Сравнение CHTRX с AIVSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Charter Fund (CHTRX) и American Funds Investment Company of America Class A (AIVSX).
CHTRX управляется Invesco. Фонд был запущен 26 нояб. 1968 г.. AIVSX управляется American Funds. Фонд был запущен 1 янв. 1934 г..
Доходность
Сравнение доходности CHTRX и AIVSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CHTRX и AIVSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHTRX Invesco Charter Fund | -6.60% | 16.02% | 25.31% | 23.03% | -20.75% | 27.21% | 13.53% | 27.95% | -9.82% | 13.24% |
AIVSX American Funds Investment Company of America Class A | -4.87% | 20.47% | 24.90% | 28.56% | -15.50% | 25.10% | 14.47% | 24.10% | -8.21% | 19.54% |
Доходность по периодам
С начала года, CHTRX показывает доходность -6.60%, что значительно ниже, чем у AIVSX с доходностью -4.87%. За последние 10 лет акции CHTRX уступали акциям AIVSX по среднегодовой доходности: 10.24% против 12.88% соответственно.
CHTRX
- 1 день
- 2.84%
- 1 месяц
- -5.77%
- С начала года
- -6.60%
- 6 месяцев
- -4.80%
- 1 год
- 12.93%
- 3 года*
- 15.88%
- 5 лет*
- 9.07%
- 10 лет*
- 10.24%
AIVSX
- 1 день
- 3.05%
- 1 месяц
- -5.90%
- С начала года
- -4.87%
- 6 месяцев
- -3.21%
- 1 год
- 17.66%
- 3 года*
- 20.05%
- 5 лет*
- 12.46%
- 10 лет*
- 12.88%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CHTRX и AIVSX
CHTRX берет комиссию в 1.03%, что несколько больше комиссии AIVSX в 0.57%.
Доходность на риск
CHTRX vs. AIVSX — Ранг доходности на риск
CHTRX
AIVSX
Сравнение CHTRX c AIVSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Charter Fund (CHTRX) и American Funds Investment Company of America Class A (AIVSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CHTRX | AIVSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.76 | 1.04 | -0.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.20 | 1.59 | -0.39 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.23 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.07 | 1.72 | -0.65 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.24 | 7.16 | -2.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CHTRX | AIVSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 | 1.04 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 0.78 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | 0.78 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.67 | -0.26 |
Корреляция
Корреляция между CHTRX и AIVSX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CHTRX и AIVSX
Дивидендная доходность CHTRX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.73%, что меньше доходности AIVSX в 11.17%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHTRX Invesco Charter Fund | 7.73% | 7.22% | 7.91% | 6.24% | 4.25% | 16.30% | 2.35% | 17.60% | 11.71% | 6.92% | 10.39% | 14.54% |
AIVSX American Funds Investment Company of America Class A | 11.17% | 10.60% | 9.29% | 4.96% | 6.12% | 6.94% | 1.65% | 6.15% | 9.61% | 7.08% | 5.48% | 8.95% |
Просадки
Сравнение просадок CHTRX и AIVSX
Максимальная просадка CHTRX за все время составила -56.30%, что больше максимальной просадки AIVSX в -50.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHTRX и AIVSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CHTRX | AIVSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.30% | -50.90% | -5.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.32% | -10.76% | -0.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.77% | -24.31% | -2.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.18% | -31.09% | -10.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.24% | -7.34% | -0.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.33% | -5.93% | -7.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.85% | 2.59% | +0.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности CHTRX и AIVSX
Текущая волатильность для Invesco Charter Fund (CHTRX) составляет 5.46%, в то время как у American Funds Investment Company of America Class A (AIVSX) волатильность равна 5.75%. Это указывает на то, что CHTRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AIVSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CHTRX | AIVSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.46% | 5.75% | -0.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.50% | 9.93% | -0.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.85% | 17.56% | +0.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.76% | 15.96% | +0.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.16% | 16.55% | +2.61% |