2.89% | 2.18% | 0.00% | -0.11% | 16.02% |
| 2024 | 1.06% | 6.41% | 3.40% | -4.18% | 5.25% | 2.78% | 1.33% | 2.12% | 1.83% | 0.24% | 5.90% | -2.79% | 25.31% |
| 2023 | 6.07% | -0.84% | 2.07% | 2.03% | 0.81% | 5.99% | 2.21% | -1.94% | -4.76% | -2.32% | 8.87% | 3.55% | 23.03% |
| 2022 | -6.01% | -1.82% | 1.69% | -9.28% | -0.97% | -7.32% | 7.90% | -3.51% | -9.11% | 6.94% | 5.64% | -5.11% | -20.75% |
| 2021 | -0.17% | 2.50% | 5.48% | 5.35% | 0.55% | 1.49% | 1.85% | 2.40% | -4.21% | 6.89% | -1.10% | 3.81% | 27.21% |
Метрики бенчмарка
Invesco Charter Fund has an annualized alpha of 0.32%, beta of 0.81, and R2 of 0.63 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 03, 1980.
- This fund participated in 96.69% of S&P 500 Index downside but only 88.48% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Альфа
- 0.32%
- Бета
- 0.81
- R²
- 0.63
- Участие в росте
- 88.48%
- Участие в снижении
- 96.69%
Комиссия
Комиссия CHTRX составляет 1.03%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
CHTRX имеет ранг 36 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 36% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Invesco Charter Fund (CHTRX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| CHTRX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.41 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.01 | 2.93 | -0.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.60 | 13.52 | -4.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Invesco Charter Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.79%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.54 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.54 | $1.54 | $1.56 | $1.06 | $0.62 | $3.14 | $0.41 | $2.80 | $1.72 | $1.25 | $1.77 | $2.50 |
Дивидендный доход | 6.79% | 7.22% | 7.91% | 6.24% | 4.25% | 16.30% | 2.35% | 17.60% | 11.71% | 6.92% | 10.39% | 14.54% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Invesco Charter Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.54 | $1.54 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.56 | $1.56 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.06 | $1.06 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.62 | $0.62 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.14 | $3.14 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Invesco Charter Fund показал максимальную просадку в 56.30%, зарегистрированную 9 окт. 2002 г.. Полное восстановление заняло 2575 торговых сессий.
Текущая просадка Invesco Charter Fund составляет 0.44%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Крах доткомов2000–2002 | -56.30%окт. 2002 г. | 2y 6mo | 10y 2mo | 12y 9moмарт 2000 г. - янв. 2013 г. |
Медвежий рынок 1988 года1988 | -42.20%янв. 1988 г. | 1y 6mo | 3y 17d | 4y 7moиюль 1986 г. - февр. 1991 г. |
Обвал COVID2020 | -41.18%март 2020 г. | 3mo 8d | 10mo 3d | 1y 1moдек. 2019 г. - янв. 2021 г. |
Медвежий рынок 1984 года1984 | -28.21%май 1984 г. | 10mo 7d | 1y 9mo | 2y 7moиюль 1983 г. - март 1986 г. |
Медвежий рынок2022 | -26.77%окт. 2022 г. | 10mo 29d | 1y 3mo | 2y 2moнояб. 2021 г. - февр. 2024 г. |
Показатели просадок
| CHTRX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.30% | -56.78% | +0.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.77% | -9.10% | -1.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.50% | -18.90% | +0.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.77% | -25.43% | -1.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.18% | -33.92% | -7.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.44% | -0.74% | +0.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.28% | -10.72% | -2.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.51% | 1.97% | +0.54% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с CHTRX
Добавьте Invesco Charter Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с CHTRX