PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CHTRX с AIVSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности CHTRX и AIVSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Charter Fund (CHTRX) и American Funds Investment Company of America Class A (AIVSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CHTRX и AIVSX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CHTRX
Invesco Charter Fund
-6.60%16.02%25.31%23.03%-20.75%27.21%13.53%27.95%-9.82%13.24%
AIVSX
American Funds Investment Company of America Class A
-4.87%20.47%24.90%28.56%-15.50%25.10%14.47%24.10%-8.21%19.54%

Доходность по периодам

С начала года, CHTRX показывает доходность -6.60%, что значительно ниже, чем у AIVSX с доходностью -4.87%. За последние 10 лет акции CHTRX уступали акциям AIVSX по среднегодовой доходности: 10.24% против 12.88% соответственно.


CHTRX

1 день
2.84%
1 месяц
-5.77%
С начала года
-6.60%
6 месяцев
-4.80%
1 год
12.93%
3 года*
15.88%
5 лет*
9.07%
10 лет*
10.24%

AIVSX

1 день
3.05%
1 месяц
-5.90%
С начала года
-4.87%
6 месяцев
-3.21%
1 год
17.66%
3 года*
20.05%
5 лет*
12.46%
10 лет*
12.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco Charter Fund

American Funds Investment Company of America Class A

Сравнение комиссий CHTRX и AIVSX

CHTRX берет комиссию в 1.03%, что несколько больше комиссии AIVSX в 0.57%.


Доходность на риск

CHTRX vs. AIVSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CHTRX
Ранг доходности на риск CHTRX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHTRX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHTRX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHTRX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHTRX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHTRX: 3737
Ранг коэф-та Мартина

AIVSX
Ранг доходности на риск AIVSX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIVSX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIVSX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIVSX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIVSX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIVSX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CHTRX c AIVSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Charter Fund (CHTRX) и American Funds Investment Company of America Class A (AIVSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


CHTRXAIVSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.76

1.04

-0.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.20

1.59

-0.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.23

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.07

1.72

-0.65

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.24

7.16

-2.91

CHTRX vs. AIVSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CHTRX на текущий момент составляет 0.76, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AIVSX равному 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CHTRX и AIVSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


CHTRXAIVSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

1.04

-0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.78

-0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.78

-0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.67

-0.26

Корреляция

Корреляция между CHTRX и AIVSX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов CHTRX и AIVSX

Дивидендная доходность CHTRX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.73%, что меньше доходности AIVSX в 11.17%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CHTRX
Invesco Charter Fund
7.73%7.22%7.91%6.24%4.25%16.30%2.35%17.60%11.71%6.92%10.39%14.54%
AIVSX
American Funds Investment Company of America Class A
11.17%10.60%9.29%4.96%6.12%6.94%1.65%6.15%9.61%7.08%5.48%8.95%

Просадки

Сравнение просадок CHTRX и AIVSX

Максимальная просадка CHTRX за все время составила -56.30%, что больше максимальной просадки AIVSX в -50.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHTRX и AIVSX.


Загрузка...

Показатели просадок


CHTRXAIVSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.30%

-50.90%

-5.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.32%

-10.76%

-0.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.77%

-24.31%

-2.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.18%

-31.09%

-10.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.24%

-7.34%

-0.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.33%

-5.93%

-7.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.85%

2.59%

+0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности CHTRX и AIVSX

Текущая волатильность для Invesco Charter Fund (CHTRX) составляет 5.46%, в то время как у American Funds Investment Company of America Class A (AIVSX) волатильность равна 5.75%. Это указывает на то, что CHTRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AIVSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


CHTRXAIVSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.46%

5.75%

-0.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.50%

9.93%

-0.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.85%

17.56%

+0.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.76%

15.96%

+0.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.16%

16.55%

+2.61%